Управление розничным кредитным риском в ЗАО "Альфа-Банк"

Традиционным видом банковской деятельности является кредитование. Это основная операция, приносящая доход и обеспечивающая стабильность существования большинства банков. При этом доходность по кредитным операциям сильно сопряжена с кредитным риском. В зависимости от того, насколько эффективно банк оценивает свой кредитный портфель, определяется его место на рынке.

Низкое качество кредитного портфеля является основной причиной банкротства банков. Наличие проблемных кредитов в розничном портфеле белорусских банков свидетельствует о некачественном управлении розничным кредитным портфелем. Неэффективное управление кредитным портфелем многими банками зачастую приводит к росту кредитного риска, снижению доходности кредитных операций, что в целом сказывается на результатах деятельности банков. В связи с этим банки должны достигать адекватного уровня качества розничного кредитного портфеля путем внедрения комплекса организационных и технологических мероприятий, что окажет положительный эффект на функционирование банковского сектора Республики Беларусь.

Политика розничного кредитования устанавливает принципы управления розничным кредитным риском, его идентификацию, оценку, мониторинг и контроль, включая распределение ответственности по управлению кредитным риском. Процесс принятия решения построен на принципах стандартизации и автоматизации используемых процедур, которые включают ручную проверку информации о заявителе (при заполнении заявки на получение кредитного продукта) и автоматизированные процессы оценки риска. Автоматизированная оценка риска осуществляется с использованием статистических моделей (скоринг), построенных на основании анализа существующего кредитного портфеля и характеристик заемщиков. В скоринговой оценке используется анкетная информация, история взаимоотношений клиента с Банком, а также информация из внешних источников (Кредитный регистр Национального Банка Республики Беларусь) [1]

При этом ЗАО «Альфа-Банк» применяет консервативные подходы при расчете платежеспособности клиента с учетом его текущих расходов и платежей по обслуживанию имеющихся кредитов. Блок «Риски» на постоянной основе осуществляет контроль и анализ качества расчета по параметрам, которые применяются в автоматизированной системе оценки, для принятия решения по розничным кредитным продуктам. По результатам анализа эффективности автоматизированной системы оценки в нее вносятся соответствующие корректировки. Помимо этого, среди инструментов управления рисками необходимо выделить оценку и прогнозирование потерь банка, которые учитываются при ценообразовании розничных кредитных продуктов в рамках общей финансовой модели ЗАО «АльфаБанк» [2].

Процесс управления рисками ЗАО «Альфа-Банк» базируется на использовании четырех основных методов: отказ, снижение, передача, принятие. Данные методы реализуются через ряд инструментов:

• •    регламентирование процессов и процедур банка, закрепление порядков проведения операций и ответственных за их проведение в локальных нормативных актах банка;

• •    использование системы лимитов;

• •    формирование резервов для покрытия возможных потерь;

• •    страхование рисков;

• •    повышение уровня автоматизации банковских процессов.

В условиях рыночной экономики управление кредитным портфелем и методы его оценки должны непрерывно подвергаться анализу и совершенствоваться. При жесточайшей конкуренции, осуществляя операции кредитного характера, банк должен стремиться не только к получению прибыли, но и к повышению качества кредитного портфеля.

Поэтому для эффективного управления розничным кредитным портфелем необходим его анализ по различным характеристикам: как количественным, так и качественным.

Так, для оценки качества розничного кредитного портфеля ЗАО «Альфа-Банк» использует множество показателей и коэффициентов: показатели проблемных кредитов и доли просроченной задолженности, коэффициент ”агрессивности-осторожности“, коэффициент достаточности резерва на возможные потери по кредитам, коэффициент доходности и прибыльности кредитного портфеля и др. Помимо этого, банк обращает особое внимание на маржу, скорректированную с учетом риска, с целью оптимизации прибыльности розничного портфеля. Для обеспечения эффективного контроля риска Банк устанавливает целевые значения для ключевых показателей риска и осуществляет их мониторинг на регулярной основе.

ЗАО «Альфа-Банк» осуществляет регулярный пересмотр и оценку эффективности системы управления рисками, что позволяет поддерживать ее в актуальном состоянии, своевременно учитывая возникающие угрозы, используя новые и совершенствуя существующие методы выявления, оценки и управления рисками [2].

Таким образом, система управления розничным кредитным риском в ЗАО "Альфа-Банк" организована в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, международными стандартами, а также лучшими практиками банков Консорциума "Альфа-Групп".