Квантильные метрики оценки риска

В наши дни риск-менеджмент стал неотъемлемой частью любой компании, это позволяет не только снизить уровень неопределенности любого бизнеса, но и расширить сами метрики, за счет адаптации к различным факторам рынка. В работе исследуется одна из самых распространенных и признанных методик по прогнозированию риска - VaR, а также особенности её строения; анализируются основные свойства упрощенной модели, с выделением сильных и слабых сторон.