Управление страховой убыточностью авиакомпании

страховой тариф и условия приобретения эксплуатационных рисков авиакомпании [1].

Цель работы: попытка раскрыть механизм воздействия страхового рынка на уровень безопасности полетов в авиакомпании.

Мониторинг страховым рынком рисков авиакомпании, сопутствующих процессу эксплуатации авиационной техники. Риски эксплуатации авиационной техники относятся к рискам имеющим катастрофический характер, авиакомпании, эксплуатируя авиационную технику, для успешного ведения бизнеса, вынуждены постоянно идти на риск. Поэтому, для того чтобы обезопасить свой бизнес, страховой компании необходимо иметь свой инструментарий, независимый от авиакомпании, способный выявлять и осуществлять оценку приемлемого риска эксплуатации авиационной техники и вырабатывать превентивные меры, чтобы обезопасить свой бизнес. Воздействие на уровень безопасности полетов в авиакомпании осуществляется после оценки уровня риска эксплуатации авиационной техники в эксплуатирующей организации.

Сам процесс оценки осуществляется в 2 этапа [1]:

• -    1 этап, качественная оценка: оценка на основании опыта создания, эксплуатации авиационной техники и инженерной интуиции;

• - 2 этап, количественная оценка: оценка показателей риска страхового события и негативного последствия (ущерб) от авиационного события.

В пользу качественной оценки риска говорит тот факт, что в настоящее время авиакомпании, прошедшие аудит IOSA и внесенные в реестр этого авиационного сообщества, не имеют ни одной катастрофы. Количественная оценка риска в настоящее время дополняет качественную оценку, которая позволяет управлять риском эксплуатации авиационной техники. Основополагающий принцип в системах управления заключается в том, что управлять можно лишь измеряемыми параметрами, имеющими количественную оценку - только так можно получить оценку результатов управления.

Страховая компания независимо от авиакомпании решает следующие задачи:

• -    оценивает уровень риска, существующий при эксплуатации авиационной техники эксплуатантом в величинах понятных страховому рынку;

• -    прогнозирует уровень риска (средний уровень ущерба) на заданный промежуток времени;

• -    осуществляет мониторинг уровня риска и величину уровня страховой убыточности в реальном масштабе времени;

• -    устанавливает приемлемый уровень франшизы и величину страхового тарифа, адекватные достигнутым параметрам риска эксплуатации авиационной техники.

Параметры риска эксплуатации авиационной техники, понятные страховому рын-ку.

Коэффициент убыточности. Коэффициент убыточности является одним из основных критериев оценки страховой компанией состояния уровня безопасности полетов в авиакомпании. Ку = Ущербы (компенсированные страховой компанией) / Плата авиакомпании за передачу риска эксплуатации авиационной техники за 5

предшествующих страховых лет методом скользящего среднего. Ку, вычисленный на большом промежутке времени, очень инертный и из-за своей «тяжести» позволяет объективно оценивать тренд состояния безопасности полетов в авиакомпании. Единичные, не характерные отклонения от тренда, не портят репутацию авиакомпании перед страховым рынком и позволяют установить Плату авиакомпании за передачу риска адекватной величине риска эксплуатации авиационной техники. Так оцениваются авиакомпании, которые имеют постоянные длительные отношения со страховой компанией. Авиакомпании, которые еще не зарекомендовали себя надежными и безопасными партнерами, имеющие стабильный приемлемый уровень безопасности полетов, для них плата за передачу иска -величина переменная. Поэтому авиакомпании, имеющие большую величину ущербов и авиакомпании, имеющие незначительную величину ущербов, будут иметь одинаковый коэффициент Ку. Таким образом, коэффициент Ку не может использоваться для сравнения двух и более авиакомпаний по состоянию уровней безопасности полетов.

Кcу 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Годы

Рис. 1. График Ксу авиакомпании

Коэффициент страховой убыточности. Для оперативного отслеживания величины риска эксплуатации авиационной техники, определения его тенденций предлагается использовать коэффициент страховой убыточности, представляющий собой относительную усредненную величину ущерба, нанесенного авиакомпании на 1000 часов налета авиакомпании, определенную методом текущего среднего за 12 календарных месяцев. Ксу = Ущерб АК от авиационных событий / 1000 часов налета за 12 календарных месяцев методом скользящего среднего. Ксу связывает ущербы, нанесенные авиакомпании с интенсивностью эксплуатации авиационной техники, и позволяет на языке понятном страховому рынку охарактеризовать:

• -    надежность и качество эксплуатации авиационной техники;

• -    надежность и качество летного и технического состава;

  -качество организации летной работы и технической эксплуатации авиационной техники в авиакомпании.

Увеличение значения Ксу характеризуется тем, что авиакомпания начинает увеличивать затраты на всевозможные незапланированные расходы из-за увеличившегося количества предпосылок авиационных инцидентов, авиационных инцидентов и непредвиденных ремонтов авиационной техники. Увеличение или уменьшение Ксу характеризует количественно изменение качества эксплуатации авиационной техники. При достижении Ксу «критического» значения вероятность появления ущерба крупной величины близка к единице.

График Ксу для одной наблюдаемой авиакомпании представлен на рис. 1. Наглядно видно, что максимальное значение коэффициент Ксу принимал в 1998,2002,2006 и 2010 г. В 1998 г. и 2002 г. авиакомпании был нанесен крупный ущерб - были безвозвратно потеряны ВС. В 1-м квартале 2007 г. и в 2010 г. в авиакомпании произошли авиационные инциденты, не перешедшие в крупный ущерб только благодаря случайности. Описанные критерии оценки уровня риска эксплуатации авиационной техники позволяют адекватно количественно оценить уровень страхового риска в денежных единицах, на языке понятном страховой компании.

Прогноз уровня риска на заданный промежуток времени и мониторинг параметров риска в реальном масштабе времени. Анализ статистических данных параметров риска эксплуатации авиационной техники методом скользящего среднего за 12, 36 и 60 календарных месяцев позволяет построить тренд изменения параметров риска. На основании полученного тренда и осуществляется прогноз уровня страхового риска на очередной календарный месяц, очередной квартал и очередной календарный год, который отображается на Экране риска

Определение для эксплуатанта уровня франшизы и величины страхового тарифа, адекватные достигнутым параметрам риска эксплуатации авиационной техники. Анализ гистограмм распределения страховых ущербов показывает, что практически для всех выборок плотность распределения описывается экспоненциальным законом. На основе многомерного статистического анализа гистограмм страховых ущербов и страховых событий и параметров риска эксплуатанта от величины страхового тарифа и уровня франшизы устанавливается приемлемый уровень франшизы и приемлемая величина страхового тарифа [2]. Увеличение страхового тарифа характеризует увеличение риска эксплуатации авиационной техники. Понижение франшизы происходит при увеличении степени доверия страховой компании к эксплуатанту авиационной техники и характеризует понижение риска эксплуатации авиационной техники.

Рис. 2. Схема управления страховой убыточности

Схема управления страховой убыточности.

Цели:

• -    установить контроль над уровнем страховой убыточности.

Задачи:

• -    мониторинг уровня риска;

• -    прогноз очередного авиационного события и величины его среднего ущерба;

• -    мониторинг величины уровня страховой убыточности и уровня страхового риска;

• -    формирование величины страхового тарифа адекватного риску;

• -    определение оптимальной величины франшизы.

Продукты:

• -    заданный уровень страховой убыточности на очередной страховой год;

• -    заданный, базисный уровень риска на очередной календарный год;

• -    величина текущего уровня риска;

• -    прогноз очередного авиационного события и его средней стоимости;

• -    величина страхового тарифа;

• -    величина франшизы.

Вывод:

Страхование является одним из инструментов, влияющих на повышение безопасности полетов путем поощрения эксплуатантов авиационной техники за вклад в обеспечение приемлемого уровня безопасности полетов.