Развитие методов оценки инвестиционных проектов в нефтяном комплексе Российской Федерации с применением моделей оценки стоимости реальных опционов
Автор: Ганиева Мария Кудратулоевна
Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal
Рубрика: Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы
Статья в выпуске: 2 (18), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные подходы, используемые для оценки инве-стиционных проектов с применением модели оценки стоимости реальныхопционов. Выделены ключевые факторы, влияющие на ценность активов,и основные типы реальных опционов по нефтяным проектам. Предложенаметодика оценки инвестиционных проектов в нефтяном комплексе РФ сприменением моделей оценки стоимости реальных опционов, основанные намодели Блэка-Шоулза и модели биномиального дерева Кокса-Росса-Рубин-штейна. Определены основные направления их совершенствования.
Нефтяной комплекс, реальные опционы, нечеткие множества, биноминальное дерево, модель блэка-шоулза, модель кокса-росса- рубинштейна
Короткий адрес: https://sciup.org/140129092
IDR: 140129092
Список литературы Развитие методов оценки инвестиционных проектов в нефтяном комплексе Российской Федерации с применением моделей оценки стоимости реальных опционов
- Ганиева М. К. Особенности методов оценки инвестиционных проектов в нефтяном комплексе РФ//Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 4 (ч. 3). С. 43-47.
- Консолидированная финансовая отчетность «ПАО «НК «Роснефть». URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/Rosneft_FS_12m2016_RUS_ signed_22.pdf (дата обращения: 08.04.2017).
- Презентация «Консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Рос-нефть» по МСФО 2016 г. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/FY2016_Results_27022017_RUS.pdf (дата обращения: 08.05.2017).
- Рогова Е. М., Ярыгин А. И. Применение новых методов оценки инновационных проектов: модель взвешенной полиномиальной стоимости реального опциона//Инновации. 2011. Т. 7. № 153. С. 10-18.
- Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities//The Journal of Political Economy. 1973. May-Jun. Vol. 81. № 3. P. 637-654.
- Cox J., Ross S., Rubinstein M. Option Pricing: A Simplified Approach//Journal of Financial Economics. 1979. September. P. 41-54.
- Климов В. В. Визуализация деревьев биномиальной модели оценки стоимости реальных опционов//Молодой ученый. 2010. №9. С. 130-133.
- Методика оценки стоимости реальных опционов. URL: http://neftvnb.ru/text/biblioteka/opz1.pdf (дата обращения: 08.05.2017).
