Стохастические модели анализа финансовых систем
Автор: Ширяева Тамара Алексеевна, Сенашов Сергей Иванович
Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau
Рубрика: Математика, механика, информатика
Статья в выпуске: 1-1 (22), 2009 года.
Бесплатный доступ
Предложен метод формирования оптимального портфеля ценных бумаг на основе формулы Кокса-Росса- Рубинштейна. Итогом работы является перечень конкретного вида мера риска и применение полученных мер к конкретным ценным бумагам и формирование предпочтения одних бумаг другим.
Мера риска, стохастический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/148175807
IDR: 148175807 | УДК: 519.21
Stochastic models of the analysis of financial systems
The method of the optimum portfolio of securities formation on the basis of Koks-Ross Rubinshtejn formula is offered. A work result is the list of a concrete kind of the risk measure and application of the received measures to concrete securities and the preference formation of one papers to anothers.
