Просроченная задолженность как основной индикатор риска потребительского кредитования в России

В настоящее время деятельность коммерческих банков как одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики находится под влиянием ряда рисков, обусловленных факторами различного характера. Наибольшие риски возникают при потребительском кредитовании – предоставлении средств физическим лицам, основанном на классических принципах кредитования [2].

Показателем здорового рынка потребительского кредитования и здоровой экономической системы страны в целом является незначительный удельный вес просроченной задолженности по потребительским кредитам, свидетельствующий о благосостоянии граждан. Важную для понимания ситуации на рынке потребительского кредитования информацию можно получить, проведя горизонтальный анализ просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам. В таблице 1 представлена информация о размере потребительских ссуд, которые не были возвращены кредиторам в установленный срок в России в период 2011-2015 гг.

Таблица 1 – Динамика просроченной задолженности по потребительским ссудам в России за 2011-2015 гг., млрд. руб. [1]

По итогам расчетов, представленным в таблице 1, можно говорить о том, что размер просроченной задолженности по потребительским кредитам в России за период 2011-2015 гг. увеличился почти в 4 раза. Причин этому, разумеется, несколько. Среди них можно выделить основные: повышение общего объема потребительского кредитования, и негативные изменения, произошедшие в социально-экономической среде государства, такие как рост индекса потребительских цен, ухудшение качества жизни, повлекшее за собой переход колоссальной части населения вниз по социальной лестнице в менее платежеспособные классы, и денежно-кредитная политика государства в период экономического кризиса.

Доля просроченной задолженности в совокупном объеме потребительских ссуд также имеет особое значение для проведения анализа рынка кредитования населения. Более наглядно представить удельный вес просроченной задолженности в совокупной величине выданных населению кредитов можно графически. Так, на рисунке 1 нами показано изменение доли непогашенных ссуд, по которым наступил срок погашения, в общем объеме потребительского кредитования за пятилетний период.

01.01.2012   01.01.2013    01.01.2014   01.01.2015   01.01.2016

Рисунок 1 – Динамика изменения доли просроченной задолженности по ссудам, выданным физическим лицам, в общем объеме потребительского кредитования по данным Банка России за 2011-2015 гг., % [1]

По рисунку 1 видно, что после 2013 года доля просроченной задолженности ежегодно растет, причем с каждым годом прирост увеличивается. По итогам 2015 г. удельный вес просроченной задолженности населения перед кредитными учреждениями составлял более чем десятую часть от общего объема потребительского кредитования.

Конечно, рост доли просроченной задолженности по потребительским кредитам является для экономики государства «тревожным звонком», что вынуждает его принимать меры как в отношении банков (например, меры по повышению различных нормативов, в том числе нормативов обязательных резервов), так и в отношении физических лиц (изменения в законодательстве).

Лидерами потребительского кредитования, безусловно, являются коммерческие банки, ведь именно им принадлежит большая доля совокупного объема ссуд, выданных населению страны. Рассмотрим рейтинг коммерческих банков по общему объему потребительского кредитования, при этом выясним, какова доля просроченной задолженности в общем объеме портфеля потребительских кредитов каждого банка, и сравним полученные показатели с общероссийскими. Получившиеся результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика потребительских кредитных портфелей банков- лидеров данного сегмента кредитования по состоянию на 01.01.2016 г. [3]

Данные таблицы 2 показывают, что лидерами потребительского кредитования являются «Сбербанк России» и «ВТБ 24», поскольку их доли на рынке данного вида кредитования наиболее значительны. «Тревожным сигналом» является тот факт, что из первой «десятки» банков-лидеров по объему кредитования населения шесть банков также представлены в первой «десятке» рейтинга банков по объему просроченной задолженности по выданным потребительским кредитам. Отчасти это объясняется популярностью, хорошей репутацией и надежностью данных кредитных организаций по мнению граждан, что побуждает их брать ссуды именно в этих банках, однако из данных шести банков в четырех («Альфа-Банк», «Росбанк»,

«Русский Стандарт», «Хоум Кредит Банк») наблюдается превышение показателя доли просроченной задолженности по ссудам, выданным населению, в общем объеме портфеля потребительских кредитов по сравнению с аналогичным показателем, рассчитанным в среднем по стране. Возможно, такое явление можно связать с нерациональной кредитной политикой, проводимой данными коммерческими банками.

Таким образом, большое влияние на структуру и динамику потребительского кредитования на макро- и микроуровне оказывает риск невозврата выданных населению ссуд. Решить данную проблему позволят меры, проводимые с целью минимизации такого риска как со стороны государства (введение дополнительных административных мер привлечения к ответственности субъектов кредитования, установление лимитов потребительского кредитования), так и со стороны кредитных организаций (например, более тщательная проверка кредитоспособности потенциальных заемщиков, постоянный мониторинг выданных кредитов, обеспечение выдаваемых ссуд).