Статистическое моделирование зависимости курса доллара к рублю от цены на нефть
Автор: Базилевский М.П., Гефа Г.Д.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 9 (9), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу зависимости курса доллара США по отношению к рублю от цены на нефть марки Brent. Построена модель парной линейной регрессии, в которой обнаружено нарушение предпосылки об отсутствии автокорреляции ошибок регрессии. Рассмотрены два способа устранения этой проблемы: с помощью процедуры Кокрана-Оркатта и с помощью введения дополнительных лаговых переменных. В результате получена адекватная регрессионная модель с лаговыми переменными.
Временной ряд, регрессионная модель, метод наименьших квадратов, автокорреляция ошибок регрессии, коэффициент авторегрессии, процедура кокрана-оркатта
Короткий адрес: https://sciup.org/170179994
IDR: 170179994
Statistical modeling of the depending dollar against the ruble on oil prices
This article analyzes the dependence of the US dollar against the ruble on the price of oil brand Brent. A simple linear regression model, in which an irregularity preconditions for autocorrelation regression errors, was created. Two methods resolve this issue: using the Cochrane-Orcutt procedure and by introducing additional lagged variables. As a result, adequate regression model with lagged variables was created.
Список литературы Статистическое моделирование зависимости курса доллара к рублю от цены на нефть
- Интернет-журнал Metrinfo.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kurs.metrinfo.ru/kurs/.
- Финансовый портал Ru.Investing [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data.
- Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 465 c.
- Гефан Г.Д. Эконометрика. - Иркутск: ИрГУПС, 2005. - 84 с.
