Статистическое моделирование зависимости курса доллара к рублю от цены на нефть
Автор: Базилевский М.П., Гефа Г.Д.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 9 (9), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу зависимости курса доллара США по отношению к рублю от цены на нефть марки Brent. Построена модель парной линейной регрессии, в которой обнаружено нарушение предпосылки об отсутствии автокорреляции ошибок регрессии. Рассмотрены два способа устранения этой проблемы: с помощью процедуры Кокрана-Оркатта и с помощью введения дополнительных лаговых переменных. В результате получена адекватная регрессионная модель с лаговыми переменными.
Временной ряд, регрессионная модель, метод наименьших квадратов, автокорреляция ошибок регрессии, коэффициент авторегрессии, процедура кокрана-оркатта
Короткий адрес: https://sciup.org/170179994
IDR: 170179994
Список литературы Статистическое моделирование зависимости курса доллара к рублю от цены на нефть
- Интернет-журнал Metrinfo.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kurs.metrinfo.ru/kurs/.
- Финансовый портал Ru.Investing [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data.
- Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 465 c.
- Гефан Г.Д. Эконометрика. - Иркутск: ИрГУПС, 2005. - 84 с.
