Тенденции развития российской банковской системы в современных условиях финансовой среды

Есть определенное понимание того, что замедление экономического роста стран с формирующимся рынком может быть связано с ужесточением глобальных финансовых условий. Кроме того оно является результатом внутренних проблем, которые необходимо решать, чтобы поддержать высокий и сбалансированный рост. Существуют внешние условия, влияющие на рост экономики, и внутренние причины, которые известны, сформулированы, но ликвидировать полностью или хотя бы частично не удается.

Условиями, определяющими характер действия международной среды, являются цена на нефть, колебания курса доллара США и евро, волотильность внутреннего валютного рынка, ключевая ставка ЦБ РФ, размер инфляции, внешний долг. К негативному внешнему фактору относится закрытие западных рынков капитала для российских банков и компаний.

Банковский сектор в 2015 году продемонстрировал низкие результаты, которые заключались в следующем:

• –    нарастающий разрыв между потребностью в расширении объема банковских кредитов нефинансовому сектору и располагаемой внутренней ресурсной базой;

• –    сегментация банковской системы одновременно с уже накопленными высокими рисками, порождающими вероятность возникновения кризиса ликвидности и банкротств отдельных банков;

• –    низкий уровень развития системы рефинансирования и финансовых рынков;

• –    снижение качества кредитного портфеля и управления рисками.

Кризис на российских финансовых рынках характеризуется как «кризис доверия» и «рыночная истерика». Однако очевидно, что для подобного поведения должны существовать и фундаментальные причины:

• 1.    Фактическое закрытие мировых рынков для российских заемщиков. К факторам нестабильности следует отнести отток капитала из России и резкое сокращение притока иностранного капитала в страну, что обусловливает сложности для многих банков и корпораций по рефинансированию прошлых долгов.

• 2.    Высокая инфляция

• 3.    Ужесточение денежной политики, результатами которого явились рост процентных ставок, что фактически привело к замораживанию кредитного рынка.

• 4.    Низкий уровень управления рисками и рискованные стратегии отдельных банков, что вынуждало ЦБ массовым порядком отзывать лицензии.

Банковская система является составной частью финансовой системы. Финансовая среда – это та среда, которая определяет условия роста финансового рынка и влияет на решения, принимаемые банками, управляющими финансовых корпораций и инвесторами.

Важнейшими компонентами финансовой среды являются такие показатели финансового рынка, как валютный курс и паритет покупательной способности национальной валюты; емкость и доходность различных секторов финансовой среды, процентные ставки по депозитам, кредитам, ГКО; темпы инфляции и инфляционные ожидания. Финансовую среду также формируют денежно-кредитная политика Центрального банка, состояние платежного баланса и государственного бюджета.

Валютный курс выступает важнейшим фактором интеграции российской финансовой среды в мировую. Современный этап развития глобальной экономики характеризуется заметным повышением нестабильности мировой валютной системы. Нервозность, которая существует в мировой финансовой системе ведет к поиску безопасных активов для вложений. В настоящее время страны демонстрируют недоверие к резервным валютам. Отмечается увеличение спроса на золото со стороны регуляторов в ряде стран, в частности в России и Китае, которые за последний год масштабно увеличили свои золотые запасы. Официальные запасы золота в золотовалютных резервах России составили: 2014 г. – 1208 т., 2015 г. – 1414,6 т. Значительно увеличили запасы золота Китай: январь-май – 1054,1 т., июнь 2015 г. – 1658,1 т., резко увеличив количество буквально за один месяц.

Необходимо обратить внимание: динамика инвестиций, общей суммы активов центральных банков и финансовых рынков в четырех самых крупных развитых экономиках США, Великобритании, ЕС и Японии, т.е. стран, которые формируют валютную корзину СДР, за семь последних лет, показала, что общая сумма активов центральных банков этих стран выросла почти на 60%, рост фондовых рынков составил 90% за тот же период, а объем инвестиций в 2015 г. сохранялся приблизительно на том же уровне, что и в 2009 г.[1]. Финансовый сектор развивается сам по себе в отрыве от реального сектора экономики. Такие тенденции развития реального и финансового секторов являются предвестниками кризиса.

Существует проблема современного подхода к регулированию финансовых операций, которая заключается в том, что рынки самостоятельно не способны предупреждать возникновение избыточных рисков в деятельности финансовых организаций. В этой связи, необходимо уделять более пристальное внимание реформе финансового регулирования, в том числе, ужесточению требований по капиталу (Базель III), что носит позитивный характер.

В целях обеспечения устойчивости банков при наступлении стрессовых ситуаций Базельским соглашением (Базель III, 2010) введены новые стандарты капитала, направленные на повышение его качества. Для реализации в Российской Федерации стандартов Базеля III Банк России ввел новые требования к качеству, структуре и достаточности капитала российских банков. В марте 2016 года Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) по итогам проведенной оценки в рамках Программы оценки соответствия регулирования стандартам БКБН (Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP) признал российское банковское регулирование соответствующим стандартам Базеля как в части регулирования достаточности капитала, так и ликвидности, включая организацию надзорного процесса и требования к раскрытию кредитными организациями информации о своей деятельности.

Согласно графику внедрения Базеля III с 2014 г. российские банки перешли на расчет величины и достаточности капитала в соответствии с международными стандартами капитала. Работа по осуществлению надзора и регулированию деятельности банков в целом строится исходя из необходимости обеспечения финансовой стабильности и рационального ограничения рисков. В рамках реализации подходов международных соглашений Базель III были приняты нормативные акты, в соответствии с которыми, в частности, уточнена методика определения величины собственных средств (капитала) кредитной организации, уточнены требования к расчету нормативов достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (пересмотрены коэффициенты риска и требования к обеспечению)[2].

Установлены надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала) для кредитных организаций и банковских групп: надбавка поддержания достаточности капитала, антициклическая надбавка и надбавка за системную значимость; – минимальные требования к значению норматива достаточности базового капитала (Н1.1) c 1 января 2016 года снижены с 5,0 до 4,5%, а норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) – с 10,0 до 8,0%; – введены пониженные коэффициенты риска в отношении кредитных требований к субъектам малого бизнеса (75%) и в отношении ипотечных жилищных ссуд (35%) как для кредитных организаций, так и для банковских групп; – для системно значимых кредитных организаций, введено требование о соблюдении минимального значения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) в размере 70% с 1 января 2016 года с последующим ежегодным повышением на 10 процентных пунктов до достижения 100% с 1 января 2019 года, а также установлены принципы управления риском ликвидности [3].

Надзорное реагирование Банка России в 2015 году было ориентировано в первую очередь на применение надзорных мер с целью предотвращения развития негативных тенденций в деятельности кредитных организаций на ранних стадиях их выявления. В рамках процедур раннего реагирования руководству и (или) совету директоров (наблюдательному совету) 813 кредитных организаций направлена письменная информация о недостатках в деятельности организации и рекомендации по их исправлению.

В 2015 году Банком России в соответствии со статьей 74 Федерального закона №86-ФЗ и статьей 20 Федерального закона №395-1 отозваны лицензии у 93 кредитных организаций (в 2014 году – у 86 кредитных организаций).

Основаниями для отзыва лицензий на осуществление банковских операций явились: – неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

На рубеже 2014—2015 гг. в российской экономике отчетливо проявились признаки кризиса [3].

• •    Объем ВВП в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 3,7%

• •    В 2015 году по сравнению с 2014 годом реальная заработная плата сократилась на 9,3%

• •    Базовая инфляция составила 13,7% (в 2014 году – 11,2%)

• •    Валовое накопление основного капитала в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократилось на 7,6% (в 2014 году – на 2,6%)

• •    Объем выданных рублевых кредитов корпоративным заемщикам упал на 9,8%

  Показатель рентабельности банковских активов снизился за 2015 год с 0,9 до 0,3%, рентабельности капитала – с 7,9 до 2,3%. Удельный вес прибыльных кредитных организаций за год уменьшился с 84,9 до 75,4%, их прибыль составила 736 млрд. рублей. При этом 180 кредитных организаций за 2015 год имели убытки в размере 544 млрд. рублей. За 2015 год собственные средства (капитал) кредитных организаций возросли на 13,6% (на 1,1 трлн. рублей), основной капитал – на 5% (на 284 млрд. рублей), базовый капитал – на 3,9% (на 220 млрд. рублей). Нарастили капитал 542 кредитные организации на общую сумму 1,7 трлн. рублей, у 191 кредитной организации собственные средства снизились на общую сумму 371 млрд. рублей. Количество кредитных организаций с капиталом свыше 10 млрд. рублей за 2015 год увеличилось с 85 до 86. Прирост собственных средств в 2015 году был обусловлен главным образом увеличением субординированных заимствований банков. Прирост капитала кредитных организаций за счет прибыли составил 351 млрд рублей (в 2014 году – 384 млрд. рублей). Основными факторами снижения капитала были убытки и вычеты из капитала, связанные с вложениями в акции (доли) финансовых организаций. Показатель достаточности собственных средств (капитала) банковского сектора (Н1.0) за 2015 год увеличился с 12,5 до 12,7%. Одновременно в связи с тем, что большая часть субординированного долга

учтена в источниках дополнительного капитала, показатель достаточности базового капитала (Н1.1) снизился с 8,9 до 8,2%, а основного капитала (Н1.2) – с 9,0 до 8,5% [4]. Следует отметить, что общий позитивный результат достигнут за счет крупных банков (топ-20), с удельным весом капитала этих банков в совокупном капитале банковского сектора России более 70%. В трудной ситуации оказались небольшие по капиталу, региональные банки, которые были лишены поддержки регулятора. Видимо, необходимо разработать меры государственной политики в отношении таких банков.