The forecast valuation of risk company using technology CorporateMetrics
Автор: Shvets S.C.
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Финансовый сектор экономики
Статья в выпуске: 6 (96), 2015 года.
Бесплатный доступ
The article presents the analysis of the measures of risk non-financial company. Identified key risk metrics. If justified the use of EVaR models. Developed methodical recommendations on the use of EVaR in stress-testing company.
Evar, corporatemetrics™, corporate risk management, risky value of the company, risk measure, risk metric, riskmetrics, corporatemetrics, stress-testing
Короткий адрес: https://sciup.org/14875587
IDR: 14875587
Статья научная
