Сравнительный анализ методик стресс- тестирования собственного капитала кредитных организаций
Автор: Косорукова И.В., Братанов Александр Александрович
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Финансы, денежное обращение и кредит
Статья в выпуске: 7 (226), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье приведена сравнительная характеристика базовых методик стресс-тестирования. Построена регрессионная эконометрическая модель для оценки рисков банка, основанная на учете специфических для отечественной экономики факторов (в частности, цена нефти марки Brent, валютный курс рубля, индекс потребительских цен). В ходе применения этой модели для стресс-тестирования собственного капитала конкретной кредитной организации (ЮниКредит банка) по трем выбранным авторами методикам были определены проблемные вопросы их применения и предложены направления работы по совершенствованию методологии стресс-тестов.
Стресс-тестирование собственного капитала, уровень собственного капитала юникредит банка, теория экстремальных значений, индекс потребительской уверенности, корреляционное стресс-тестирование
Короткий адрес: https://sciup.org/170173155
IDR: 170173155 | DOI: 10.24411/2072-4098-2020-10701
Список литературы Сравнительный анализ методик стресс- тестирования собственного капитала кредитных организаций
- Соколов А. А. Сценарии реализации банковских операций в условиях кризисных явлений: дис. … канд. эконом. наук: 08.00.10. М., 2014. URL: https://dlib.rsl.ru
- Кудрин А. Л. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // Вопросы экономики. 2013. № 3. С. 4-19.
- Информационный портал "banki.ru". URL: https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=735647
- Информационный портал "ГАЗЕТА.RU". URL: https://www.gazeta.ru/business/2020/03/11/12999109.shtml?updated
- Корпоративные финансы: учебник / под ред. И. В. Косоруковой. М.: Университет "Синергия", 2020. 432 с.
