Управление кредитным риском как фактор управления розничным кредитным портфелем в банках Республики Беларусь

Одним из самых распространенных рисков, присущих банковской деятельности, является кредитный риск, связанный с невозвратом полученных денежных средств кредитополучателем. При этом проблемы с погашением кредитов могут возникать как в связи с ошибками и недосмотром самого банка (например, при рассмотрении кредитной заявки, проведении оценки кредитоспособности клиента, разработке условий кредитного договора, в оценке обеспеченности кредита, проведении последующего контроля и т.п.), так и в связи с неэффективной работой кредитополучателя, а также по причинам, не зависящим ни от банка, ни от клиента [1]. Такой причиной, например, является нестабильность мирового финансового рынка: в условиях снижения темпов экономического роста, ухудшения финансового состояния кредитополучателей произошло ухудшение качества кредитного портфеля физических лиц по банковскому сектору Республики Беларусь в целом.

В то же время, несмотря на общее увеличение доли проблемной задолженности физических лиц, проводимая в некоторых банках страны система риск-менеджмента позволяет эффективно управлять портфелем кредитов на уровне европейских стандартов (например, ”Приорбанк“ ОАО).

Так, для снижения темпов роста доли проблемной задолженности в кредитном портфеле физических лиц банкам необходимо систематически проводить анализ и оценку качества кредитов на основе сегментации кредитного портфеля. Данный подход предусматривает выработку отдельно для каждого сегмента клиентов кредитной политики, разработку стандартизированных кредитных продуктов, проведение независимой оценки рисков по каждому индивидуальному лимиту клиента, установление требований о размере и составе необходимого обеспечения, осуществления контроля соблюдения лимитов и выполнения установленных условий финансирования.

Для поддержания высокого качества портфеля банкам необходимо постоянно совершенствовать систему раннего выявления потенциально проблемных клиентов, дальнейшего развития политики по предотвращению неправомерных действий по кредитным сделкам, регулярно производить анализ подверженности банка кредитному риску путем стресс-тестирования уровня кредитного риска.

Также банкам необходимо подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самим иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне.

Так, как правило, в банках Беларуси население берет долгосрочные кредиты, поскольку это уменьшает ежемесячную долговую нагрузку на кредитополучателя, однако именно долгосрочное кредитование сопряжено со значительным размером кредитного риска, что в свою очередь уменьшает заинтересованность со стороны банка в таком кредитовании клиентов.

Своевременная реализация мер по оптимизации кредитного портфеля банка позволит успешно выбрать вариант рационального и наименее рискованного размещения ресурсов, направления кредитной политики банка, снизить риск за счет диверсификации кредитных вложений. В то же время квалифицированный анализ качества кредита позволит принять взвешенное решение о целесообразности его выдачи, а затем проводить продуманную кредитную политику в отношении потенциального кредитополучателя, правильно определить необходимость и размер отчислений в фонд резервов на покрытие возможных потерь.

Немаловажной является четкая организация работы скоринговой системы оценки кредитополучателей, которая должна осуществляться в режиме ”черного ящика“ на основе нескольких скоринговых карт. Все необходимые для анализа данные вносятся кредитным работником в программу, список показателей и их значения передаются в аналитический блок, а он уже по результату анализа по настроенному ”дереву решений“ возвращает в систему работника категорию качества кредитополучателя. Для кредитного эксперта процесс анализа показан только в виде присвоенной клиенту категории качества, на основании которой производится корректировка суммы кредита, срока кредитования, величины необходимого обеспечения по кредиту, либо выносится отказ в кредитовании [2].

Такой подход в условиях белорусской экономики встречает ряд проблем:

• -    в настоящее время отсутствует достаточный объем доступной для исследования информации о кредитоспособности той или иной группы населения, то есть отсутствует так называемое ”кредитное кладбище“, т.е. черный список банков, база данных, содержащая информацию по клиентам и их невозвращенным ранее кредитам;

• -    кредитоспособность физического лица зависит не только от его наблюдаемых характеристик, но и от общей макроэкономической ситуации. Так, при достаточно высоком уровне инфляции, постоянной волатильности обменного курса белорусского рубля к отдельным иностранным валютам и добросовестном исполнении клиентом своих обязательств нагрузка на кредитополучателя по раннее возникшим обязательствам может ослабиться (т.к. уменьшится отношение выплат к его номинальному доходу). Аналогичный эффект связан с ростом реальных доходов населения. Т.е. может возникнуть ситуация, когда заемщик, некредитоспособный вчера, может сегодня быть кредитоспособным, но соответствующую информацию о его текущей кредитоспособности уже нельзя получить из прошлой кредитной истории.

• -    в Беларуси часто предпочтение отдается кредитоспособным физическим лицам с положительной кредитной историей, нежели клиентам без кредитной истории вообще. Т.е. определенной категории клиентов, например, молодым специалистам, порой проблематично положительно пройти скоринг-оценку на получение кредита.

Так, поскольку от изначального определения кредитоспособности клиента зависит, сможет ли он в дальнейшем ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства перед банком, а значит, и качество портфеля кредитов физических лиц, то разработке новых и совершенствованию уже существующих подходов к оценке кредитоспособности потенциальных кредитополучателей необходимо уделять в банке особое внимание.

Также необходима оценка принимаемых видов обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам с физическими лицами. Так, если по автокредитованию и кредитованию недвижимости особых проблем нет при реализации заложенного имущества, то для возврата выданного кредита по другим продуктам необходимо взыскать сумму основного долга с начисленными процентами с поручителя либо должника в виде неустойки, а сам процесс взыскания задолженности усложняется. Потому следует отдавать приоритет наличию обеспечения кредита для банка, а также важности успешной работы системы оперативного отслеживания потенциально проблемных кредитов на как можно более ранних стадиях ухудшения качества задолженности [3].

В качестве недостатка, присущего портфелю кредитов физических лиц многих банков страны, можно также выделить преобладание среди всех предлагаемых кредитных продуктов спроса на кредиты наличными денежными средствами, что в свою очередь увеличивает издержки банка по обслуживанию наличности.

Так, для минимизации риска банкам рекомендуется диверсифицировать портфель своих клиентов, что приведет к диверсификации всех видов риска, использовать современные технологии, создавать достаточные резервы на покрытие возможных потерь, устанавливать лимиты на выполнение определенных операций, соблюдать и выполнять требуемые нормативы безопасного функционирования, а также придерживаться рекомендаций Национального банка.

Кроме этого менеджерам следует помнить, что в случае кризисной ситуации банк теряет свою прибыль и свои средства, а никак не средства клиента, следовательно, риск-менеджмент и стратегическое управление всеми рисками занимают весомое положение в построении бесперебойной и прибыльной работы всей организации.

Все вышеописанные предложения и мероприятия должны организовать кредитный процесс банка таким образом, чтобы структура кредитного портфеля была оптимальной, планы выполнялись, доходность была соотнесена с фактором «риск», но при этом постоянно нарастала прибыльность кредитов. Именно в таком многостороннем управлении, когда учтены все факторы и применимы все современные методики оценки качества кредитного портфеля, кредитный процесс будет четко и эффективно работать.