Развитие моделей оценки размера операционного риска
Автор: Соловьева А.С.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 4 (38), 2018 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет собой полный обзор существующего на сегодняшний день многообразия методов оценки размера операционного риска. Методы рассматриваются от простых к сложным, начиная с BIA и стандартизированных подходов, заканчивая группой продвинутых подходов и анализом новейшей методики, предложенной Базельским комитетом. Представляется сравнительный анализ и оценка возможности практического применения данных методов. Определены ключевые отличия новейшего метода SMA по сравнению с ранее предложенными методами.
Риск-менеджмент, коммерческий банк, операционный риск, оценка капитала под риск, банковские риски
Короткий адрес: https://sciup.org/170180889
IDR: 170180889
Development of models for operational risk assessment
This article represents a complete overview of the current variety of methods for operational risk assessment. Methods are reviewed from simple to complex, starting with the BIA and standardized approaches, ending with a group of advanced methods and analysis of the latest methodology proposed by the Basel Committee. Comparative analysis and assessment of the practical application of these methods are represented. The key differences between the newest SMA method and the previously proposed methods are determined.
Список литературы Развитие моделей оценки размера операционного риска
- Письмо Банка России от 24.05.2005 N 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях"
- Сазыкин Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке. М.: Изд-во «Вершина», 2007. - 272 с.
- Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework 2004
