Развитие системно значимых банков как способ поддержания стабильности банковской системы в современных условиях

Экономика находится в постоянном движении и развитии, и для того, чтобы коммерческий банк был способен в полной мере отвечать по своим обязательствам перед клиентами, поддерживать все финансовые показатели на установленном Банком России уровне, необходимо уделять должное внимание международным стандартам и следовать их примеру.

Как известно, в январе 2014 года российская банковская система перешла на новые стандарты регулирования - Базель III. При этом немаловажным является тот факт, что большинство банков на данный момент не смогли реализовать и использовать не только стандарты предыдущего Базеля II, но и перейти на международную систему финансовой отчетности. Однако, несмотря на это, заметен прогресс в реформировании банковской системы. С 2014 года изменились условия к достаточности совокупного, базового капитала, немного позже в 2015 году были повышены требования к достаточности основного капитала с 5,5% до 6%. В сентябре 2015 года для борьбы с повышением уровня долгов Банком России было решено оценивать госдолг в иностранной валюте со 100%-ным коэффициентом риска вложения. Прежде всего, данная мера обусловлена недопущением дефолта в России. Нельзя забывать, что вложения в государственные облигации других стран не являются без рисковыми и требуют тщательного контроля (Греция, Украина). Ожидаются также изменения в 2018 году, касающиеся обязательного подсчета левериджа.

Все нововведения Базеля III в первую очередь относятся к системно значимым банкам. Итак, что же подразумевают под собой системно значимые банки?

Это кредитные организации, финансовое состояние которых имеет прямую зависимость от финансового состояние всей банковской системы в целом. Долгое время в обсуждении находился документ ЦБ «Основные подходы к регулированию и надзору за деятельностью системно значимых кредитных организаций». Данный документ представляет по своей сути основной перечень требований, которые в дальнейшем распространяться на социально значимые банки. Банк России на протяжении долгого промежутка времени лишь говорил о создании системы данных банков, но привел свои слова в действие лишь в 15 июля 2015 года5. В данный список попали следующие 10 банков: Сбербанк, группа ВТБ, в которую входят ВТБ24 и Банк Москвы, Россельхозбанк, Газпромбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк. Сразу становится очевидным, что на перечисленные выше банки приходится больше 60% всех активов российского банковского сектора.

В чем же состояла причина такого долгого раскрытия данного списка?

Во - первых, в обществе провозглашение списка с наибольшей долей вероятности может быть воспринято как список "самых лучших и надежных банков". Это означает, что те банки, которые не вошли в него, отходят на второй план и воспринимаются как "нестабильные ". При этом небольшие и региональные банки на данный момент и так имеют проблемы с получением фондирования с рынка и привлечении крупных клиентов. Вероятно, что требования, предъявляемые в системно значимым банкам будут выше, чем к остальным, однако это не должно доставить трудностей данным       кредитным       организациям,       поскольку       у них нет проблем с ликвидностью, более того многие из этих банков — государственные и при необходимости у них не будет проблем с докапитализацией.

Во-вторых, банки, вошедние в список системно значимых воспринимаются клиентами как надежные и стабильные. Вопрос лишь в объемах проводимой кредитной и депозитной политик. Ведь для создания буфера капитала банку нужны средства, что приведет к сокращению

5 выданных кредитов или увеличению процентных ставок по ним, тогда сократится спрос со стороны населения. Вторым аспектом является то, что банки не будет принимать денежные средства на депозит под высокие процентные ставки, что также обратит спрос со стороны клиента в понижательный тренд. Скорее всего, банки-конкуренты системно значимым наоборот возьмут политику на повышение ставок по вкладам и снижение по кредитам.

Насколько в настоящий момент различаются ставки по кредитам, депозитам и показатели ликвидности в системно значимых банках и не попавшим в список банков?

Рассмотрим ставки по кредитам, депозитам и показатели ликвидности в данных банках:

Табл.1. Сравнение ставок по депозитам/ кредитам и показателей ликвидности банков России

Отметим, что средние ставки по кредитам примерно одинаковы в перечисленных банках, что касается ставок по депозитам, то бесусловным лидером являются Газпромбанк и Росбанк, это обусловлено высокими показателями ликвидности. Что касается сравнения показателей в банках, можно сказать, что существенных различий в здесь не наблюдается:

• 1)    примерно одинаковы средние ставки по кредитам (среднее значение в системно значимых банках – 17,7%; в остальных – 18,2%);

• 2)    несущественная разница в средних ставках по депозитам (в системно значимых банках – 8,58%, в остальных – 8,43%);

• 3)    все перечисленные банки отвечают нормативу показателя Н1 (норматив достаточности собственных средств), что позволяет судить о возможности покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков при их возникновении;

• 4)    все банки в разы имеют больший по отношению к нормативу уровень Н2 (норматив мгновенной ликвидности), что говорит об отсутствии угрозы потери банком ликвидности в течение одного операционного дня;

• 5)    ни один из банков не находится под угрозой потери своей платежеспособности в течении ближайших 30 дней (норматив Н3);

• 6)    все перечисленные банки отвечают требованиям норматива долгосрочной ликвидности Н4, что позволяет сделать вывод об устойчивом положением к риску потери от долгосрочных вложений.

Таким образом, для привлечения большего числа клиентов данные банки могут себе позволить выдавать кредиты не под самые высокие проценты и выплачивать не самые низкие ставки по депозитам. Как мы уже отмечали, банки, не вошедшие в список системно значимых также отвечают требованиям к нормативам Банка России. Возможно причиной тому является неустойчивое положение на банковском рынке, что проявляется низким спросом со стороны потребителей (из таблицы мы видим, что ставки по кредитам в таких банках высоки). И данным банкам целесообразно пересмотреть свою кредитную политику, изменить условия кредитования т.к. все рассмотренные показатели ликвидности позволяют пойти «на встречу» клиенту.

На данный момент именно на системно значимых крупных банках строится ликвидность всего банковского сектора. 6 Естественно

• ⁶ Портал банки.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/news/bankpress

предположить, что банки, не вошедшие в данный список, должны будут стараться удержать своих клиентов, но в условиях кризиса, население заинтересовано хранить денежные средства в стабильных банках, входящим в систему АСВ.

По нашему мнению, существование системно значимых банков необходимо для направления вектора развития банковской системы России. Именно эти банки наиболее точно отвечают требованиям Банка России и Базельского комитета. Другим банкам остается стремится к улучшению своих показателей ликвидности для конкурентоспособности в банковском секторе. Но как выдержать конкуренцию в условиях кризиса остальным 707 российским коммерческим банкам?

Стоит отметить, что Центральному Банку не стоит торопиться с введением Базеля III пока не будет замечена тенденция к исполнению Базеля II всеми коммерческими банками страны. Это касается создания контрциклического буфера (сдерживание кредитной активности банков в период экономического роста и стимулирование во время спада). В условиях кризиса, закрытия фирм, сокращения рабочих мест, стимулирование кредитования не требуется, наоборот, надо сокращать, в противном случае это приведет к снижению финансовых показателей и банкротству банка. Показатель краткосрочной ликвидности (LRS) содержит в себе много особенностей относительно ценных бумаг торгового и казначейского портфелей несмотря на то, что большая часть коммерческих банков не работают с данным видом бумаг. Кроме того, был установлен лимит долговой нагрузки: соотношение капитала первого уровня банка к величине его балансовых и внебалансовых активов не должно превышать 3%. Скорее всего, введение данного коэффициента может значительно увеличить стоимость кредитования по всей продуктовой линейке банков, так как коэффициент вводится не на взвешенную по рискам, а на валовую величину активов. Норматив будет введен с января 2018 г. и банкам еще не скоро предстоит оценить влияние данного ограничения на рентабельность своего кредитования, но выйдет ли Россия из кризисного состояния ведь ставки по кредитам настолько высоки, что население перестало брать не только потребительские, но и ипотечные кредиты в условиях сокращения рабочих мест и заработных плат? Как «выжить» банкам в условиях быстрого перехода к требованиям Базеля III? В банковской системе на сегодняшний день сложилась непростая ситуация – требования все выше, например, к уровню активов, взвешенных по уровню рисков. В дальнейшем это приведет к неблагоприятным изменениям рентабельности собственного капитала, что принудит банки изменить бизнес-модель своего развития. А это уже закончится сокращением численности банков (все мелкие «исчезнут» с рынка будучи вытесненными), а небольшие инновации в российском банковском секторе еще больше уменьшатся. Пока же спешное внедрение Базеля III не позволит решить проблемы российской банковской системы, а возможно только усугубит и без того плачевное состояние наших банков.