Сопоставительный анализ близости динамики экономических показателей США, Германии, Китая и России

В.В. Смирнов, А.В. Мулендеева

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛИЗОСТИ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ США, ГЕРМАНИИ, КИТАЯ И РОССИИ

V.V. Smirnov, A.V. Mulendeeva

Comparative Analysis of the Neighbors of the Dynamics of the Economic Indicators of the USA, Germany, China and Russia

Падение темпов роста мировой торговли и усиления глобальной конкуренции, вызванные изменением технологического уклада ¹ и сменой миропорядка, обусловливают потребность в сопоставлении динамики экономических показателей национальных экономик. Сопоставительный анализ близости динамики экономических показателей глобальных лидеров существующего миропорядка дает возможность не только сравнить их между собой ² , но и выявить как внутренние проблемы этих стран, так и структурные сдвиги в устройстве мировой экономики ³ .

Анализ близости динамики экономических показателей развитых глобальных лидеров, таких как США и Германии, и развивающихся – Китая и России, базируется на сравнении темпов прироста ВВП, валовых национальных сбережений, общего объема инвестиций, объема импорта товаров и услуг, объема экспорта товаров и услуг, уровня безработицы с применением «двухвыборочного F-теста» ⁴ .

Для приведения анализа близости динамики национальной экономики стран к сопоставимым критериям необходимо дополнить его кластерным и непараметрическим анализом, тем самым устраняя общенаучную проблему сопоставления объектов и явлений в природе, в том числе экономической.

Методология. В последние годы увеличивается разрыв в уровне используемых технологий, в большей мере, производства продукции на экспорт. Это связано с усилением падением темпов роста мировой торговли и усилением глобальной конкуренции и, как следствие, необходимо- стью повышения совокупной производительности факторов производства и конкурентоспособности продукции5.

Анализ показывает растущее неравенство между развитыми и развивающимися странами. С точки зрения глобализации, новые модели специализации в странах с развитой экономикой позволяют им поддерживать и даже расширять свои лидирующие позиции по сравнению с запаздывающими, даже когда некоторые развивающиеся страны показывают значительный рост ⁶ .

Технический прогресс фактически сократил расстояние, которое знания и инновации должны преодолевать между странами. Обнаружено, что темпы роста инноваций, технологий все еще медленны, чтобы рассеяться между национальными экономиками. В этих условиях страны начинают объединяться с генетически близкими странами.

Генетические связи имеют значение, потому что страны с общими генетическими характеристиками имеют общие языки, бизнес-практики и области экономического интереса, что облегчает процесс взаимодействия. Эффект генетической близости к экономикам с высоким ростом может быть отделен от влияния географической близости или торговых связей с этими странами ⁷ .

На этом фоне выделяется аксиома, что страны, окруженные динамичными структурами, будут расти быстрее. Также и разного рода политические и финансовые кризисы в соседних странах будут иметь весьма стойкое влияние на объем национального производства ⁸ . Эти явления обуславливают необходимость скоординированной политики стран, для направленного высокого накопления физического и человеческого капитала, с учетом синергии ⁹ , а также усиления взаимосвязи между качеством государственного управления и экономическим ростом, с упором на роль валютного режима ¹⁰ .

Например, в США и ЕС уделяется процессам производства знаний. В то же время мало внимания уделяется типу технологических знаний, производимых в определенных местах ¹¹ . США и ЕС существенно различаются по своим инновационным возможностям. США смогли завоевать и сохранить мировое лидерство в области инноваций и технологий, в то время как ЕС продолжает отставать. Сильные различия пространственной организации инновационной деятельности в ЕС и США определяют разнообразие вкладов в экономическую географию – влияния на инновационный результат.

Более высокая мобильность капитала, населения и знаний в США не только способствует агломерации научно-исследовательской деятельности в конкретных областях страны, но и позволяет различным территориальным механизмам в полной мере использовать местную инновационную деятельность и (информационный) синергизм. В ЕС, напротив, несовершенная рыночная интеграция и институциональные и культурные барьеры по всему континенту мешают инновационным агентам максимизировать выгоды от внешней экономики и локализованного взаимодействия12.

В целом, страны со стабильным использованием ресурсов имеют лучшие социально-экономические показатели, чем страны с растущим или сокращающимся использованием ресурсов. Устойчивая экономика может быть социально устойчивой при условии, что страны должны стать гораздо более эффективными в преобразовании природных ресурсов в благосостояние людей ¹³ .

Двухвыборочный F-тест. Двухвыборочный F-тест близости динамики экономических показателей США, Германии, Китая и России стран включает в себя сопоставление темпов прироста ВВП, валовых национальных сбережений, общего объема инвестиций, объема импорта товаров и услуг, объема экспорта товаров и услуг, уровня безработицы.

Темпы прироста ВВП на душу населения (Growth rate of GDP per capita) (рис. 1).

Двухвыборочный F-тест выявил близость (F0= 0) динамики темпов прироста ВВП на душу населения России и США, России и Германии. Отклонение статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений (F0 > 0) выявлено у США и Германии, Китая и Германии.

Российская экономика по темпам прироста ВВП на душу населения сопоставима с экономиками США и Германии, а также в относительной степени с Китаем (F0 = 0,002). Эта близость показательна в «проваль-

Рис. 1. Темпы прироста ВВП на душу населения (текущие цены, изменение в процентах)

ные» (рис. 1) периоды экономических кризисов (мирового финансовоэкономического 2008–2010 гг. и ужесточения торговых отношений 2014–2016 гг.), так и последующей адаптации к ним.

Прогнозная (2019–2023 гг.) динамика темпов прироста ВВП на душу населения России близка к развитым странам – США и Германии, что не является благом для развивающейся экономики, темпы роста которой определяются спросом на минерально-сырьевые ресурсы. Это связано с высокими значениями инфляции по дефлятору ВВП у России (2017 г. – 5,2 %, 2016 – 3,5 %)14 относительно США (2017 г. – 1,8 %, 2016 г. – 1,3 %) и Германии (2017 г. – 1,5 %, 2016 г. – 1,3 %), а также относительно стабильных значениях безработицы (2010–2017 гг.): Россия – среднее арифметическое, AV = 5,78, дисперсия Ϭ2= 0,6; Германия – AV = 5,11, Ϭ2= 1,03; США – AV = 6,85, Ϭ2= 3,8.

Для обеспечения стабильности роста экономики развивающихся стран, динамика их ВВП на душу населения должна быть выше развитых, что и демонстрирует Китай 2010–2017 гг. (2017 г. – 4,68 %, 2010 г. – 4,20 %, безработица – AV = 4,51, Ϭ2= 0,03).

Политика Банка России по таргетированию инфляции за счет снижения объема денежной массы, способствует сближению темпов прироста ВВП на душу населения к США и Германии, что приближает российскую экономику к рецессии.

Темпы прироста уровня безработицы (Growth rate of unemployment). Двухвыборочный F-тест выявил близость динамики темпов прироста уровня безработицы России и Китая, Китая и США, США и Германии (рис. 2).

Экономика России по темпам прироста уровня безработицы сопоставима с экономикой Китая, которая сопоставима с экономикой США, а США, в свою очередь, с Германией.

Отклонения статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений выявлены у Китая и Германии, России и США, России и Германии. Германия и Россия демонстрируют отрицательные средние значения темпов прироста уровня безработицы (1999–2023 гг.), в отличие от США и Китая. Наибольший пик темпов прироста уровня безработицы наблюдается в 2009 г. у США (60,05 %) и России (32,23 %), незначительные – Германии (3,85 %) и Китая (2,38 %).

Темпы прироста валовых национальных сбережений (Growth rates of gross national savings). Двухвыборочный F-тест выявил близость динамики темпов прироста валовых национальных сбережений России и: США, Германии и Китая (рис. 3).

Итак, темпы прироста валовых национальных сбережений России, условно можно связать с внешними факторами – экономикой США, Германии и Китая.

Рис. 2. Темпы прироста уровня безработицы (процент от общей численности рабочей силы)

Рис. 3. Темпы прироста валовых национальных сбережений (в процентах от ВВП)

Рис. 4. Темпы прироста общего объема инвестиций (в процентах от ВВП)

Отклонения статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений выявлены у Китая и США, США и Германии, Китая и Германии.

Российские темпы прироста валовых национальных сбережений являются самыми нестабильными, демонстрируя как глубокое падение в 2001 г. – 12,56 % (с высоких уровней 1999 г. + 69,77 % и 2000 г. + 30,20 %) и 2009 г. – 32,33 %, так и взлет в 2011 г. + 19,53 % (см. рис. 3). Падение темпов прироста национальных сбережений России сопоставимы с США и Германией, а рост – с Китаем.

Китайские темпы прироста валовых национальных сбережений после кризиса 2009 г., в большей части находятся в зоне невысоких, но все же отрицательных значений (см. рис. 3). Китай больше инвестирует в производство, что в условиях снижения мирового совокупного спроса, повышает риск рецессии.

Темпы прироста общего объема инвестиций (Growth rate of total investment). Двухвыборочный F-тест выявил близость динамики темпов прироста общего объема инвестиций России и: США, Германии и Китая (рис. 4), что аналогично динамики темпов прироста валовых национальных сбережений (см. рис. 3).

Темпы прироста общего объема инвестиций, так же, как и валовых национальных сбережений, России, условно можно связать с внешними факторами – экономикой США, Германии и Китая.

Рис. 5. Темпы прироста объема импорта товаров и услуг (изменение в процентах)

Отклонения статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений выявлены у Китая и Германии, Китая и США, Германии и США. Следует отметить низкие значения F0 темпов прироста общего объема инвестиций Китая и Германии, на фоне низких F0 валовых национальных сбережений – Китая и США. Это указывает на высокую зависимость китайской экономики от немецких инвестиций.

Близость темпов прироста общего объема инвестиций и валовых национальных сбережений, подтвердили проблему российской экономики – несбалансированность роста экономики. Пиковые значения России: 2000 г. – 31 %, 2007 г. – 19,61 %, 2010 г. – 30,43 %, 2011 г. – 20,42 %. Период высоких темпов прироста общего объема инвестиций в 2010–2011 гг. вызван предыдущим резким падением в 2009 г. до -31,87 %. В этот период наращивали темпы общего объема инвестиций США (2010 г. – 5,27 %, 2011 г. – 1,93 %), Германия (2010 г. – 8,62 %, 2011 г. – 7,4 %) и Китай (2010 г. – 3,34 %, 2011 г. – 0,26 %).

Темпы прироста объема импорта товаров и услуг (Growth rate of imports of goods and services). Двухвыборочный F-тест не выявил близость динамики темпов прироста объема импорта товаров и услуг (рис. 5).

Отклонения статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений выявлены у России и США, США и Германии, Германии и Китая, Китая и России, России и Германии. Наибольшие темпы прироста объема импорта товаров и услуг у США (2009 г. – 487,47 %), Китая (2010 г. – 809,82 %) и Германии (2013 г. – 742,39 %).

Рис. 6. Темпы прироста объема экспорта товаров и услуг (изменение в процентах)

Наименьшие – Германии (2009 г. – -639,78 %), России (2014 г. – -970,81 %, 2017 г. – -575,33 %), Китая (2016 г. – -1084,94 %).

Темпы прироста объема экспорта товаров и услуг (Growth rate of exports of goods and services). Двухвыборочный F-тест близость динамики темпов прироста объема экспорта товаров и услуг (рис. 6) у США и Германии, Китая и России.

Отклонения статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений выявлены у Китая и Германии (F0 = 0,121), России и Германии (F0 = 0,305), России и Китая (F0 = 0,594). Наибольшие темпы прироста объема экспорта товаров и услуг у Китая (2000 г. – 371,45 %, 2017 г. – 764,72 %), Германии (2004 г. – 471,28 %), США (2004 г. – 342,38 %, 2020 г. – 232,13 %), России (2013 г. – 635,32 %, 2017 г. – 449,01 %). Провальные – Германии (2009 г. – -199,36 %) и США (2017 г. – -3035,92 %).

Среднеарифметические значения двухвыборочного F-теста темпов прироста ВВП на душу населения, уровня безработицы, валовых национальных сбережений, общего объема инвестиций, объема импорта товаров и услуг, объема экспорта товаров и услуг позволили определить наиболее близкие по динамике – Россия и США, США и Китай.

Потенциал. Определение потенциала близости динамики экономических показателей США, Германии, Китая и России связано с применением кластерного и непараметрического анализа.

Задача кластеризации относится к статистической обработке, а также к широкому классу задач обучения без учителя. Воспользуемся процедурой иерархического кластерного анализа реализованного в пакете «SPSS Statistics».

В результате кластерного анализа темпов прироста ВВП на душу населения, уровня безработицы, валовых национальных сбережений, общего объема инвестиций, объема импорта товаров и услуг, объема экспорта товаров и услуг выявлены основные кластеры (табл. 1).

Таблица 1

Основные кластеры по темпам прироста экономических показателей США, Германии, Китая и России

Кластер		Квадрат евклидова расстояния
Китай – ВВП на душу населения, текущие цены/ изменение в процентах	Россия – уровень безработицы, процент общей рабочей силы	4443,118
	Россия – общие инвестиции, процент ВВП	5455,996
	США – уровень безработицы, процент общей рабочей силы	8809,694
	Россия – валовые национальные сбережения, процент ВВП	10462,250
	Германия – ВВП на душу населения, текущие цены/изменение в процентах	214805,501
	Россия – ВВП на душу населения, текущие цены, изменение в процентах	319316,484
	США – объем импорта товаров и услуг, изменение в процентах	558960,615
	Россия – объем экспорта товаров и услуг, изменение в процентах	1256930,469
	Германия – объем экспорта товаров и услуг, изменение в процентах	1806801,614
	Россия – объем импорта товаров и услуг, изменение в процентах	1902705,857
	США – объем экспорта товаров и услуг, изменение в процентах	10316699,162

Кластер		Квадрат евклидова расстояния
Китай – Валовые национальные сбережения, процент ВВП	Германия – Валовые национальные сбережения, процент ВВП	1307,388
	Германия – уровень безработицы, процент общей рабочей силы	2388,241
Германия – Валовые национальные сбережения, процент ВВП	США – валовые национальные сбережения, процент ВВП	801,750

Для Китая рациональность повышения темпов прироста ВВП связана с применением высокого потенциала товарооборота с Россией (импорт сырья и экспорт промышленной продукции), США (высокотехнологичный импорт и экспорт промышленной продукции), Германией (высокотехнологичный импорт). Россия способна повысить темпы прироста ВВП Китая за счет приращения валовых национальных сбережений и общего объема инвестиций в российскую экономику (высокий инвестиционный потенциал Китая).

В результате непараметрического анализа выявлены принимаемые гипотезы: Китай – ВВП на душу населения; США – валовые национальные сбережения; Германия – уровень безработицы; Россия – уровень безработицы.

Объединение результатов кластерного и непараметрического анализа позволили определить возможность реализации потенциала близости динамики экономических показателей на уровне Китая (ВВП на душу населения) и России (уровень безработицы).

Обсуждение результатов. Двухвыборочный F-тест близости динамики экономических показателей США, Германии, Китая и России показал близость российской экономика по темпам прироста ВВП на душу населения с экономиками США и Германии. Эта близость показательна в периоды экономических кризисов, вследствие утраты позиций развитых стран относительно своих конкурентных преимуществ. Для обеспечения стабильности роста экономики развивающихся стран, динамика их ВВП на душу населения должна быть выше развитых.

Политика Банка России по таргетированию инфляции способствует сближению темпов прироста ВВП на душу населения к США и Германии, что приближает российскую экономику к рецессии. По темпам прироста уровня безработицы экономика России сопоставима с динамикой экономики Китая, которая, в свою очередь, – с США, США – с Германией.

По темпам прироста валовых национальных сбережений экономика России сопоставима с США, Германией и Китаем. Это явление связано с нестабильностью темпов прироста валовых национальных сбережений. При падении темпов прироста национальных сбережений Россия сопоставима с США и Германией, росте – с Китаем.

Российские темпы прироста общего объема инвестиций, также, как и валовых национальных сбережений, сопоставимы с динамикой экономики США, Германии и Китая. Близость темпов прироста общего объема инвестиций и валовых национальных сбережений, подтвердили проблему российской экономики – отсутствие сбалансированного роста экономики.

По темпам прироста объема импорта товаров и услуг не выявлены нулевые значения отклонений статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений. Достаточно низкое значение F0 у Китая и США отражает сбалансированность темпов прироста объема импорта товаров и услуг.

По тепам прироста объема экспорта товаров и услуг сопоставимы экономика США и Германии, Китая и России.

В результате кластерного и непараметрического анализа темпов прироста ВВП на душу населения, уровня безработицы, валовых национальных сбережений, общего объема инвестиций, объема импорта и экспорта товаров и услуг выявлена возможность реализации потенциала от близости динамики экономических показателей на уровне Китая (ВВП на душу населения) и России (уровень безработицы)15.

Выводы. Процесс глобализации экономики и сопутствующие ему трансформации миропорядка и мирохозяйственной деятельности, обусловили необходимость выявления стран сопоставимых по динамике экономических показателей, что дает возможность не только сравнить их между собой, но и выявить как внутренние проблемы этих стран, так и структурные сдвиги в мироустройстве.

Двухвыборочный F-тест для анализа близости динамики экономических показателей США, Германии, Китая и России, дополненный кластерным и непараметрическим анализом показал близость российской экономики по темпам прироста: ВВП на душу населения с США и Германией; уровню безработицы и объему экспорта товаров и услуг с Китаем; валовых национальных сбережений и общего объема инвестиций с США, Германией и Китаем.

Актуальность и возможности использования Россией потенциала близости динамики экономических показателей с США определяются развитием российско-китайских торгово-экономических отношений, на фоне близости динамики развития экономики Китая и США. В условиях падения темпов роста мировой торговли и усиления глобальной конкуренции международное сотрудничество России и Китая повысит устойчивость динамики мирового роста экономики и сложившуюся структуру мирохозяйственной деятельности.