Совершенствование параметрической модели банковского портфеля с учетом показателей надежности

В статье представлены результаты исследований авторского коллектива в части анализа недостатков и модификации с их учетом ранее опубликованной модели параметрической оптимизации кредитно-инвестиционного портфеля универсального коммерческого банка среднего по размеру капитала. Исходная модель с критерием финансовой устойчивости портфеля депозитов-ссуд в полной мере адекватна условиям деятельности банковской организации в условиях турбулентных финансовых рынков. Однако ее существенным недостатком является не полный учет в структуре и составе портфеля требований по предельным значениям показателей надежности, что ограничивает сферу ее применения. С целью устранения этих и других недостатков исходной модели в работе представлена ее модификация, в которой учтены ограничения на предельные значения коэффициентов достаточности капитала и прибыльности работающих активов, заимствованные из стандартов, являющихся частью методики CAMELS. Для эмпирических расчетов по модифицированной параметрической модели были выбраны часто упоминаемые российские коммерческий банки второго эшелона. Основу расчетов по модифицированной модели составили официальные данные по их кредитно-депозитным портфелям. Расчеты показали корректность предложенного подхода и улучшение свойств параметрической модели за счет добавления ограничений по надежности банка.