Управление банковскими рисками с использованием риск-профиля проекта потребительского кредитования

Банковская система играет одну из главных ролей в поддержании стабильного функционирования экономики страны в условиях глобализации финансово-экономических процессов. От состояния денежно-кредитных отношений в стране зависит устойчивость экономики страны, то, насколько она будет конкурентоспособна при выходе на международный финансовоэкономический рынок.

Формулирование и разработка методических и организационных основ системы управления рисками в банковской деятельности, ориентированный на повышение эффективности и улучшения качества функционирования коммерческих банков, являются актуальной и важной задачей банковского менеджмента.

Риск банковской деятельности – это возможность (вероятность) потерь и (или) ухудшения ликвидности банка вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности [1].

К банковским рискам относятся, прежде всего, такие виды рисков как: кредитные, рыночные, операционные и риски ликвидности.

Важнейшей задачей управления банковскими рисками является не полный «уход» от риска (что является практически невозможным), а поиск оптимального соотношения между доходом, риском и ликвидностью [2].

Специализация банка на определенных видах услуг оказывает существенное влияние на его профиль рисков. Например, банк, активно работающий на рынке потребительского кредитования, будет подвержен в большей степени кредитным рискам.

Таким образом, для оценки и минимизации банковских рисков можно использовать риск-профиль проекта. Риск-профиль означает выявление и анализ рисков, существующих на каждой стадии проекта, и определение степени их влияния на функционирование проекта как единого целого.

Методика составления профиля рисков (на примере проекта потребительского кредитования) состоит из ряда шагов.

• 1.    Определение перечня возможных рисков исходя из общебанковской практики потребительского кредитования, а также накопленный статистики банка.

• 2.    Составление таблицы рисков по трем основным группам (кредитные, рыночные, операционные).

• 3.    Ранжирование рисков по степени тяжести. Для этого составляется шкала рисков, в котором определены признаки, по которым риск признается тяжелым, средним или незначительным.

• 4.    Распределение рисков по степени тяжести. Риск признается тяжелым, если последствия его реализации относятся хотя бы по одному признаку в группу тяжелых. Аналогичным образом определяются средний и незначительные риски.

• 5.    Выбор стратегии управления риском.

Основными стратегиями управления рисками считаются следующие:

• •    Принятие – считаем, что риск есть, но не предпринимаем никаких действий по его устранению. Данную стратегию рекомендуется применить если последствия риска незначительны либо затраты на его устранение превышают экономический эффект устранения;

• •    Смягчение – принятие мер по уменьшению влияния риска, снижению его вероятности, уменьшению финансовых потерь. Данную стратегию рекомендуется применить, если последствия риска значительны, а затраты на его устранения ниже экономического эффекта от устранения;

• •    Перенос – передача риска и его последствий сторонним организациям, т. е. поручение сторонним организациям выполнять для банка отдельные функции или комплекс работ. Данную стратегию рекомендуется применить, если последствия риска значительны, однако затраты на его самостоятельное устранение выше, чем это сделала бы сторонняя организация;

• •    Избежание – прекращение деятельности, несущей в себе данный риск. Данную стратегию рекомендуется применить, если нет возможности применить другие вышеперечисленные стратегии [3].

Таким образом, управление системой банковских рисков с использованием риск-профиля проекта является одной из важнейших логичных составляющих организованного процесса функционирования банка. Продуманный риск-менеджмент на основе построения риск-профиля проекта предопределяет успех проекта в банковской деятельности, тем самым повышая экономический эффект от его реализации.