Пути совершенствования методики оценки кредитоспособности физических лиц в «ВТБ 24» (ПАО)

Кредитование обладает высокой степенью риска, возникающего вследствие неисполнения, несвоевременного, либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией. Это ставит банк перед необходимостью разработки и усовершенствования технологий, позволяющих качественно и в приемлемые сроки оценить кредитоспособность заемщиков [2, с. 105].

В результате проведенного анализа кредитного портфеля «ВТБ 24» (ПАО) за 2012-2014 гг. и методики оценки кредитоспособности физических лиц был выявлен ряд проблем.

Первой проблемой является факт того, что основную долю (85,5 %) в общей просроченной ссудной задолженности занимает просроченная задолженность физических лиц. При этом с 2013 г. она увеличилась на 44,5 % . Также удельный вес просроченной ссудной задолженности физических лиц в общей сумме ссудной задолженности повысился с 7,76 % в 2013 г. до 8,73 % в 2014 г., т.е. на 0,97 %.

В результате банк не только несет убытки от неоплаченных ссуд, но и вынужден отвлекать значительные средства на создание резерва на возможные потери по ссудам. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях финансового кризиса кредитоспособность многих физических лиц по применяемой в «ВТБ 24» методике является не совсем полной и требует доработки.

Главным методом оценки кредитоспособности физических лиц в «ВТБ 24» является скоринг. Однако данный метод имеет ограниченные возможности при прогнозировании будущего кредитного поведения заемщика.

Наиболее важные причины ошибок скоринга заключаются в том, что скоринг оценивает материальное, имущественное и социальное состояния заемщика только на момент подачи им кредитного заявления. Между тем, по прошествии времени, когда подойдет срок расплаты по долгам, материальное и социальное положения заемщика могут претерпеть существенные изменения. Также система скоринга никак не оценивает психологический склад личности потенциального заемщика, который определяет установку заемщика на возврат/невозврат кредита [3, с. 72].

Для оптимизации данной методики банку на первом этапе предлагается продолжать осуществлять скоринг-анализ, принимая решение о включении данного клиента в число потенциальных заемщика.

Далее для адекватной оценки потенциального заемщика предлагается провести второй этап проверки, на котором устанавливается психологический склад личности заемщика, и по нему прогнозируются и оцениваются суммарные кредитные шансы и риски. Если суммарные кредитные риски превосходят суммарные кредитные шансы, то в этом случае целесообразно обратиться к альтернативным способам получения прибыли.

Полученные на втором этапе суммарные кредитные шансы (С), суммарные кредитные риски (R) и альтернативные издержки (A), служат для оценки кредитной благонадежности заемщика (КБЗ) на третьем этапе:

КБЗ = w_cC — w_rR — w_aA (1)

где w_c, w_R, w_A - весовые коэффициенты относительной значимости шансов, рисков и альтернативных издержек.

Неравенство КБЗ ≥ 0 означает, что шансы на возврат кредита превышают риски его невозврата, причем полученная банком вероятностная кредитная прибыль больше альтернативных издержек. В этом случае потенциальный заемщик с достаточной степенью достоверности может быть отнесен к разряду кредитно благонадежных.

Выполнение неравенства КБЗ < 0 будет означать, что риски невозврата кредита превышают шансы возвращения, так что вероятностная кредитная прибыль будет меньше, чем альтернативные издержки. Это свидетельствует о том, что потенциальный заемщик является неблагонадежными и банку будет выгоднее вложить деньги в альтернативные источники дохода [3, с. 73].

Второй проблемой оценки кредитоспособности в «ВТБ 24» является большая трудоемкость работы. Процесс оценки кредитоспособности не автоматизирован, поэтому в нем занято большое количество работников, что приводит к большим расходам на оплату труда. Также при ручной обработке документов часто допускаются ошибки, в т. ч. арифметические. В итоге может произойти такая ситуация, что кредитоспособному заемщику откажут в кредите, в то время как неплатежеспособный клиент получит кредит. Вследствие этого увеличится просроченная и нереальная к взысканию ссудная задолженность заемщиков. Поэтому банку целесообразно автоматизировать процесс оценки кредитоспособности.

Также, несмотря на высокие требования к финансовому состоянию заемщиков и наличию у них имущества, в банке увеличивается объем просроченной ссудной задолженности физических лиц. Следовательно, многие заемщики предоставляют недостоверную информацию о доходах, что является следующей проблемой оценки кредитоспособности клиентов в «ВТБ 24». В сложившейся ситуации банку необходимо больше внимания уделять проверке достоверности анкетных данных и подлинности документов заемщиков, разработав, например, методику подтверждения достоверности предоставленных данных.

Для проверки достоверности предоставленных заемщиком данных банку необходимо консолидировать информацию о трудовой занятости и полученных клиентом доходов, а также о его расходах. Только после этого должен делаться вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим должно быть подготовлено заключение, в котором необходимо указать, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита или нет.

Еще одной проблемой, касающейся не только «ВТБ 24», но и всю банковскую систему в целом, является то, что в настоящее время кредитная деятельность российских банков осложняется недостаточностью информационной базы для полноценного анализа кредитоспособности потенциального заемщика, т.е. отсутствием систематической связи со специальными информационными, аналитическими и консультационными службами, рейтинговыми организациями, сведения которых могут помочь более точно оценить кредитоспособность заемщиков [1, с. 125]. В этой связи предлагается создать единую российскую информационную базу для определения кредитоспособности заемщиков.

Таким образом, система рекомендаций по совершенствованию методики оценки кредитоспособности физических лиц в «ВТБ 24» (ПАО) может быть применена в практике кредитования и рационализации внутренних процедур оценки кредитоспособности заемщиков, что приведет к минимизации рисков банка, повышению качества его кредитного портфеля, а также увеличению эффективности кредитных операций.