Сравнительный анализ моделей ARMA и ARIMA для различных горизонтов прогнозирования: выбор оптимального подхода

В статье исследуется предсказательная сила исторических данных котировок акций в условиях российского фондового рынка. Целью работы является оценка эффективности моделей временных рядов ARMA и ARIMA для различных горизонтов прогнозирования котировок акций. В ходе исследования анализировались временные ряды котировок закрытия акций ПАО «Сбербанк» с применением различных наборов данных и разбиения выборок на тестируемую и обучаемую. Результаты показали, что в текущих рыночных условиях исторические значения котировок не обладают достаточной прогностической ценностью, что ограничивает релевантность применения технического анализа. Выводы исследования могут быть полезны для трейдеров и аналитиков при выборе подходов к прогнозированию волатильности котировок ценных бумаг. Рекомендуется дальнейшее исследование применения более совершенного инструментария, позволяющего учесть влияние внешних и внутренних факторов, количественной и качественной информации.