Статистический анализ темпа роста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации
Автор: Абдульманова Е.С.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 6-1 (22), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено понятие «инвестиции в основной капитал». Приведена динамика темпа роста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации за 2005-2016 годы. Также проведён факторный анализ и построена регрессионная модель данной вариации.
Инвестиции в основной капитал, многофакторный анализ, регрессионная модель, корреляционная матрица, регрессионный анализ, мультиколлинеарность
Короткий адрес: https://sciup.org/140283336
IDR: 140283336
Текст научной статьи Статистический анализ темпа роста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации
Инвестиции в основной капитал являются основой для ускорения НΤΠ и перевода на инновационный путь развития предприятия, поэтому для современной рыночной экономики РФ очень важно постоянно увеличивать объемы инвестиций в основной капитал [1,2].
Мировой экономический кризис оказал существенное влияние на функционирование отечественной экономики. В Российской Федерации обострилась проблема износа основного капитала, что в результате привело к снижению производства. Так, множество предприятий в производственных отраслях прекратили свое существование. Следует отметить, что инвестиции в основной капитал, их уровень и динамика во многом определяют социально-экономическое развитие региона.
Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, затраты на формирование основного стада, выращивание многолетних насаждений и т.д.).
Основные направления инвестиций в основной капитал Российской Федерации представлены на рисунке 1.
Основные направления инвестиций в основной капитал

Рисунок 1 – Основные направления инвестиций в основной капитал
Показатели темпа роста инвестиций в основной капитал были рассчитаны на основе данных, размещенных на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ, а также в Российском статистическом ежегоднике. Кроме того, необходимые сведения можно классифицировать по: видам основных фондов, источникам финансирования, видам

Рисунок 2 – Динамика темпа роста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации
Проанализировав рисунок 2, можно сказать, что с 2005 по 2016 год наблюдаются колебания уровня инвестиций в основной капитал в РФ (Рис.
-
2) . Наибольший прирост был в 2007 году, когда объёмы выросли на 1986199,5 млн. руб. по сравнению с предшествующим годом. Анализ динамики темпов роста инвестиций в основной капитал показывает, что резкий спад наблюдался в 2009 и 2015 годах - в периоды ухудшения экономической ситуации в стране, а также в период введения санкций. Однако в целом наблюдается положительная динамика, так как средний темп роста за 2005-2016 годы составляет 115,5%.
Чтобы понять причины падения или подъема темпа роста инвестиций в основной капитал необходимо провести многофакторный корреляционно -регрессионный анализ за период 2005-2016 гг.
На объёмы инвестиций в основной капитал могут влиять совершенно разные факторы.
-
Y- Темп роста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, %;
X - - Степень износа основных фондов в Российской Федерации, %;
X - - Индексы потребительских цен на товары и услуги, %.
X? - Темп роста валового внутреннего продукта, %;
Х_ - Удельный вес убыточных организаций, %;
Xz - Темпы роста динамики финансового результата организаций(без субъектов малого предпринимательства), %.
Построение корреляционной матрицы позволит выявить факторы, которые оказывают наибольшее влияние на динамику темпа роста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, то есть значения коэффициентов корреляции которых по модулю больше 0,6, что говорит о наличии мультиколлинеарности (Табл. 1).
Проверяем мультиколлинеарность факторов с помощью корреляционной матрицы [3]. Таким образом, факторы являются мультиколлениарными.
Таблица 1 – Корреляционная матрица влияния факторов на темп роста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
X4 |
X5 |
|
Y |
1 |
|||||
X1 |
-0,601328198 |
1 |
||||
X2 |
0,24826141 |
-0,444617652 |
1 |
|||
X3 |
0,999997351 |
-0,601833993 |
0,248636036 |
1 |
||
X4 |
0,787041803 |
-0,490855608 |
0,249343315 |
0,786871749 |
1 |
|
X5 |
0,9919693 |
-0,624829631 |
0,237502353 |
0,992001027 |
0,821531 |
1 |
Но корреляционная матрица показывает, что наибольшее влияние на темп роста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации оказывает фактор Х3 - темп роста валового внутреннего продукта.
Согласно рисунку 3 получаем следующее уравнение регрессии:
у = -17,59+1,16* Х3
Таким образом, на основании проведённых расчётов в Microsoft Excel и данного уравнения, можно сделать следующие выводы. В среднем, с увеличением темпа роста валового внутреннего продукта на 1%, темп роста инвестиций в основной капитал, будет увеличиваться на 1,16%.
вывод итогов
Регрессионная статистика
Множественный R |
0,876484368 |
В-кв адрат Нормированный R-i Стандартная ошибк Наблюдения |
0,768224848 0,745047333 7,571679325 12 |
Дисперсионный |
анализ. |
||||
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F |
|
Регрессия |
1 |
1900,228822 |
1900,228822 |
33,1452635 |
0,00018335 6 |
Остаток |
10 |
573,3032781 |
57,33032781 |
||
Итого |
11 |
2473,5321 |
|||
Коэффициенты |
Стандартная ошибка t- |
■статистика |
Р-Значение |
Нижние 95% |
|
Y-пересечение |
-17,5918545 7 |
23,22491785 |
-0,75 745 605 2 |
0,466250211 |
-69,34019615 |
Переменная X3 |
1,157604973 |
0,201071096 |
5,757192328 |
0,000183356 |
0,709590654 |
Рисунок 3 – Регрессионный анализ
Множественный коэффициент корреляции, равный 0,88, говорит о том, что наблюдается тесная прямая связь, т.е. с увеличением темпа роста валового внутреннего продукта будет увеличиваться темп роста инвестиций в основной капитал. Коэффициент детерминации, равный 0,77, показывает, что темп роста инвестиций в основной капитал зависит на 77% от темпа роста валового внутреннего продукта, а на остальные неучтённые факторы в модели приходится 23%.
Чтобы оценить статистическую значимость уравнения регрессии, рассмотрим F-критерий Фишера. Его фактическое значение (33,15) превышает табличное (4,96), что позволяет нам отклонить нулевую гипотезу. То есть, уравнение является статистически значимым.
Далее необходимо проверить значимость параметров уравнения с помощью t-критерия Стьюдента. Для этого необходимо сравнить фактическое значения для a (-0,75) и b (5,76) по модулю с табличным значением (2,23). Видим, что фактическое значение b (5,76) превышает табличное значение (2,23). Данный результат свидетельствует о том, что найденные параметры уравнения регрессии являются статистически значимыми ( так как фактическое значение a в расчет не принимаем).
Таким образом, оценка общего темпа роста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации за анализируемый период с 2005 по 2016 годы, показала тенденцию к постепенному увеличению данного показателя в течение последних лет, после резкого спада. Многофакторный анализ позволил сделать вывод о том, что наибольшая часть вариации общего объёма инвестиций в основной капитал напрямую зависит от темпа роста валового внутреннего продукта.
ВВП является важнейшим показателем функционирования экономики, характеризующий уровень экономического развития, результаты производства, а также темпы экономического роста. Под ВВП следует понимать показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления вне зависимости от национальной принадлежности используемых факторов производства. Увеличение ВВП сопровождается увеличением численности занятых и повышением уровня жизни, а также увеличению производства, открытию новых предприятий, а значит и росту инвестиций. В целом, именно благодаря росту валового внутреннего продукта увеличивается темп роста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации
Список литературы Статистический анализ темпа роста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации
- Статистика: учебник для бакалавров: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Статистика» и др. экономических специальностей/ Л.И. Ниворожкина [и др.], ред. Л.И. Ниворожкина. - М.: Дашков и К, 2011. - 415с.
- Снатенков А.А., Пахновская Н.М. Оценка инвестиционной привлекательности публичных компаний нефтегазового комплекса. Оренбург. 2016.
- Тимофеева Т.В., Снатенков А.А. Оценка инвестиционной привлекательности регионов РФ // Труды V Всероссийской конференции молодых ученых по институциональной экономике. Екатеринбург. 2007. С. 187-190.