Скоринговые технологии в кредитных операциях

В статье обосновывается, что в условиях неопределенности и частых воздействий внешних шоков на экономику высокий уровень кредитного риска и неудовлетворительное качество кредитного портфеля остаются проблемными сторонами казахстанского банковского сектора. Большой объём неработающих займов не позволяет банкам оздоровить кредитный портфель, улучшить технологию кредитования, формировать провизии под потенциальные риски. Одним из способов обеспечения возвратности кредита и снижения кредитного риска является заключение контракта на деривативы по кредитному риску. Кредитные деривативы дают возможность не только снизить кредитные риски, но и позволяют продавать их. Субъекты, желающие купить или продать кредитный риск, могут участвовать в рынке торговли дериваторами. К торгуемым продуктам кредитных дериваторов относятся продукты кредитного дефолта, свопы кредитного дефолта, обеспеченные долговые обязательства, и кредитные ноты. Однако на казахстанском рынке отсутствуют хедж-фонды, страховые компании, которые согласились бы взять на себя риск. Поэтому для банковского сектора Казахстана наиболее приемлемым в нынешних условиях является технологии кредитного скоринга, позволяющего, во-первых, на основе системы критериев предотвращать появление в банках неработающих займов, во-вторых, построить эффективный метод управления проблемными кредитами.