Векторная модель коррекций ошибок для оценки влияния мировых цен нефти на ВВП Азербайджанской Республики

В статье представлены результаты эконометрического анализа колебаний мировых цен на нефть, их влияния на национальную экономику Азербайджана и определения интегрируемости временных рядов. Исследование динамики функционирования временных рядов на основе исходных данных выявило их нестационарность, что не позволяет осуществить построение «качественной» прогнозной модели. Для реализации целей исследования и «улучшения качества» формируемой модели, служащий для расчетов прогнозных оценок, были проведены соответствующие эконометрические процедуры и исследована интегрируемость временных рядов. В работе проводится анализ взаимного влияния мировых цен на нефть (внешних и внутренних факторов) на ВВП страны. В частности, используется метод векторной модели коррекции ошибок - VECM. Тест основан на использовании коинтеграционных уравнений между переменными, где длина лагов и определение причинности по Грэнджеру решается в рамках модели.