Статистический анализ объема кредитования физических лиц в Российской Федерации

Как известно, в рыночной экономике обязательным законом является то, что деньги должны находиться в постоянном обращении. При этом временно свободные денежные средства поступают на рынок ссудных капиталов, сосредотачиваются в кредитно-финансовых учреждениях, а затем пускаются в дело [1].

Кредит представляет собой движение ссудного капитала, устанавливаемое на принципах срочности, возвратности и платности. Кредит можно рассматривать как экономическую категорию, которая выражает отношения, осуществляющиеся между заемщиком и кредитором по поводу передачи средств во временное пользование с обязательством возврата в определённый срок (Рис. 1).

Рисунок 1 - Кредитные отношения

В процессе исторического развития кредит приобрел многообразные формы. В настоящее время выделяют: банковский, государственный, потребительский, коммерческий, международный, ипотечный, межбанковский кредит.

Потребительский кредит предоставляется частным лицам обычно на срок до пяти лет при покупке, прежде всего, потребительских товаров длительного пользования. Он осуществляется в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели или в форме продажи товаров через розничные магазины с отсрочкой платежа.

Основные показатели статистики кредита представлены на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ, а также на официальном сайте Банка России, который составляет и периодически обновляет сводные статистические таблицы. Кроме того, необходимые сведения можно просмотреть за разные месяцы и годы.

Изучив данные Российской статистической службы, можно сказать, что с 2004 по 2017 год наблюдается как увеличение, так и спад объёмов кредитов, выданных физическим лицам – резидентам РФ (Рис. 2). Наибольший прирост был в 2017 году, когда объёмы выросли на 8617226 млн. руб. по сравнению с 2004 годом. Анализ динамики общего объёма кредитования физических лиц Российской Федерации показывает, что резкий спад наблюдался в 2008 и 2014 годах – в периоды ухудшения экономической ситуации в стране. Однако в целом наблюдается положительная динамика, так как средний темп роста за 2004-2017 годы составляет 128,4%.

Рисунок 2 – Динамика общего объёма кредитов, предоставленных физическим лицам -резидентам Российской Федерации

На объёмы предоставленных кредитов физическим лицам могут влиять совершенно разные факторы. Проведём многофакторный корреляционно-регрессионный анализ за период 2004-2017 гг. [1].

Y – Темп роста объёма кредитов, предоставленных физическим лицам – резидентам РФ на конец года (в рублях и иностранной валюте), %;

X – Темп роста задолженности физических лиц по ранее предоставленным кредитам, %;

Х2 – Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике РФ, %.

X . – Индексы потребительских цен на товары и услуги, %;

Х,^ – Число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет, чел.;

X - – Уровень безработицы, %.

Построение корреляционной матрицы позволит выявить факторы, которые оказывают наибольшее влияние на динамику общего объёма кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам Российской Федерации [2], то есть значения коэффициентов корреляции которых по модулю больше 0,6, что говорит о наличии мультиколлинеарности (табл. 1). Таблица 1 – Корреляционная матрица влияния факторов на объём кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам Российской Федерации

	У	Х1	Х2	Х3	Х4	Х5
У	1
Х1	-0,4807	1
Х2	0,74708	-0,1791	1
Х3	-0,0689	0,02691	0,4718	1
Х4	-0,561	-0,1964	-0,8635	-0,5369	1
Х5	0,08819	0,67717	0,263	0,21413	-0,6714	1

Проверяем мультиколлинеарность факторов с помощью корреляционной матрицы. Таким образом, факторы являются мультиколлениарными. Но корреляционная матрица показывает, что наибольшее влияние на объём кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам Российской Федерации оказывает фактор Х2 - темп роста среднемесячной номинальной заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике РФ.

Согласно рисунку 3 получаем следующее уравнение регрессии:

у = -226,72 +3,09 *Х2

таким образом, на основании проведённых расчётов в Microsoft Excel и данного уравнения, можно сделать следующие выводы. В среднем, с увеличением темпа роста среднемесячной номинальной заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике РФ на 1%, темп роста объёма кредитов, предоставленных физическим лицам – резидентам РФ (в рублях и иностранной валюте), будет увеличиваться на 3,09%.

Рисунок 3 – Регрессионный анализ

Множественный коэффициент корреляции, равный 0,75, означает, что наблюдается тесная прямая связь. Коэффициент детерминации, равный 0,56, показывает, что темп роста объёма кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам РФ зависит на 56% от темпа роста среднемесячной номинальной заработной платы работников в РФ, а на остальные неучтённые факторы в модели приходится 44%.

Для оценки статистической значимости уравнения регрессии, рассмотрим F-критерий Фишера [3]. Его фактическое значение (13,89) превышает табличное (4,75), что позволяет нам отклонить нулевую гипотезу. То есть, уравнение является статистически значимым.

Проверить значимость параметров уравнения можно с помощью t-критерия Стьюдента. Его значения для a (-2,37) и b (3,73) по модулю больше табличного значение (2,20), значит, найденные параметры уравнения регрессии являются статистически значимыми.

Оценка общего объёма кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам РФ (в рублях и иностранной валюте) за анализируемый период с 2004 по 2017 годы, показала тенденцию к постепенному увеличению данного показателя в течение последних лет, после резкого спада. Многофакторный анализ позволил сделать вывод о том, что наибольшая часть вариации общего объёма кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам Российской Федерации напрямую зависит от среднемесячной номинальной заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации.

Номинальная заработная плата - это совокупность всех начислений работнику за определенный промежуток времени (как правило, месяц), либо за объем выполненной работы. Фактически можно сказать, что это та сумма, которая прописана в трудовом договоре работника, то есть до удержания НДФЛ. Рост номинальной заработной платы — один из факторов повышения реальной заработной платы и благосостояния всех трудящихся. Увеличение номинальной заработной платы обеспечивает усиление материальной заинтересованности работников в улучшении результатов своего труда и росте эффективности общественного производства. Также у физических лиц появляется возможность выплаты задолженности по ранее полученным кредитам. В целом, именно благодаря росту среднемесячной номинальной заработной платы работников увеличивается общий объём кредитов, предоставленных физическим лицам – резидентам Российской Федерации