Совершенствование параметрической модели банковского портфеля с учетом показателей надежности
Автор: Горский М., Решульская Е., Рудаков А.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 1-2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследований авторского коллектива в части анализа недостатков и модификации с их учетом ранее опубликованной модели параметрической оптимизации кредитно-инвестиционного портфеля универсального коммерческого банка среднего по размеру капитала. Исходная модель с критерием финансовой устойчивости портфеля депозитов-ссуд в полной мере адекватна условиям деятельности банковской организации в условиях турбулентных финансовых рынков. Однако ее существенным недостатком является не полный учет в структуре и составе портфеля требований по предельным значениям показателей надежности, что ограничивает сферу ее применения. С целью устранения этих и других недостатков исходной модели в работе представлена ее модификация, в которой учтены ограничения на предельные значения коэффициентов достаточности капитала и прибыльности работающих активов, заимствованные из стандартов, являющихся частью методики CAMELS. Для эмпирических расчетов по модифицированной параметрической модели были выбраны часто упоминаемые российские коммерческий банки второго эшелона. Основу расчетов по модифицированной модели составили официальные данные по их кредитно-депозитным портфелям. Расчеты показали корректность предложенного подхода и улучшение свойств параметрической модели за счет добавления ограничений по надежности банка.
Кредитная организация, коммерческий банк, финансовая устойчивость банка, финансовая надежность банка, ликвидность банка, капитал банка, методика camels, активы, пассивы, параметрическая модель банковского портфеля, кредитно-инвестиционная деятельность, нормативы банковской деятельности, критерии финансовой надежности
Короткий адрес: https://sciup.org/142229262
IDR: 142229262 | УДК: 336.74, | DOI: 10.17513/vaael.1580
Improvement of the parametric model of the banking portfolio taking into account reliability indicators
The article presents the results of research by the team of authors in terms of the analysis of shortcomings and modifications, taking into account them, the previously published model of parametric optimization of the loan and investment portfolio of a universal commercial bank of medium-sized capital. The initial model with the criterion of financial stability of the portfolio of deposits and loans is fully adequate to the conditions of the banking organization in the conditions of turbulent financial markets. However, its significant drawback is the incomplete accounting in the structure and composition of the portfolio of requirements for the limit values of reliability indicators, which limits the scope of its application. In order to eliminate these and other shortcomings of the original model, the paper presents its modification, which takes into account the restrictions on the limiting values of capital adequacy and profitability ratios of operating assets, borrowed from the standards that are part of the CAMELS methodology. For empirical calculations using a modified parametric model, the frequently mentioned second-tier Russian commercial banks were selected. The basis of calculations for the modified model was formed by official data on their loan and deposit portfolios. The calculations showed the correctness of the proposed approach and the improvement of the properties of the parametric model by adding restrictions on the bank’s reliability.
Список литературы Совершенствование параметрической модели банковского портфеля с учетом показателей надежности
- Гаджиагаев М.А., Халиков М.А. Динамическая модель оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка с дополнительным критерием ликвидности временной структуры активов-пассивов // Путеводитель предпринимателя. 2016. № 29. С. 72-85.
- Горский М.А., Вышинская О.Б., Гасанова А.Э. Использование параметрической модели при управлении портфелями депозитов-ссуд // Высокие технологии и инновации в науке: сборник избранных статей Международной научной конференции (Санкт-Петербург, Март 2020). СПб.: ГНИИ "Нацразвитие", 2020. С. 150-160.
- Горский М.А., Решульская Е.М., Рудаков А.Д. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого банка на основе параметрической модели банковского портфеля // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 11(3). С. 446-456.
- Кочович Е., Йовович М., Трифунович Д. Сравнение концепций Solvency II и Basel III // Белградский университет. 2018. № 1(6). С. 42-46.
- Горелова Е.Э. "Финансовая устойчивость" и "надежность" коммерческих банков: разграничение категорий // Вестник науки и образования. 2017. №6 (30).
