Статистический анализ объема кредитования физических лиц в Российской Федерации
Автор: Павлова М.М.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 5-2 (21), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено понятие кредит. Приведена динамика общего объёма кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам Российской Федерации за 2004-2017 годы, проведён многофакторный анализ влияния объема кредитования физических лиц.
Кредит, физические лица, многофакторный анализ, регрессионная модель, корреляционная матрица, регрессионный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/140282592
IDR: 140282592
Текст научной статьи Статистический анализ объема кредитования физических лиц в Российской Федерации
Как известно, в рыночной экономике обязательным законом является то, что деньги должны находиться в постоянном обращении. При этом временно свободные денежные средства поступают на рынок ссудных капиталов, сосредотачиваются в кредитно-финансовых учреждениях, а затем пускаются в дело [1].
Кредит представляет собой движение ссудного капитала, устанавливаемое на принципах срочности, возвратности и платности. Кредит можно рассматривать как экономическую категорию, которая выражает отношения, осуществляющиеся между заемщиком и кредитором по поводу передачи средств во временное пользование с обязательством возврата в определённый срок (Рис. 1).

Рисунок 1 - Кредитные отношения
В процессе исторического развития кредит приобрел многообразные формы. В настоящее время выделяют: банковский, государственный, потребительский, коммерческий, международный, ипотечный, межбанковский кредит.
Потребительский кредит предоставляется частным лицам обычно на срок до пяти лет при покупке, прежде всего, потребительских товаров длительного пользования. Он осуществляется в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели или в форме продажи товаров через розничные магазины с отсрочкой платежа.
Основные показатели статистики кредита представлены на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ, а также на официальном сайте Банка России, который составляет и периодически обновляет сводные статистические таблицы. Кроме того, необходимые сведения можно просмотреть за разные месяцы и годы.
Изучив данные Российской статистической службы, можно сказать, что с 2004 по 2017 год наблюдается как увеличение, так и спад объёмов кредитов, выданных физическим лицам – резидентам РФ (Рис. 2). Наибольший прирост был в 2017 году, когда объёмы выросли на 8617226 млн. руб. по сравнению с 2004 годом. Анализ динамики общего объёма кредитования физических лиц Российской Федерации показывает, что резкий спад наблюдался в 2008 и 2014 годах – в периоды ухудшения экономической ситуации в стране. Однако в целом наблюдается положительная динамика, так как средний темп роста за 2004-2017 годы составляет 128,4%.

Рисунок 2 – Динамика общего объёма кредитов, предоставленных физическим лицам -резидентам Российской Федерации
На объёмы предоставленных кредитов физическим лицам могут влиять совершенно разные факторы. Проведём многофакторный корреляционно-регрессионный анализ за период 2004-2017 гг. [1].
Y – Темп роста объёма кредитов, предоставленных физическим лицам – резидентам РФ на конец года (в рублях и иностранной валюте), %;
X – Темп роста задолженности физических лиц по ранее предоставленным кредитам, %;
Х2 – Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике РФ, %.
X . – Индексы потребительских цен на товары и услуги, %;
Х,^ – Число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет, чел.;
X - – Уровень безработицы, %.
Построение корреляционной матрицы позволит выявить факторы, которые оказывают наибольшее влияние на динамику общего объёма кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам Российской Федерации [2], то есть значения коэффициентов корреляции которых по модулю больше 0,6, что говорит о наличии мультиколлинеарности (табл. 1). Таблица 1 – Корреляционная матрица влияния факторов на объём кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам Российской Федерации
У |
Х1 |
Х2 |
Х3 |
Х4 |
Х5 |
|
У |
1 |
|||||
Х1 |
-0,4807 |
1 |
||||
Х2 |
0,74708 |
-0,1791 |
1 |
|||
Х3 |
-0,0689 |
0,02691 |
0,4718 |
1 |
||
Х4 |
-0,561 |
-0,1964 |
-0,8635 |
-0,5369 |
1 |
|
Х5 |
0,08819 |
0,67717 |
0,263 |
0,21413 |
-0,6714 |
1 |
Проверяем мультиколлинеарность факторов с помощью корреляционной матрицы. Таким образом, факторы являются мультиколлениарными. Но корреляционная матрица показывает, что наибольшее влияние на объём кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам Российской Федерации оказывает фактор Х2 - темп роста среднемесячной номинальной заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике РФ.
Согласно рисунку 3 получаем следующее уравнение регрессии:
у = -226,72 +3,09 *Х2
таким образом, на основании проведённых расчётов в Microsoft Excel и данного уравнения, можно сделать следующие выводы. В среднем, с увеличением темпа роста среднемесячной номинальной заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике РФ на 1%, темп роста объёма кредитов, предоставленных физическим лицам – резидентам РФ (в рублях и иностранной валюте), будет увеличиваться на 3,09%.

Рисунок 3 – Регрессионный анализ
Множественный коэффициент корреляции, равный 0,75, означает, что наблюдается тесная прямая связь. Коэффициент детерминации, равный 0,56, показывает, что темп роста объёма кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам РФ зависит на 56% от темпа роста среднемесячной номинальной заработной платы работников в РФ, а на остальные неучтённые факторы в модели приходится 44%.
Для оценки статистической значимости уравнения регрессии, рассмотрим F-критерий Фишера [3]. Его фактическое значение (13,89) превышает табличное (4,75), что позволяет нам отклонить нулевую гипотезу. То есть, уравнение является статистически значимым.
Проверить значимость параметров уравнения можно с помощью t-критерия Стьюдента. Его значения для a (-2,37) и b (3,73) по модулю больше табличного значение (2,20), значит, найденные параметры уравнения регрессии являются статистически значимыми.
Оценка общего объёма кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам РФ (в рублях и иностранной валюте) за анализируемый период с 2004 по 2017 годы, показала тенденцию к постепенному увеличению данного показателя в течение последних лет, после резкого спада. Многофакторный анализ позволил сделать вывод о том, что наибольшая часть вариации общего объёма кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам Российской Федерации напрямую зависит от среднемесячной номинальной заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации.
Номинальная заработная плата - это совокупность всех начислений работнику за определенный промежуток времени (как правило, месяц), либо за объем выполненной работы. Фактически можно сказать, что это та сумма, которая прописана в трудовом договоре работника, то есть до удержания НДФЛ. Рост номинальной заработной платы — один из факторов повышения реальной заработной платы и благосостояния всех трудящихся. Увеличение номинальной заработной платы обеспечивает усиление материальной заинтересованности работников в улучшении результатов своего труда и росте эффективности общественного производства. Также у физических лиц появляется возможность выплаты задолженности по ранее полученным кредитам. В целом, именно благодаря росту среднемесячной номинальной заработной платы работников увеличивается общий объём кредитов, предоставленных физическим лицам – резидентам Российской Федерации
Список литературы Статистический анализ объема кредитования физических лиц в Российской Федерации
- Тимофеева Т.В. Практикум по финансовой статистике: учеб. Пособие / Т. В. Тимофеева, А. А. Снатенков. - М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2014.
- Елисеева И. И. Эконометрика: учебник для магистров / И. И. Елисеева; под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Издательство Юрайт, 2014- 449 с.
- Снатенков А.А., Тимофеева Т.В. Статистическое изучение факторов формирования просроченной задолженности по кредитам российского банковского сектора // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. №7-1. С. 137-144.
- Снатенков А.А., Тимофеева Т.В. Статистическая оценка особенностей формирования сбережений населения в России // Экономика. Бизнес. Банки. 2018. №1. С. 78-95