Статистическая методология оценки и моделирования процесса страхования банковских услуг на основе количественных показателей с целью оценки рисков

Orenburg Branch of the Plekhanov Russian University of Economics, Orenburg, Russia, ,

Введение . За последние десятилетия рост кредитования вызвал необходимость в эффективной защите от различных рисков, в том числе банковских. В этом контексте страхование банковских рисков превратилось в ключевой элемент, обеспечивающий стабильность банковской системы. Этот процесс не только повышает устойчивость банков к возможным финансовым потрясениям, но и способствует более эффективному управлению инвестициями.

Таким образом, банкострахование представляет собой важный инструмент в арсенале современной финансовой системы, поддерживающий её жизнеспособность и развитие. Это направление продолжает демонстрировать потенциал для инноваций и роста, отражая общую тенденцию

к интеграции различных финансовых услуг в удобные и эффективные пакеты, отвечающие меняющимся потребностям и предпочтениям клиентов.

Сегодняшний мир столкнулся с серьезными вызовами из-за последствий пандемии COVID-19, что привело к серьезным экономическим потрясениям. В связи с этим, сектор банкострахования оказался под острым воздействием, и его динамика и перспективы развития находятся под пристальным наблюдением исследователей.

Недавние изменения на финансовом рынке выдвигают необходимость более глубокого анализа сферы банкострахования в современных условиях. Рассмотрение отдельных сегментов этого рынка становится ключевым аспектом понимания текущей ситуации и прогнозирования будущих тенденций. Для этого используются статистические методы исследования1.

Особое внимание ученых в настоящее время уделяется выявлению путей адаптации и развития банковского и страхового секторов в условиях нестабильности. Анализируются стратегии, применяемые компаниями в данной области, их эффективность в новых реалиях и возможные пути оптимизации деятельности.

Основная часть . Банкострахование, или страхование банковских рисков, представляет собой область страхования, которая покрывает различные риски, возникающие в банковской дея-тельности². Страхование рисков самих банков занимает невысокую долю в банкостраховании. Основная часть расходов банков приходится на страхование их сотрудников, которое включает в себя добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование жизни³.

На рисунке 1 можно увидеть общую динамику страхования рисков как для банков, так и для их клиентов.

Рисунок 1 – Динамика страхования рисков банков и рисков их клиентов, 2013‒2023 гг., млрд руб.⁴

Figure 1 – Dynamics of Insurance of Risks of Banks and Their Clients, 2013‒2023, Billion Rubles

В период с 2013 по 2023 г. страхование рисков банков и их клиентов демонстрировало динамичный рост, обусловленный различными факторами. Банки стали более активно использовать страхование для управления рисками, а клиенты – для защиты от финансовых потерь в различных ситуациях. Важно отметить, что рынок страхования постоянно адаптируется к новым вызовам.

На рисунке 2 показана динамика страхования рисков банков за указанный период.

Рисунок 2 – Динамика страхования рисков банков, 2013‒2023 гг., млрд руб.

Figure 2 – Dynamics of Banks’ Risk Insurance, 2013‒2023, Billion Rubles

Из рисунка 2 видно, что динамика страхования рисков банков в период с 2013 по 2023 г. характеризуется постоянным ростом и адаптацией к новым вызовам. Страхование кредитных рисков оставалось важным инструментом управления рисками, особенно во время экономических спадов1. Страхование от операционных рисков, включая киберриски, продемонстрировало наиболее динамичный рост из-за технологического прогресса и увеличения киберугроз. Рост значимости репутации и юридических рисков также повлиял на спрос на страховые продукты.

Рассмотрим динамику страхования рисков банков в зависимости от их видов (рис. 3).

страхование специфических рисков банка

■ 2023 ■ 2022 ■ 2021 ■ 2020 ■2019  2018 ■2017  2016  2015  2014  2013

страхование сотрудников банков страхование имущества банка

Рисунок 3 – Динамика страхования рисков банков в РФ по видам рисков, 2013‒2023 гг., млрд руб.

Figure 3 – Dynamics of Banks’ Risk Insurance in the Russian Federation by Type of Risk, 2013‒2023, Billion Rubles

Динамика страхования специфических рисков банков в период с 2013 по 2023 г. была обусловлена множеством факторов, включая изменения в законодательстве, экономической ситуации, технологическом развитии и практике управления рисками:

– 2013–2015 гг.: в этот период в России (и в большинстве стран) наблюдался рост интереса к страхованию банковских рисков, включая кредитные и операционные риски. Это было связано с экономическим кризисом 2014 г., который заставил банки более внимательно относиться к управлению рисками и искать способы минимизации потерь;

– 2016–2018 гг.: после кризиса 2014 г. банки начали активнее внедрять системы управления рисками, что также способствовало увеличению страховых премий. При этом страхование специфических рисков (например, рисков мошенничества, киберрисков) стало более популярным в связи с ростом цифровизации финансовых услуг1;

– 2019–2021 гг.: пандемия COVID-19 еще больше усугубила необходимость управления рисками в банковском секторе. Рынок страхования специфических рисков продолжал расширяться, предлагая новые продукты для защиты от убытков, связанных с пандемией и последствиями локдаунов;

– 2022–2023 гг.: в условиях меняющихся экономических реалий, таких как инфляция и геополитическая нестабильность, банки стали искать все более комплексные решения для защиты от специфических рисков. Страхование киберрисков и защита от убытков, связанных с изменением законодательства и политическими рисками, стали особенно актуальными.

Результаты . В целом, динамика страхования специфических рисков банков в указанный период показывала нарастающий интерес к страхованию как инструменту управления рисками, активному использованию новых технологий и адаптации к внешним экономическим угрозам. Однако для получения более точной и подробной информации рекомендуется обратиться к специализированным отчетам и исследованиям в области банковского страхования.

Динамика страхования имущества банков в 2013–2023 гг. была подвержена влиянию различных экономических, политических и социальных факторов. Вот некоторые ключевые аспекты этой динамики:

• –    экономическая ситуация: в начале данного периода, особенно в 2013–2014 гг., экономика многих стран, включая Россию, столкнулась с кризисом. Это повлияло на спрос на услуги страхования. В условиях нестабильности банки стали более ответственно подходить к управлению рисками и страхованию;

• –    регуляторные изменения: в некоторых странах вводились новые регуляции, касающиеся обязательного страхования имущества и рисков. Это способствовало росту интереса к услугам страхования среди банков;

• –    технологические достижения: развитие финансовых технологий и внедрение новых решений в страховании (например, использование больших данных и искусственного интеллекта) сделало его более доступным и эффективным для банков. Это также содействовало росту сектора;

• –    COVID-19: пандемия, начавшаяся в 2020 г., внесла свои коррективы. Многие банки столкнулись с новыми вызовами, связанными с рисками, и начали больше внимания уделять страхованию своих активов;

• –    устойчивое развитие: в последние годы увеличился интерес к устойчивым инвестициям и социально ответственным практикам, что также затронуло страховой сектор. Банки начали учитывать экологические риски и инвестировать в полисы, способствующие устойчивому развитию;

• –    общий рост рынка: в целом, рынок страхования имущества банков продемонстрировал умеренный рост, особенно в свете повышения осведомленности о рисках и необходимости защиты активов.

Динамика страхования сотрудников банков в период с 2013 по 2023 г. была довольно разнообразной и зависела от множества факторов, включая экономическую ситуацию в стране и мире, изменения в законодательстве, а также внутренние стратегические решения самих банков (Шевалье, 2021: 393):

• –    2013–2015 гг.: рынок страхования сотрудников банков начал постепенно развиваться. Многие банки стали внедрять программы ДМС в целях повышения мотивации и удержания кадров. Однако кризис 2014 г. и последующее экономическое затруднение в России негативно сказались на объемах страхования. Многие банки начали сокращать расходы, что повлияло и на программы страхования;

• –    2016–2018 гг.: ситуация с экономикой начала стабилизироваться, и некоторые банки вновь начали инвестировать в страхование сотрудников. В это время возрос интерес к программам страхования жизни и здоровья сотрудников, а также к корпоративным пенсионным программам;

• –    2019–2020 гг.: интерес к страхованию продолжает расти, но также начинается распространение новых рисков, связанных с пандемией COVID-19. Многие банки добавили в свои программы страхования COVID-страхование, а также расширили ДМС, включая дополнительные услуги;

• –    2021–2023 гг.: страхование сотрудников стало неотъемлемой частью HR-стратегии многих банков. Компании начали фокусироваться на благополучии своих сотрудников, что отразилось на росте программ добровольного медицинского страхования, а также на внедрении психологического и социального страхования. Тенденция к цифровизации процессов страхования также усилилась: банки начали использовать онлайн-платформы для оформления страховых полисов и улучшения взаимодействия с сотрудниками.

Таким образом, динамика страхования сотрудников банков с 2013 по 2023 г. демонстрирует развитие и адаптацию к изменяющимся условиям как на рынке, так и в самом банковском секторе (рис. 4).

страхование специфических рисков банков страхование имущества

■ страхование сотрудников банков прочие виды страхования банковских рисков

Рисунок 4 – Динамика структуры страхования рисков банков в РФ, 2013‒2023 гг., %¹

Figure 4 – Dynamics of the Structure of Bank Risk Insurance in the Russian Federation, 2013‒2023, %

Как видно из рисунка 4, наибольшую долю в структуре страхования рисков банков занимает страхование сотрудников. Это объясняется тем, что страхование сотрудников является важным аспектом управления рисками в банковском секторе, который помогает защитить как работников, так и финансовые интересы самого учреждения.

Страхование имущества и страхование специфических рисков банков занимают примерно равную долю в общем портфеле страховых полисов, связанных с банковской деятельностью. Страхование имущества включает защиту физических активов банка, таких как здания, оборудование и валютные резервы, от ущерба, вызванного пожаром, наводнением и другими форс-мажорными обстоятельствами. Страхование специфических рисков банков охватывает различные риски, связанные с финансовыми операциями банка, включая кредитные и операционные риски, риск мошенничества и другие уникальные для банковской деятельности угрозы.

Незначительную долю занимают прочие виды страхования банковских рисков. К ним относятся:

• 1.    Страхование киберрисков. Покрывает убытки в результате операций с фальшивыми, украденными или содержащими поддельные подписи ценными бумагами.

• 2.    Страхование эмитента пластиковых карт. Покрывает риски подделки и утраты пластиковых карт, которые могут вызвать убытки банка-эмитента, а также косвенные судебные издержки.

• 3.    Страхование банковского учреждения от простоев. Страховая организация возмещает риск неполучения ожидаемого дохода за определённый временной промежуток по причине, которая указана в договоре.

• 4.    Страхование автопарка банков. Страховые компании возмещают финансовые потери в случае наступления страховых случаев, таких как грабеж, пожар, взрыв, стихийные бедствия.

1 Составлено автором на основе: Крупнейшие страховые компании. Динамика рынка – аналитика [Электронный ресурс] // Страхование сегодня. URL: (дата обращения: 07.07.2024).

Выводы . На основе проведенного статистического исследования можно сделать следующие выводы и отметить общие тенденции в страховании банковских рисков:

• – рост осознания рисков: в течение этого десятилетия банки стали более осознанно подходить к управлению рисками, что привело к увеличению спроса на страховые продукты, покрывающие различные виды рисков;

  – диверсификация страховых продуктов: страховщики, в свою очередь, расширили спектр предлагаемых продуктов, учитывая новые виды рисков, такие как киберриски, операционные сбои и репутационные риски;

  – усиление регулирования: регуляторы, как на национальном, так и на международном уровне, ужесточали требования к банкам в части управления рисками, что также стимулировало спрос на страховые решения;

  – развитие технологий: появление новых технологий, таких как Big Data, искусственный интеллект и машинное обучение, повлияло на оценку рисков и разработку страховых продуктов.