Управление рисками коммерческого банка

Развитие российской банковской системы связано с возрастанием объемом рисков, которые усиливаются в период экономического кризиса. Управление банковскими рисками означает не просто изменение формата бизнеса, а построение его качественно новой модели, минимизацию и оптимизацию рисков.

Управлять риском – значит предпринимать действия, направленные на поддержание такого его уровня, который соответствует целям управления. Формально можно выделить две основных цели управления риском:

• -    поддержание риска на уровне не выше заданного;

• -    минимизация риска при некоторых заданных условиях (например, при заданном уровне прибыли) [1].

Уровень риска постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками.

Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его выживания и для здорового развития банковской системы страны. Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением риска. Этот процесс управления включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми способен эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять им, отслеживать его. Это требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов.

В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:

• -    прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;

• -    финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;

• -    четкость политики и механизмов управления рисками;

• -    координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками [3].

Многие российские банки все еще слишком сильно сконцентрированы на уровне отдельных трансакций, например на оценках отдельных кредитных заявок, и только очень немногие кредитные учреждения имеют понятие об управлении вероятностным портфелем или политике в области риск-менеджмента. В качестве примера успешного формирования системы риск-менеджмента можно привести Альфа-Банк:

• - в банке создана объединенная структура риск-менеджмента;

• - банк управляет рисками не только на «трансакционном» уровне, но и на «портфельном» уровне;

• - банк разработал систему индикаторов кризиса, чтобы точно оценить реакции и предсказать различные варианты системных стрессов [1].

До недавнего времени управление рисками не имело особого значения для банков. Сейчас на многих рынках положение меняется, в некоторых случаях довольно резко, что потребовало срочного усиления управления финансами и рисками банков, функционирующих на этих рынках. Необходимо укрепить несколько областей: финансовую информацию нужно сделать более доступной, нужно развивать финансовую политику, необходимо создать процесс управления активами и обязательствами, улучшить организационную структуру, четко распределить обязанности по финансовому управлению и повысить эффективность контроля [2].

Таким образом, современная система управления рисками – это сложный механизм, обеспечивающий оперативный сбор данных из разных источников, использующий адекватные математические модели оценки рисков и отлаженные технологии сквозной обработки транзакций. Внедрение именно таких комплексных систем в современном банке способно обеспечить достижение главной цели - эффективного контроля и управления финансовыми рисками во всех их проявлениях.