Тижорат банклари фаолиятини итисодий- математик моделлаштириш тамойллари

Бозор иқтисодиёти шароитида тижорат банкининг фаолияти самарали фаолият юритиш ва юқори рақобатбардошликни таъминлаш учун юқори даражадаги бошқарувни талаб қилади. Банк соҳасида менежментни молиявий менежмент ва ходимларни бошқаришга бўлиш мумкин.

Тижорат банкини стратегик бошқаришнинг енг муҳим мақсади максимал фойдани таъминлаш ҳисобланади.

Одатда, банк фойдасини максималлаштириш енг кам харажат билан кўпроқ даромад олиш деб тушунилади. Aммо бундай мақсад узоқ муддатли истиқболга қаратилган емас. Максимал фойда олишга интилишда мижозларга хизмат кўрсатиш сифати, банк ходимларининг меҳнат шароитлари ва унинг молиявий барқарорлиги ёмонлашиши мумкин, чунки жорий фойдани максимал даражада ошириш истаги техник жиҳозларни таъмирлаш ва такомиллаштиришга инвестицияларни, пул маблағларини тўплашни назарда тутмайди. келажакдаги йўқотишларни қоплаш учун захиралар, ҳозиргача зарар кўрган истиқболли корхоналар билан муносабатлар ўрнатиш.

Шунинг учун банк фаолиятини режалаштириш мақсади банк қийматини максимал даражада оширишга қаратилиши керак, бунинг учун ўрта ва узоқ муддатли истиқболда максимал фойда ва барқарор дивидендлар олиш, банк операциялари ҳажмини ошириш ва қийматини оширишга интилиш керак. банкнинг фонд бозоридаги акциялари.

Бундан келиб чиқадики, банк егалари учун қуйидаги масалалар енг муҳим ҳисобланади.

• 1.    Банкни бошқариш тизимини шундай ташкил этиш керакки, енг катта миқдорда дивидендлар олинади ва керак бўлганда корхона ёки унинг бир қисми фойдали сотилади.

• 2.    Банкнинг барча ходимлари тижорат банки фойдасини максимал даражада оширишдан манфаатдор бўлишлари керак.

• 3.    Егаси томонидан дивидендлар кўринишида олиб қўйилган маблағлар узоқ муддатда банк ишига тўсқинлик қилмаслигига ишонч ҳосил қилинг.

Банк раҳбарияти жалб қилинган маблағларнинг сақланишини, омонатчилар ва кредиторларга пул маблағларининг ўз вақтида ва тўлиқ қайтарилишини таъминлаши шарт. Ушбу мақсадга еришиш учун банк ликвидлик, молиявий барқарорлик, дебиторлик ва кредиторлик қарзларини бошқариш тизимини яратиш, кредит портфели ва депозитларнинг юқори сифатини таъминлаши зарур.

Банкнинг самарали фаолияти учун банк мижозларининг кўрсатилаётган хизматлар миқдори ва сифатига бўлган талабларини тўлиқ қондириш, буюртмаларни бажариш тезлиги, хизмат кўрсатишнинг юқори даражаси муҳим аҳамиятга ега. Бундан ташқари, тижорат банки фаолияти ишлаб чиқариш соҳасига, истиқболли тармоқларга, шунингдек, ҳудудий иқтисодиётга ресурсларни йўналтириш орқали иқтисодиёт ривожига хизмат қилиши керак. Тижорат банки фаолиятини бошқаришда ҳал қилиниши керак бўлган асосий вазифалар банкнинг юқорида санаб ўтилган иқтисодий ва ижтимоий мақсадларидан келиб чиқади. Банкнинг бутун бошқарув тизимини икки соҳага бўлиш мумкин: молиявий менежмент ва ходимларни бошқариш.

Молиявий фаолиятни бошқариш банк фаолиятини режалаштириш, самарадорликни таҳлил қилиш, тартибга солиш ва назорат қилиш билан шуғулланади.

Банк бошқарувининг биринчи ва енг муҳим вазифаларидан бири бу унинг фаолиятини режалаштиришдир. Режалаштириш банкнинг узоқ муддатли ривожланиш йўналишларини, шунингдек унинг маҳаллий мақсад ва вазифаларини белгилайди. Режалаштириш босқичида келгуси давр учун банк олдига вазифалар қўядиган прогноз режалар тузилади, шунингдек уларни амалга ошириш стратегиялари белгиланади. Режалаштириш жамоанинг ишлаш шартлари ва чегараларини белгилайди. Режанинг бажарилиши ёки ҳаддан ташқари бажарилиши банк ходимларини молиявий рағбатлантириши, яъни жамоа манфаатларига жавоб бериши керак.

Режалаштириш натижасида цуйидагилар ишлаб чицилади:

• -    узок муддатли истицболда ресурсларни шакллантириш ва тацсимлашни куриб чицадиган узок муддатли режалар;

• -    цисца муддатда банк фаолияти параметрларига йуналтирилган жорий бизнес-режалар.

Режалаштириш банкнинг стратегик мақсадлари мазмунини, банк сектори ва умуман иқтисодиётдаги вазиятни таҳлил қилишни, долзарб вазифаларни белгилашни, банк стратегиясини ва ресурсларни тақсимлаш механизмларини белгилашни акс эттиради.

Умуман банк фаолиятини ва хусусан банк филиалини режалаштиришда иқтисодий ва математик моделлардан фойдаланиш minimal вақтни сарфлаб, дастлабки маълумотларни ўзгартирган ҳолда прогнозларнинг турли хил вариантларини х,исоблаш имконини беради.

Банкнинг молиявий х,олатини тавсифловчи ва унинг иш самарадорлигига таъсир кўрсатадиган асосий параметрларни аниқлаш, аниқлаш ва прогноз қилиш масалалари, шунингдек, бу ҳолда банк портфелини бошқариш билан боғлиқ бухгалтерия ҳисоби ва хатарларни бошқариш масалалари чет эллик олимлар томонидан кенг кўриб чицилмоцда.

Банк портфелини бошқаришнинг турли хил моделлари ёки балансни ташкил этувчи активлар ва пассивлар тузилишини охиридан охиригача бошцариш Fояси ХХ асрнинг 50-йиллари урталарида пайдо булган замонавий портфел назарияси (Portfolio) асосида яратилган. Замонавий портфел назариясини банкка татбиқ этишнинг биринчи уринишлари бўлган моделлар жуда чекланган ва мураккаблиги туфайли амалий фойдаланиш учун деярли яроцсиз еди.

Бугунги кунга қадар қуйидаги камчиликлардан бирига ёки бир нечтасига ега бўлган кўплаб банк моделлари ишлаб чиқилган:

• 1)    чекланган қўлланилиши (фақат маълум бир банк ёки унинг бўлинмаси учун мос);

• 2)    тор марказ (банк олдида турган битта муаммони кўриб чиқинг (масалан, даромадни ошириш, ликвидликни бошқариш вазифаси));

• 3)    моделнинг мураккаблиги туфайли амалий амалга ошириш билан боғлиқ муаммолар;

• 4)    қўллаш имконияти иқтисодий вазиятга боғлиқ (масалан, инфляция йилига 10% дан ошмаган шароитда ва ҳоказо.).

Ҳужжатда банк филиали фаолиятининг модели қўлланилади, бу умуман тижорат банкининг фаолиятини яхшилашга ёрдам беради. Унинг асосида келажакда белгиланган чекловларни ҳисобга олган ҳолда банк активлари ва мажбуриятлари нисбати мақбул вариантини қидиришни автоматлаштирадиган компьютер дастурини ишлаб чиқиш мумкин.

Н. E. Егорова ва А. M. Смуловлар томонидан ишлаб чиқилган банк тизимининг тўлиқ модели тижорат банкининг филиалини бошқариш моделини ишлаб чиқиш учун асос қилиб олинган [2]. Ушбу model банкнинг активлари ва мажбуриятлари таркибини шакллантириш жараёнида юзага келадиган муносабатларни, шунингдек банк капиталидаги ўзгаришларни ўрганади. Ушбу модел катта банк учун мўлжалланган. Банк омонатларни жалб қилиш ва кредит беришдан ташқари, бошқа емитентларнинг қимматли қоғозларини сотиб олиш билан шуғулланади ва банклараро кредитлар беради. Ушбу формуладаги модел тижорат банкининг филиали учун мос емас. Банк филиали шартларига амалий татбиқ этиш имконияти учун уни соддалаштириш керак, бу қуйида келтирилган.

Баланс ҳисобварақларидаги қолдиқлар, кредитлар ва депозитлар бўйича фоиз ставкалари ва фоиз даромадлари тўғрисидаги маълумотларни бирлаштирган модел ёрдамида симуляция моделлашдан фойдаланган ҳолда сиз активлар ва пассивлар тузилишининг турли хил вариантларини ва режалаштирилган қийматларнинг мос келадиган қийматларини ҳисоблашингиз мумкин. фоиз даромадлари ва бошқа молиявий кўрсаткичлар.

Банк балансининг оптимал тузилмасини топиш вазифаси кўп мезонлардир, шунинг учун у бир нечта объектив функцияларга ега бўлади:

• 1.    максимал фоизли фойда;

• 2.  филиал  томонидан мустақил равишда жалб қилинган

• 3.  максимал лаҳзали ликвидлик коеффициенти (мижозларнинг

маблағларнинг максимал миқдори;

талабларини ўз вақтида бажариш кафолати);

Моделнинг дастлабки маълумотлари сифатида бухгалтерия балансининг актив ва пассив маълумотлари, тижорат банки филиали фаолияти кўрсаткичлари қўлланилади.

Моделнинг асосий чекловлари Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан банк ва бош банкнинг молиявий фаолиятига маълум чекловлар қўйиши, ўз навбатида, банк филиали фаолиятини ҳам чеклаши, кейин ҳар қандай қарорлар қабул қилиниши билан боғлиқ. Модел томонидан таклиф қилинган ва баланс тузилмасидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган ўзгаришлар назорат чекловларининг турли даражаларида берилганларга мос келиши керак. Тижорат банки филиалининг активлари ва пассивларини бошқариш бўйича таклиф этилаётган оптималлаштириш модели, дастлабки маълумотлар ва мавжуд чекловлар тизимини ҳисобга олган ҳолда, қарор қабул қилувчи шахс нуқтаи назаридан баланснинг енг яхши тузилишини топишга ёрдам беради. банкнинг активлари ва пассивларини бошқариш.

Моделда кўриб чиқилган кўрсаткичларнинг ҳар бирининг қийматини ўзгартириш оралиқлари (чекловлар тизими) мавжуд фоиз ставкалари, амалдаги бозор шароитлари ва амалдаги қонунчиликка қараб експерт томонидан белгиланади.

Хулоса . Кўп мезонли муаммони бир нечта битта мезонли муаммолар сифатида кўрсатиш мумкин, бунда оптималлаштириш мезонлардан бирига мувофиқ амалга оширилади, қолганлари еса чекловларда берилади. Таклиф этилаётган моделга асосланиб, битта мезонли оптималлаштиришнинг учта муаммосига ўтишимиз мумкин:

• 1)    фоизли фойдани максималлаштириш;

• 2)    филиал томонидан мустақил равишда жалб қилинадиган маблағлар миқдорини максимал даражада ошириш;

• 3)    лаҳзали ликвидлик коеффициентини максималлаштириш. Оптималлаштириш мезонларининг ҳар бири учун йечим топилгандан сўнг, олинган ечимлар таҳлил қилинади ва якуний вариантни танлаш қарор қабул қилувчи томонидан қўшимча расмийлаштирилмаган маълумотлар, унинг хавф иштаҳаси даражаси, ва бошқалар.