Прогнозирование временного ряда с учетом хаотической компоненты
Автор: Кожихова Наталия Андреевна, Ширяев Владимир Иванович
Статья в выпуске: 22 (198), 2010 года.
Бесплатный доступ
Представлена модель хаотического ряда, основанная на разложении процесса по системе ортогональных функций. Приведен пример прогнозирования потребления электроэнергии с учетом хаотической компоненты.
Прогнозирование, хаотический ряд, хаотический базис
Короткий адрес: https://sciup.org/147154709
IDR: 147154709
Список литературы Прогнозирование временного ряда с учетом хаотической компоненты
- Статистические свойства динамического хаоса/B.C. Анищенко, Т.Е. Вадивасова, Г.А. Окрокверцхов, Г.И. Стрелкова//Успехи физических наук. -2005. -Т. 175, № 2. -С. 163-179.
- Иванов, В.В. Прогнозирование детерминированных и хаотических временных процессов с помощью нестационарного сингулярно-спектрального анализа/В.В. Иванов, А.В. Крянев, Г.В. Лукин//Науч. сессия НИЯУ МИФИ-2006: сб. науч. тр. -М.: НИЯУ МИФИ, 2006. -С. 38-39.
- Дубовиков, М.М. Размерность минимального покрытия и локальный анализ фрактальных временных рядов/М.М. Дубовиков, А.В. Крянев, Н.В. Старченко//Вестник РУДН. -2004. -Т. 3, № 1. -С. 81-95.
- Истомин, И.А. К проблеме обработки временных рядов: расширение возможностей метода локальной аппроксимации посредством сингулярного спектрального анализа/И.А. Истомин, О.Л. Котляров, А.Ю. Лоскутов//Теоретическая и математическая физика. -2005. -Т. 142, № 1. -С. 148-159.
- Кожихова, Н.А. Нейронные сети и задачи прогнозирования хаотических рядов/Н.А.Кожихова, В. И. Ширяев//Науч. сессия НИЯУ МИФИ-2010 XII Всерос. науч.-тех. конф. «Нейроинформатика-2010»: сб. науч. тр: в 2 ч. -М.: НИЯУ МИФИ, 2010. -Ч.2.-С. 122-130.
- Ширяев, В.И. Финансовые рынки: нейронные сети, хаос и нелинейная динамика/В.И. Ширяев. -М.: Либроком, 2009. -230 с.
- Разделение хаотических сигналов/Ю.В. Андреев, А.С. Дмитриев, Е.В. Ефремова, В.И. Пустовойт//Доклады РАН. -2000. -Т. 372, № 1. -С. 36-39.
- Granger, С. W. J. Essays in econometrics: collected papers ofClive W.J./C W. J. Granger. -In 2 vol. Vol. 1. Spectral analysis, seasonality, nonlinearity, methodology, and forecasting. -Cambridge: Cambridge University Press, 2001. -523 p.
- Galbraith John W., Zinde-Walsh Victoria. Autoregression-Based Estimators for ARFIMA Models. -Montreal: Fevrier, 2001. -44 p.
Статья обзорная
