Сущность управления кредитным риском

Каждая банковская операция проводится с фактором риска. В свою очередь, риск представляет собой неопределенность ситуации или события, которое возможно произойдёт в будущем, а для коммерческих банков - это неопределенность результата бизнес-инвестиций.

Существует множество различных типов банковских рисков, таких как: стратегический риск, кредитный риск, риск соответствия требованиям, риск кибербезопасности, риск ликвидности, операционный риск, рыночный риск и многие другие. Из них «кредитный риск» представляет собой наиболее важный тип риска для коммерческих банков.

Кредитный риск понимается как риск, который берет на себя коммерческий банк, предоставляя ссуды заемщикам. Они могут быть не в состоянии своевременно погашать платежи, и это приведет к убыткам для банка.

Управление кредитным портфелем играет очень важную роль, но в большинстве случаев банки не могут полностью оценить, вернут ли они деньги обратно, потому что даже если заемщики своевременно погашали свои обязательства, то экономическая ситуация может кардинально измениться в положительную или отрицательную сторону и коммерческим банкам важно быть готовыми к этому. Итак, что же тогда делают банки, чтобы управлять своими кредитными рисками?

Целью управления кредитным риском в банках является поддержание кредитного риска в рамках надлежащих и приемлемых параметров. Это практика уменьшения потерь путем понимания достаточности резервов капитала и резервов на потери по кредитам в любой момент времени. Для этого банкам необходимо управлять не только всем портфелем, но и отдельными кредитами.

Как банки устанавливают систему управления кредитными рисками?

Даже при том, что у каждого банка может быть свой подход к созданию моделей управления кредитным риском, есть несколько основных шагов, которые используют для управление кредитным риском:

• 1.    Полное понимание собственного резервного капитала банка.

• 2.    Понимание общего кредитного риска банка на основе уровня отдельных лиц, клиентов и портфеля.

• 3.    Внедрение комплексного и количественного решения по кредитному риску для создания соответствующей среды кредитного риска.

• 4.    Существующая бизнес-модель должна быть постоянно развивающейся, способной оценивать кредитоспособность в реальном времени для улучшения контроля, иметь возможности визуализации данных и инструменты бизнес-аналитики, чтобы сделать ее доступной в любое время.

Это несколько важных способов настроить систему управления кредитными рисками, которая позволит свести риски к минимуму и максимально повысить репутацию и производительность. Часто банки предпочитают, чтобы консалтинговое агентство заботилось об управлении кредитными рисками, поскольку управление кредитным риском является сложной задачей из-за множества рекомендаций и прогнозов, поэтому в процессе не должно быть никаких лазеек.

Важно отметить, что управление кредитными рисками позволяет прогнозировать и / или измерять факторы риска любой транзакции, помогает в планировании заранее со стратегиями для решения отрицательного результата. А также помогает в настройке кредитных моделей, которые могут служить ценным инструментом для определения уровня риска при кредитовании.

Необходимо понимать то, что прогнозирование не является полностью научным, поэтому вынесенное суждение может пойти в любую сторону, как в положительную, так и в отрицательную. Также важно учитывать, что стоимость и контроль работы системы кредитного скоринга сомнительны. Хотя разные модели могут работать, никаких гарантий нет. По этой причине некоторые банки предпочитают одну модель.

Изучение управления кредитными рисками обеспечивает основу для понимания истинной природы кредитного риска, существующего в банковской сфере.