Технологии регулирования рисков в сфере микрофинансирования

Рынок микрофинансовых организаций сейчас активно развивается. При этом, стоит отметить, что, как и в любой другой финансовой деятельности, здесь возникает ряд рисков. Для управления данными рисками важно применять эффективные технологии. В связи с этим проблема выбора и применения технологий регулирования рисков в сфере микрофинансирования является актуальной.

При анализе и управлении рисками в сфере микрофинансирования необходимо применять комплексный подход, обращая внимание не только на кредитный и на другие значимые риски: операционный, правовой, регуляторный, процентный и их взаимосвязь. При этом важно учитывать, как специфику возникающих рисков, так и особенности микрофинансирования в конкретной стране.

В зарубежных странах так называемая революция микрофинансов произошла еще в 80-х годах XX века. Поэтому во многих странах накопился значительный опыт регулирования данной сферы, были выработаны определенные технологии. Рассмотрим конкретные примеры применения данных технологий в разных странах.

Информационные технологии помогают МФО противостоять масштабным ограничениям своего бизнеса, поскольку новые инструменты помогают заполнить недостаток в достоверной информации о платежеспособности клиентов путем ее хранения и обработки в режиме реального времени. Постоянный доступ к предварительной информации позволяет осуществлять быстрый и эффективный мониторинг, что облегчает реагирование со стороны МФО. Однако следует отметить, что существует необходимость в технической поддержке для того, чтобы с тем чтобы сотрудники по кредитам могли эффективно работать на местах. Среди наиболее важных инструментов можно выделить: мобильный банкинг, сетевые системы, удаленную обработку данных, личных цифровых помощников (КПК) и т.д.[2]

Проблема инфраструктуры также имеет значение. Эта проблема по-прежнему существует в Латинской Америке, и тем более в Африке и Азии, хотя некоторые страны в настоящее время преодолевают ее более быстрыми темпами, чем другие. На сегодняшний день высокий уровень проникновения беспроводных устройств наблюдается практически везде, за исключением Западной Европы и Северной Америки. [2]

Рассмотрим другие технологии, которые могут рассматриваться в качестве передовой практики, применяемой в западных странах. К ним относятся: установление долгосрочных отношений с клиентами; мониторинг деятельности на местах для оценки или подтверждения информации; децентрализованные решения для более быстрого реагирования на потребности; и диверсификация продуктов, которые увеличивают операции и прибыль, при этом принося пользу клиентам. [2]

Одна из стратегий снижения информационных издержек заключается в развитии долгосрочных отношений с клиентами, и один из способов-это увеличение объема кредитов. Отношения начинаются с предоставления клиенту небольшого кредита. По мере развития клиентом кредитной истории отношения между учреждением и заемщиком становятся долгосрочными. Мониторинг клиентов позволяет фирме собирать дополнительную информацию о своих финансовых потребностях, что позволяет предлагать дополнительные продукты для удовлетворения этих потребностей, от сберегательных счетов до экспортного финансирования. Это позволяет МФО снизить издержки за счет эффекта масштаба. [3]

КПК технологии помогают в снижении издержек по сбору и хранению данных, необходимых для мониторинга потенциальных и текущих клиентов.

Использование данной технологии особенно важно, так как микрофинансирование часто происходит в разных местах, а не в одном офисе.[2]

Некоторые учреждения применяют стандартные пакеты технологий микрокредитования, предоставляемые международными микрофинансовыми организациями, например, Accion. Кроме того, методы оценки кредитов, предоставляемые технологиями обработки данных, были адаптированы для оценки характеристик рисков в области микрокредитования, с тем чтобы были включены важные переменные для данного сектора. Это позволяет ускорить операции, повысить эффективность и снизить операционные издержки.[2]

Таким образом, сегодня микрофинансирование в западных странах успешно развивается, в том числе благодаря применению инновационных технологий, направленных на регулирование рисков.

Что касается России, то технологии по управлению рисками развиты недостаточно и опыта в данной области меньше чем зарубежом. В России основное внимание уделяется управлению кредитным риском, остальные же виды затрагиваются в меньшей степени, поэтому сложно сказать о применении актуальных технологий в данной области.

Идентификация кредитного риска - это процедура выявления и установления наличия кредитного риска. Идентификацию проводит специалист одного из подразделений МФО до решения о предоставлении тому или иному клиенту микрозайма и на протяжении всего периода действия заключенного договора. Помимо непосредственно выявления риска происходит оценка уровня данного риска и факторы, повышающие вероятность его возникновения. [6]

Для того, чтобы отследить потенциальные рисковые ситуации нужно собирать и анализировать всю актуальную информацию вероятному событию. Несомненно, этот этап - один из наиболее важных и при этом наиболее трудных для кредитора.[6]

К основным методам для идентификации кредитного риска относятся:

• 1.    Статистический метод. Этот метод подразумевает выявление определенных тенеденций и закономерностей на основе сбора и анализа данных. В основе метода лежит именно статистическая информация о микрофинансовой    организации    или    о    состоянии    рынка

• 2.    Метод экспертных оценок. В данном случае изучаются различные экспертные мнения, в роли экспертов могут выступать как внешние аналитики и финансисты, так и специалисты МФО, в частности риск-менеджеры и т.д.[6]

микроффинансирования в целом. Мы делаем заключение о возможном риске или рисковой ситуации сопоставляя полученные статистические данные с текущим моментом.

Идентификация риска включает в себя два основных этапа:

• 1.    Первичная идентификация, которая осуществляется путем сбора и проверки сведений о заемщике. Этот этап подразумевает проверку достоверности предоставленной заемщиком информации, а также установлении факта мошенничества в случае нахождения недостоверных данных. Для такой проверки сегодня часто применяются различные информационные системы. Например, «СПАРК», «Контур.Фокус» и другие.

• 2.    Вторичная идентификация направлена на определение платежеспособности заемщика и установление его внутреннего кредитного рейтинга. МФО сейчас в основном используют следующие методы: скоринг, балльно-весовой метод и коэффициентный анализ.[6]

Балльно-весовой метод применяется касаемо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Метод предполагает расчет коэффициентов и показателей, определенных по данным отчетности заемщика, каждому из которых присваивается балл, и значения весового коэффициента. Баллы присваиваются и качественно оцениваемым показателям. В результате сложив все баллы, умноженные на весовые коэффициенты, мы получаем цифру, указвающую на определенный уровень кредитного риска. К плюсам данного метода можно отнести легкость применения наличие объективных данных для оценки, возможность частичной и полной автоматизации процесса присвоения кредитного рейтинга и др. В качестве минусов можно выделить следующие моменты: часто отсутствуют расшифровки составляющих, при том что показатели показатели отчетности представлены итоговыми значениями по группам счетов бухгалтерского учета и, как правило, без расшифровок составляющих; не всегда суммы, которые отражаются по остаткам на счетах бухгалтерского учета, совпадают с реальной рыночной стоимостью.[6]

Коэффициентный    метод    используются    для    оценки платежеспособности клиентов - юридических лиц как единственный метод, так и совместно с бально-весовым. Данный метод может быть использован во время проведения андеррайтинга и определения кредитоспособности физических лиц. На основании полученной информации оценивается вероятность кредитного риска при решении о предоставлении микрозайма.[5]

Одной из наиболее актуальных технологий является скоринг. Существуют различные виды скоринга:  заявочный, поведенческий, исторический и др. В целом, скоринговый метод - это определенная математическая или статистическая модель, которая на основе критериальных параметров заемщика и запрашиваемой суммы микрозайма помогает выявить вероятность своевременного возврата клиентом данного микрозайма. Данная модель по сути является взвешенной суммой характеристик, в итоге получается интегральный показатель. Исходя из данного показателя мы определяем кредитоспособность заемщика, чем больше показатель, тем меньше вероятность кредитного риска. С помощью этого показателя МФО может упорядочить текущих и потенциальных клиентов по уровню их кредитоспособности. При скоринге интегральный показатель каждого отдельно взятого клиента сопоставляется с определенным числовым порогом - линией безубыточности. Линия безубыточности показывает сколько нужно успешных заемщиков, чтобы покрыть убытки от одного должника. В соответствии с этим займ выдается только тем, у кого интегральный показатель выше этого значаения.[6]

Таким образом, для регулирования рисков микрофинансовых организаций необходимо использовать наиболее актуальные и эффективные технологии. Необходимо анализировать зарубежный опыт и грамотно применять его с учетом российской специфики.