Тенденции изменения условий кредитования физических лиц на примере Омской области



Смышляев В.А. магистрант 2 курса «Финансы и кредит» Российский Государственный Социальный Университет Россия, г. Москва ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Как известно, главнейшей закономерностью любой экономики является проблема аллокации - противоречие между безграничностью человеческих потребностей и ограниченностью ресурсов, необходимых для их удовлетворения [2]. Именно по этой причине зачастую возникает потребность в такой финансовой операции, как кредитование, что обуславливает актуальность выбранной темы исследования. Проблема выявления тенденций изменения процесса кредитования характерна для всех субъектов Российской Федерации, в том числе и для Омской области.

В статье будет исследоваться зависимость параметров кредита от состояния экономики также будет рассмотрена зависимость этих показателей от мировых цен на нефть марки “Urals” и построены многофакторные регрессионные модели на основе предварительного корреляционного анализа пространства исследуемых параметров потребительского кредитования.

«Кредит - это отношение между кредитором и заемщиком по поводу возвратного движения ссуженной стоимости” [1].

Принципами банковского кредитования являются следующие постулаты:

• • условия сделки должны адекватно учитывать коммерческие интересы и возможности обеих сторон;

• • условия кредитной сделки не должны противоречить нормам законодательства и банковским правилам;

• • кредит выдаётся на определённый срок;

• • заёмщик должен заплатить за право пользования кредитом оговоренную сумму процентов;

• • в определённый срок должна быть возвращена вся сумма кредита;

• •    изменение условий кредитного договора может производиться только в соответствии с правилами, сформулированными в самом кредитном договоре    либо    в    специальном    приложении    к    нему.

Кредитование имеет как положительные стороны, так и негативные. К положительным можно отнести следующие:

• • покупка в кредит спасает от возможности подорожания товара в будущем;

• • покупка в кредит спасает от возможности исчезновения товара с рынков;

• • покупка в кредит позволяет купить на месте товар нужной модификации;

• • покупка в кредит позволяет купить вещь в момент ее наивысшей актуальности для покупателей;

• • покупка в кредит позволяет оплачивать товар небольшими взносами на протяжении определённого периода.

Негативными последствиями кредита могут выступать следующие факты:

• • процент по кредиту значительно увеличивает стоимость приобретаемого товара;

• • также недостатком покупки в кредит можно назвать истечение периода первоначальной актуальности покупки в то время, как платежи по кредиту необходимо производить еще определенный период;

• • велик риск заплатить кредитору значительно большую сумму за пользование кредитом — зачастую банки в России маскируют реальную процентную ставку.

Существует множество различных видов кредита. В статье рассмотрен потребительский кредит. Приведенные в дальнейшем в аналитической таблице 1 данные, являются результатами статистической обработки исходных уровней показателей, представленных на сайте ЦБ РФ [4].

“Потребительский кредит — кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Он выступает или в форме продажи товаров с отсрочкой платежа, или в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели, в том числе через кредитные карты” [3].

В настоящее время в сфере банковского кредита наиболее заметными тенденциями становятся:

• • изменение структуры схем платежей по кредитам;

• • увеличение доли в кредитовании карт и потребительских кредитов;

• • смягчение условия кредитования;

• • смягчение требований к потенциальным заёмщикам;

•развитие интернет-банкинга.

Несмотря на значительное увеличение объемов кредитования, на коммерческие банки накладываются ограничения по выдаче кредитов со стороны государства. Это достигается за счёт установления норм обязательного резерва. Очевидно, что существует факторное пространство, определяющее сам процесс кредитования.

В качестве рассматриваемых результативных признаков кредита выбраны:

• • средняя годовая процентная ставка по потребительским кредитам (Y1, %);

• • объём кредитования физических лиц за год в рублях (Y2, млн. руб.). Факторными признаками (параметрами) являются:

• -    средняя годовая ставка рефинансирования (X1,   %);

• -    средний годовой норматив обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами (X2, %);

• -    индекс потребительских цен по отношению к 2005 году (X3, % по отношению к 2005 году);

• -    индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году (X4, % по отношению к предыдущему году);

• -    цены на нефть марки “Urals” (X5, USD/баррель);

• -    официальный курс рубля к доллару США (X6, рублей за доллар США).

Все данные, представленные в аналитической таблице 1, являются результатами расчётов и группировок, полученных на основании данных, предоставленных на официальном сайте Центрального Банка России [4]. Таблица 1 Исходные данные экономических параметров

Год	Y1	Y1	X1	X2	X3	X4	X5	X6
2006	3,883	885949	11,500	3,50	109,700	109,7	60,9	26,33
2007	5,033	988104	10,500	3,50	119,573	109,0	69,5	24,55
2008	5,767	970475	11,072	3,50	136,433	114,1	93,9	29,38
2009	9,208	367309	10,975	1,67	152,396	111,7	60,7	30,24
2010	6,617	555342	8,250	2,50	162,911	106,9	78,2	30,48

2011*	5,220	843566	8,000	3,25	174,641	105,2	108,7	29,90
Ср.знач	5,955	646021,167	10,05	2,987	142,609	109,433	78,65	28,48

* По предварительным данным состояние на ноябрь 2011

Совокупность статистических данных табл. 1 исследована по алгоритму корреляционно-регрессионного анализа с помощью пакета MS Excel [5].

Полученные значения парной корреляции всех показателей факторного пространства ниже представлены корреляционной матрицей (таблица 2). Таблица 2 Корреляционная матрица экономических параметров

	Y1	Y2	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y1	1	-0,919	-0,021	0,935	0,486	0,265	-0,218	0,621
Y2	-0,919	1	-0,087	0,968	-0,353	-0,176	0,433	-0,510
X1	-0,021	-0,087	1	0,108	-0,818	0,829	-0,623	-0,473
X2	0,935	0,968	0,108	1	-0,487	-0,046	0,356	-0,605
X3	0,486	-0,353	-0,818	-0,487	1	-0,475	0,608	0,838
X4	0,265	-0,176	0,829	-0,046	-0,475	1	-0,312	-0,045
X5	-0,218	0,433	-0,623	0,356	0,608	-0,312	1	0,415
X6	0,621	-0,510	-0,473	-0,605	0,838	-0,045	0,415	1

По результатам корреляционного анализа многофакторного пространства, определяющего условия и возможности потребительского кредитования, можно сделать заключение о существовании или отсутствии следующих стохастических зависимостей:

• 1.    На среднюю годовую процентную ставку по кредитам в рублях для физических лиц все другие факторы множества влияют следующим образом:

• • средняя годовая ставка рефинансирования - практически не влияет;

• • средний годовой норматив обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами - очень сильное обратное влияние;

• • индекс потребительских цен по отношению к 2005 году - прямое влияние средней силы;

• • индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году -очень слабое прямое влияние;

• • цены на нефть марки “Urals” - слабое обратное влияние;

• •     официальный курс рубля к доллару США - сильное прямое

• 2.    На объём кредитования физических лиц за год факторы влияют следующим образом:

влияние.

• • средняя годовая ставка рефинансирования - не влияет;

• • средний годовой норматив обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами - очень сильное прямое влияние;

• • индекс потребительских цен по отношению к 2005 году - слабое обратное влияние;

• • индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году -очень слабое обратное влияние;

• • цены на нефть марки “Urals” - прямое влияние средней силы;

• •    официальный курс рубля к доллару США - обратное влияние средней силы.

• 3.    Что касается влияния средней годовой процентной ставки по кредитам на объём кредитования физических лиц за год, то это очень сильное обратное влияние, то есть на резкий рост первого показателя второй ответит незамедлительным значительным понижением и наоборот.

Поскольку объем статистических данных невелик (всего 6 наблюдений), необходимо выявить уровень коэффициентов корреляции, при котором их можно считать значимыми.

На основании общеизвестного алгоритма проверки значимости коэффициентов парной корреляции, по таблице Фишера - Иейтса (α = 0,05; v = L - 2 = 4) получаем значение критического уровня корреляции

Rкр = 0,881. Значение критического уровня говорит о том, что коэффициенты парной корреляции для совокупности представленных данных не являются значимыми. Такое заключение вовсе не отвергает наличие корреляции, но требует сбора и обработки большего числа наблюдений. Для объема наблюдений n =   10 значение критического коэффициента корреляции составляет Rкр = 0,632.

С учетом полученных показателей корреляции для уровня связи |r| ≥ 0,881 построены регрессионные модели, имеющие вид полиномов первой степени с учетом уровня подтвержденной корреляции:

^Yi = ^а0 + E j = i ^aj ^Xj   ,   T yiX j ^ ^ кр                     (1)

где a0 - начальное (среднее) значение результативного признака за счет факторов, не учтенных в модели,

• а /    - средний абсолютный прирост результативного признака за счет изменения факторного признака X / - на единицу собственного измерения.

Построенные регрессионные уравнения для значимых корреляционно факторов                        имеют                        вид:

• Y 1    =      10,8-0,000006      x      Y 2 -1,27      х      Х₂ ;      (2)

• Х 1    =   -14,796   -   0,033 х   Х₃    +   0,270 х   Х₄ ;      (3)

Во временном аспекте кредитования в соответствии с полученными зависимостями можно предположить, что условия кредитования, основным фактором которых является годовая процентная ставка (Y1), во многом определяются годовым нормативом обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами (X2). Так, в соответствии с (2), при росте норматива в среднем на 1процентный пункт (по статистическим данным) процентная ставка кредита уменьшается в среднем на 1,27 процентных пункта.

Ставка рефинансирования (Х1) в соответствии с (2) зависит от темпов роста (индексов) потребительских цен, как цепных, так и базисных, в сильной степени, а противоположные направления корреляции, вероятно, обусловлены различным характером вариативности темпов роста в цепном и базисном выражении. Такой вывод требует уточнения в ходе дальнейшего набора статистической информации.

Уравнения (1) и (2) позволяют спрогнозировать ожидаемые средние значения показателей, что необходимо для обоснованной оценки возможных уровней в бизнес- планировании и, следовательно, при выборе оптимальных решений в сфере регулирования потребительского кредитования. Однако, учитывая малый объем исходных данных, для повышения степени достоверности и адекватности моделей и выводов, необходимо в дальнейшем продолжить сбор исходной информации и увеличить количество подвергаемых статистической обработке наблюдений.

Таким образом, по результатам исследования параметров кредитования физических лиц на основе реальных статистических данных, можно заключить, что многие показатели общего состояния экономики оказывают сильнейшее влияние на процесс предоставления кредитов. Это вызвано сильной взаимосвязью между самими факторами. На основании полученных результатов можно судить о степени, направлении и форме связи между определяющими факторами и макроэкономическими показателями России в процессе анализа потребительского кредитования.