Текущее влияние Базельских стандартов на состояние банковской системы

Концепция создания устойчивой и высокоэффективной банковской системы в Канаде и Австралии, получившая название «Банковская система 3.0» подразумевает в том числе четкое требование стандартам Базеля III. Стандарты базельского комитета по банковскому надзору призваны укрепить устойчивость банковской системы посредством регулирования норм достаточности собственного капитала и ликвидности. Россия на сегодняшний день значительно отстает от других крупных экономик мира по соответствию сроков внедрения базельских стандартов. Это отставание может пагубно сказаться не только на устойчивости банковской системы, но и на экономике страны в целом, так как напрямую влияет на возможность взаимодействия мировых финансовых институтов с банками внутри государства.

По статистике ЦБ РФ в 2016 году банкам понадобятся дополнительные средства для поддержания норматива текущей ликвидности, введение требований которого вступило с силу с 1 января 2016 года. В соответствиями с требованиями Базеля III к 2019 году этот показатель должен будет составить 100%, в настоящее же время в рамках постепенного перехода требование составляет только 70%. По оценкам Банка России в 2015 году этот показатель в среднем по системно значимым банков составляет лишь 59%. 10 крупнейшим системно значимым банкам может понадобиться открытие безотзывные кредитные линии от ЦБ в размере 0,6 трлн руб. Также важным для оценки возможности дальнейшего соблюдения коммерческими банками данного показателя является и состав высоколиквидных активов, используемых для расчета данного показателя. Так почти половину из ВЛА -1 (высоколиквидных активов первого уровня) занимают долговые ценные бумаги, номинированные в рублях, выпущенные Правительство РФ или Банком России, на втором месте с долей 31,4% находятся средства коммерческих банков, размещенные в Банке России, и только 19,4% занимает наличная валюта. Данное соотношение может показаться странные только на первый взгляд, если мы убеждены, что именно наличные деньги обладают самой высокой ликвидностью. Однако когда мы принимаем во внимание высокую волатильность национальной денежной единицы по отношению к валютам других стран и высокую инфляцию, данное решение выглядит наиболее подходящим со стратегической точки зрения.

Базельские стандарты не всегда положительно влияют на банковскую систему России по оценкам некоторых экспертом. Так, по мнению Михаила Задорного, президента банка ВТБ-24, Банк России может причинить вред банковской системе введением некоторых из следующих требований. Присвоение слишком высокого коэффициента риска всем экспортным кредитам, которые являются незаменимыми для некоторых отраслей. Слишком высокие RWA (risk weighted assets) по кредитам, предоставленными резидентами из СНГ, это особенно критично, принимая во внимание тот факт, что большое количество российских банков имеют на территории СНГ свои филиалы и «дочки». Соответственно, кредиты или осуществление каких-либо проектов со стороны головных компаний существенно «утяжелит» активы банков в этих странах. Кроме того, введение базельских норм превращает введение сделок секьюритизации не такими эффективными. Ранее банки могли передать кредитный риск, присущий ипотечным кредитам, посредством этого метода, если они не были уверены, что продажа заголового имущества, в данном случае жилой недвижимости, покроет долг. Использование сделок секьюритизации было особенноо актуальным в силу небольшого снижения цен на недвижимость, наблюдавшееся в 2015 году. В настоящее же время коэффициент по младшим траншам секьюритизации, за счет которых чаще всего и погашаются потери по ипотеке, увеличился со 100% до 1250%. Кроме того, Центральный Банк планирует повысить коэффициенты риска и по активам в иностранной валюте: их ставка, которая ранее равнялась 0% от собственного капитала может вырости до целых 100%, что может нанести крупным банкам ощутимый урон в силу больших траншей валютных облигаций, имеющимся у них. По оценкам Moody’s, 60% валютных суверенных бондов держит десятка крупнейших банков, причем новое требование повлияет наиболее чувствительно в основном на Сбербанк, Газпромбанк и Альфабанк. Это хорошо, так как стимулирует их пополнять запасы капитала, считают аналитики агентства. Необходимо заметить, однако, что стандарты банковского риск-менеджмента рекомендуют банкам избегать чрезмерной капитализации, а использовать более эффективные методики управления управления рисками. На балансе Сбербанка на 1 сентября 2015 было почти 200 млрд руб. валютных бондов, у Газпромбанка эта сумма составляла 40 млрд руб. Сопоставимый по размерам портфель валютных бумаг имеет «Русский стандарт» – 187 млрд руб. Вслед за ними следует Совкомбанк с портфелем в 109 млрд руб.

Базельские стандарты, которые были впервые созданы в 1986 году, приобрели особенное значение после разразившегося мирового финансового кризиса, когда центральные банки столкнулись с недостаточностью средств, необходимых для спасения крупных и значимых банков. В настоящее время требования стандартов как второго, так и третьего базеля зачастую оцениваются некоторыми экспертами как чрезмерно высокие, однако необходимо  помнить,  что их внедрение и соблюдение  является необходимым условием реанимации и стабилизации банковской системы нашей страны.