Роль стресс-тестирования в оценке ликвидности банковского сектора
Автор: Казанцева Д.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 2-2 (15), 2015 года.
Бесплатный доступ
Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. выявил несовершенства в системе управления риском ликвидности коммерческих банков. Ключевым методом управления ликвидностью банковского сектора становится стресс-тестирование. В настоящей статье автор рассматривает то, какую роль играет стресс-тестирование в оценке ликвидности коммерческого банка. Выделяет основные факторы, оказывающие влияние на ликвидность, а также основные этапы построения стресс-тестирования ликвидности коммерческого банка.
Финансовая устойчивость, управление ликвидностью, стресс-тест
Короткий адрес: https://sciup.org/140112365
IDR: 140112365
Список литературы Роль стресс-тестирования в оценке ликвидности банковского сектора
- Риск-менеджмент в коммерческом банке: Монография/под ред. Ларионовой. -М.: КноРус, 2014. -454 с.
- Консолидированная финансовая отчетность ОАО «Сбербанк России» по МСФО-2014 г.
- Basel Committee on Banking Supervision: Liquidity stress testing: a survey of theory, empirics and current industry and supervisory practices.
Статья научная
