Проверка надежности модели зависимости ВВП России от экспорта методом тестирования случайных остатков
Автор: Мухин А.А., Мухина И.А., Марковина Е.В., Доронина С.А., Рыжкова О.И.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 4-2, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается построение парной линейной регрессионной модели зависимости использованного ВВП от экспорта России и оценка ее параметров. Рассчитываются параметры парной линейной регрессии при наборе 24 значений экспорта России и использованный ВВП. Проводится проверка гомо-, гетероскедастичности остатков в парной регрессии. Наличие гетероскедастичности может привести к смещенности оценок коэффициентов регрессии. Несмещенность оценок в основном зависит от соблюдения предположения о независимости остатков и величин факторов. Гетероскедастичность будет сказываться на уменьшении эффективности оценок параметров. Последовательно рассматриваются тесты: Голдфелда-Квандта, ранговой корреляции Спирмена, Глейзера, Парка, Уайта, критерий Бройша-Пагана. В тесте Голдфелда-Квандта полученный отсортированный массив разбивается на две равные части. Тест ранговой корреляции Спирмена основан на вычислении коэффициента ранговой корреляции между значениями остатков регрессии и значениями фактора-регрессора. Определяется значение статистического критерия Стьюдента, по его величине судят о наличии или отсутствии гетероскедастичности остатков. Тест Глейзера основывается на наиболее общих представлениях о зависимости стандартной ошибки случайной составляющей от значений объясняющей переменной. Среди анализируемых моделей выбирается модель с тем значением, для которого параметр наиболее значим. Предложено для проведения исследования на гетероскедастичность использовать дополнительно функциональную зависимость прологарифмировано вида. Проверяется статистическая значимость параметра регрессии по критерию Стьюдента. Тест Бройша-Пагана применяется, если имеются основания полагать, что дисперсия ошибок может зависеть от некоторой совокупности наблюдаемых переменных. Указанная информация может служить важным инструментом хозяйствования различных экономических агентов рынка.
Получение параметров линейной парной регрессионной модели, проверка гомоскедастичности в парной регрессии, проверка гетероскедастичности остатков в парной регрессии, расчет тестов голдфелда-квандта, ранговой корреляции спирмена, глейзера, парка, уайта, критерий бройша-пагана, расчет прогнозного значения ввп от экспорта в России
Короткий адрес: https://sciup.org/142233255
IDR: 142233255 | УДК: 330.43
Checking the reliability of the model of dependence of Russia's GDP on exports by testing random balances
The article discusses the construction of a paired linear regression model of the dependence of the used GDP on Russia’s exports and the assessment of its parameters. The parameters of paired linear regression are calculated for a set of 24 values of Russian exports and used GDP. The homo-, heteroskedasticity of residues in paired regression is checked. The presence of heteroscedasticity can lead to bias estimates of regression coefficients. The unbiased estimates mainly depend on compliance with the assumption of the independence of the residuals and the values of the factors. Heteroskedasticity will affect the decrease in the effectiveness of parameter estimates. The following tests are consistently considered: Goldfeld-Quandt, Spearman, Glazer, Park, White rank correlation, Broich-Pagan criterion. In the Goldfeld-Quandt test, the resulting sorted array is divided into two equal parts. Spearman’s rank correlation test is based on calculating the rank correlation coefficient between the values of the regression residuals and the values of the regressor factor. The value of the Student’s statistical criterion is determined, its value is used to judge the presence or absence of heteroscedasticity of residues. The Glazer test is based on the most general ideas about the dependence of the standard error of the random component on the values of the explanatory variable. Among the analyzed models, the model with the value for which the parameter is most significant is selected. It is proposed to use an additional functional dependence of the prologarithmic type to conduct a study on heteroskedasticity. The statistical significance of the regression parameter according to the Student’s t-criterion is checked. The Broich-Pagan test is used if there are grounds to believe that the variance of errors may depend on some set of observed variables. This information can serve as an important management tool for various economic agents of the market.
Список литературы Проверка надежности модели зависимости ВВП России от экспорта методом тестирования случайных остатков
- Сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab24.htm.
- Hassani Ashkan. Applications of Cobb-Douglas Production Function in Construction Time-Cost Analysis. Construction Systems - Disser tations & Theses. 2012. Vol. 13. [Электронный ресурс]. URL: https://digitalcommons.unl.edu/constructiondiss/13.
- Khosiev B.N., Ostaev G.Ya., Gogaev O.K., Markovina E.V., Latysheva A.I., Konina E.A. Strategic management and zootechnical control in pig-breeding enterprises: development of its information base. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019. Т. 10. № 1. С. 1267-1279.
- EDN: YRZTHN
- Sumin V.I., Chernov A.V. On sufficient conditions of existence stability of global solutions of Volterra operator equations, Vestn. Nizhegorod. Univ. N.I. Lobachevskogo, Mat. Model. Optim. Upr. 2003. № 1 (26). Р. 39-49.
- Рыжкова О.И., Гоголев И.М., Доронина С.А. Инвестиционная привлекательность аграрного производства в условиях санкций и импортозамещения // Проблемы региональной экономики. 2021. № 3-4. С. 72-79.
- EDN: WOCNPJ
- Хромов Е.А. Региональный экономический рост: сущность и факторы его формирующие (теоретический аспект) // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 3-2. С. 297-302.
- EDN: QUGSNH
