Управление кредитным портфелем коммерческого банка

Romanenko E. V., assistant Professor postgraduate student of Department "Finance and credit"

Ulyanovsk state technical University

Russia, Ulyanovsk

Shchukin V. S.

student

4 course, faculty "finances and credit"

Ulyanovsk state technical University

Russia, Ulyanovsk

Loan portfolio management commercial Bank

The article is devoted to the management of a credit portfolio of a commercial Bank. Here presents an analysis of the loan portfolio, itemized analysis of the management of the portfolio and the target portfolio in a commercial Bank.

Управление кредитным портфелем коммерческого банка

Управление кредитным портфелем — ключевой вопрос кредитной деятельности коммерческого банка, поскольку требует от исполнителей высокого профессионализма и понимания экономической сущности кредитования.

Анализ кредитного портфеля является насущной необходимостью для кредитного учреждения, заинтересованного в стабильности своего финансового положения, а также для государственных регулирующих органов, заинтересованных в стабильности финансового сектора экономики.

Формирование кредитного портфеля является одним из основополагающих моментов в деятельности банка, позволяющим более четко выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка, его возможности кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке. От структуры и качества кредитного портфеля в значительной степени зависит устойчивость банка, его репутация, финансовые результаты. [4,c.376]

Целью управления кредитным портфелем является достижение им некоего оптимального состояния. Кредитный портфель характеризуется качеством и доходностью. Общая закономерность их взаимосвязи такова: чем выше доход, тем выше риск. Кредитный портфель, реализующий оптимальную комбинацию соотношения уровня рисков и доходности, и называют оптимальным кредитным портфелем. Оптимальный, качественный кредитный портфель влияет на ликвидность банка и его надежность. Надежность банка важна для многих - для акционеров, предприятий, населения, являющихся вкладчиками и пользующихся услугами банка. Оптимальный кредитный портфель является глобальной целью всей кредитной деятельности, определяющей все остальные кредитные цели. [3, c.21]

Кредитный портфель коммерческого банка отражает уровень разработанности и внедрения кредитной политики банка. К формированию кредитного портфеля приступают после того, как определена общая цель кредитной деятельности банка, разработана стратегия кредитной политики, сформулированы определяющие приоритеты

К важнейшим принципам системы управления кредитным портфелем, как правило, относят:

• 1.    Систематичность. Анализ кредитного портфеля носит систематический характер, изучение состава и качества банковских ссуд должно осуществляться в разрезе показателей динамики, структуры, сравнения со среднебанковскими показателями.

• 2.    Формирование системы показателей. Каждая кредитная организация формирует адекватную специфике ее деятельности систему показателей оценки качества кредитного портфеля.

• 3.    Разноуровневый характер анализа. Анализ кредитного портфеля должен иметь место как на уровне всего портфеля в целом, так и на уровне отдельных групп кредитов, требующих особого внимания, или даже на уровне отдельных кредитных операций.

Объектом управления является кредитный портфель - характеристика структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по отдельным критериям. [1,c.488]

Обязательными элементами системы управления кредитным портфелем являются:

• •    разработка критериев оценки кредитов, составляющих кредитный портфель;

• •    - формирование системы показателей, которые позволяют оценить качество кредитного портфеля в каждый отдельно взятый момент времени;

• •    определение конкретных мероприятий, позволяющих улучшить структуру и качество кредитного портфеля;

• •     определение оптимального размера резервов на возможные потери по

ссудам, необходимых для покрытия потерь от нерационального размещения ссуд;

Также важен анализ и на качество кредитного портфеля. В соответствии с международным опытом качество кредитного портфеля оценивается на основе специально разработанной системы финансовых коэффициентов. Обычно используется пять групп таких показателей:

• -    агрегированный показатель качества кредитного портфеля;

• -    доходность кредитного портфеля банка;

• -    качество управления кредитным портфелем;

• -    политика разумности в области рисков;

• -    достаточность резервов банка для покрытия убытков от кредитов. [2,c.41]

Таким образом, кредитный портфель выступает в роли своеобразного индикатора, который сигнализирует о негативных тенденциях в размещении кредитных средств, позволяет при своевременном реагировании улучшать структуру кредитных операций, определять степень защищенности от недостаточно качественной структуры выданных средств. Эффективное управление кредитным портфелем обеспечивает определение и формирование всех необходимых элементов, способствующих улучшению качества кредитного портфеля коммерческого банка, повышению эффективности деятельности коммерческого банка в целом.