Ретроспективный анализ причин банковских кризисов

Проводя ретроспективный анализ причин банковских кризисов, отметим, что банковский кризис 2014 года был сопряжен с напряженными внешними условиями, к числу которых относятся сложности в построении отношений с западными странами, сокращении перспектив привлечения дополнительного финансирования, резком снижении цен на нефть. На фоне ограничительных мер по доступу России к международным рынкам капитала масштабные организации демонстрировали увеличенный спрос на иностранную валюту, обращающуюся на внутреннем рынке с целью покрытия внешней задолженности. Санкции США и Европейского союза отразились, в том числе на ведущих российских банках: Газпромбанк, Внешэконом- банк. В данную плеяду несколько позже попали Банк Москвы, ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк.

Основным ограничением выступил запрет на привлечение долгосрочного капитала: странам, которые поддержали санкции, запрещено приобретать ценные бумаги, а также долговые обязательства российских коммерческих банков, доля участия государства в которых составляет более 50 %. Ко всему прочему, отрицательная динамика кредитных рейтингов России привела к росту стоимости зарубежного фондирования для тех коммерческих банков, которым удалось избежать влияние санкций. В таблице 1 представлены показатели банковской деятельности по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 1. Показатели банковской деятельности по состоянию на 01.2014 г. без учета ПАО «Сбербанк России» [1, с. 89]

Банк России с начала 2013 года проводит политику по санации банковского сектора. Отзыв лицензии коснулся, в том числе крупные коммерческие банки. Что поспособствовало возникновению негативного настроения у кредиторов, оттоку де- нежных средств. В период с 2014 г. по весну 2015 г. количество отозванных лицензий достигло отметки 96. На рисунке 1 представлена динамика числа кредитных организаций.

■ Число кредитных организаций на отчетную дату

Рис. 1. Число кредитных организаций на отчетную дату

[Составлено авторами по данным ЦБ РФ]

На фоне роста курса доллара по отношению к рублю на 87%, справедливо говорить о валютном кризисе. Поскольку в мировой практике обесценение валюты на 20% свидетельствует о начале валютного кризиса. С уменьшением интервенций ЦБ РФ, возникла картина снижения обменного курса рубля, в итоге рубль подвергся спекулятивным настроям. Наиболее остро отзыв денежных средств на депозитах ощущается с 17 по 19 декабря 2014 г. Снижению неопределенности вкладчиков способствовала мера по повышению лимита ответственности системы страхования вкладов с 700000,00 руб. до 1400000,00 руб. Банком России было принято решение о повышении ключевой ставки на 6,5 п.п., с 10,5 до 17,0% [2, c. 11]. Принятая мера способствовала увеличению коммерческими банками процентных ставок по привлекаемым ресурсам, тем самым уменьшив волну оттока депозитов [3]. Также, был обеспечен рост стоимости

С повышением ключевой ставки конкуренция среди коммерческих банков приобрела усиленную тенденцию. С разбросом ассортимента по депозитам произошел переток клиентов в крупные кредитные организации. Возникла другая проблема – массовое досрочное изъятие денежных средств со вкладов с целью их переоформления по более высокой процентной ставке. С понижением ключевой ставки в 2015 г. начался процесс снижения процентных ставок по депозитам.

Желая снизить риски, связанные с кредитованием, коммерческие банки переориентировали свою кредитную политику кредитования, делая акцент на выдачу кредитов крупным компаниям, отказывая мелким и средним. Тем самым, корпоративное кредитование вытеснило розничное. Если отток вкладов в предыдущие кризисные явления был ярче, то проблемы не возврата по кредитам в период кризиса 2014 г. ощущались острее. Показатели заимствований.

динамики задолженности представлены на рисунке 2.

■ Кредитные организации, млрд .руб.

Рис. 2. Показатели динамики задолженности по ссудам, млрд. руб. (2013-2015 гг.) [4]

Медленный рост объемов кредитования, увеличение количества просроченных кредитов и опережающий рост процентных ставок по депозитам приводят к ухудшению финансового состояния банковского сектора. Банковскому сектору внешних и внутренних финансовых рынках, в том числе благодаря разработанному антикризисному плану по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г. [5].

удалось справиться с потрясениями на