Вероятностно-статистические модели ликвидности рынка недвижимости
Автор: Лейфер Лев Абрамович
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Финансы, денежное обращение и кредит
Статья в выпуске: 5 (248), 2022 года.
Бесплатный доступ
Автор предлагает новую концепцию анализа ликвидности объектов недвижимости, основанную навероятностно-статистических моделях сроков экспозиции. Описывает процессы продажи объектов с помощью моделей, развиваемых в смежных областях, прежде всего в теории надежности. Показывает, что в первом приближении при анализе ликвидности рынка недвижимости в большинстве случаев можно опираться на экспоненциальный закон ликвидности. Демонстрирует, что использование вероятностно-статистических моделей позволяет решать многие задачи эффективного управления объектами недвижимости.
Ликвидность рынка недвижимости, ликвидационная стоимость объектов, типовой срок экспозиции, средний срок экспозиции, модель пропорциональных рисков кокса, время нахождения объекта на рынке, теория надежности, теория выживания, модели сроков экспозиции
Короткий адрес: https://sciup.org/170196092
IDR: 170196092
Список литературы Вероятностно-статистические модели ликвидности рынка недвижимости
- Справочник оценщика недвижимости 2018. Характеристики рынка жилой и коммерческой недвижимости для расчета ликвидационной стоимости / под редакцией Л. А. Лейфера. Нижний Новгород, 2018. 325 с.
- Andreja Cirman, Marko Pahor, Miroslav Verbic. University of Ljubljana Kardeljeva plos-cad 17, SI1000, Ljubljana, Slovenia, Determinants of Time on the Market in a Thin Real Estate Market, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, vol. 26, no. 1, 2015, pp. 4-11.
- Marcelo Cajias, Patrizia Immobilien AG. Is real estate liquidity influenced by green he-donic attributes? Large sample evidence from German residential markets. January 2017 // SSRN Electronic Journal Project: Real Estate Liquidity. URL: https://www.researchgate.net/ publication/320077942_Is_Real_Estate_Li-quidity_Influenced_by_Green_Hedonic_ Attributes_Large_Sample_Evidence_from_ German_Residential_Markets/link/59ccd36f0f7e9b0eeeec757f/download
- John Krainer. Real Estate Liquidity. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Economic Review. 99-03. Pp. 1-13.
- Krainer John. Real estate liquidity. URL: https://socionet.ru/publication.xml?h=repec:fip:fedfer:y:1999:p:14-26:n:3 economic-research/ files714-26.pdf
- Brian D. Kluger and Norman G. Miller // Measuring Residential Real Estate. American Real Estate and Urban Economics Association, vol. 18(2), pp. 145-159, June. Journal. 1990.
- Zhiyong An Ping Cheng, Zhenguo Lin, Yingchun Liu. How do market conditions impact price-TOM relationship? Evidence from real estate owned (REO) sales. Journal of Housing Economics/ 22 (2013). P. 250-263.
- Hengshu Zhu, Hui Xiong, Fangshuang Tang, Qi Liu, Yong Ge, Enhong Chen, Yanjie Fu. Days on Market: Measuring Liquidity in Real Estate Markets Conference: the 22nd ACM SIGЛDD International Conference. August 2016. URL: https://www.Kdd.org/Kdd2016/pa pers/files/adf0605-zhuA.pdf
- Исследование рынка недвижимости применительно к анализу ликвидности (сроков экспозиции). URL: www.irnr.ru
- Лейфер Л. А, Черная Е. В. Анализ покупательского спроса на рынке недвижимости. Индикаторы спроса и методы их определения // Вопросы оценки. 2018. № 2 (92). С. 12-22.
- Рослов В. Лейфер Л., Бужкевич А. [и др.]. Методические рекомендации по анализу ликвидности объектов недвижимости для целей залога. Рекомендованы для применения Решением Комитета по залогам и оценке Ассоциации банков России. (Протокол от 27.04.2021 года). URL: https:// asros.ru/upload/iblock/740/xjo4p0j30burtjta4x 4bfkprr13rxdz3/MR-po-likvidnosti.pdf
- David Lundgren & Xinlu Huang. Моделирование ликвидности в недвижимости с использованием анализа выживаемости (2019 г.). URL: https://medium.com/opendoor-labs/liquidity-modeling-in-real-estate-using-survival-analysis-cfd0ce01522a
- Помулев А. А, Помулева Н. С. Методика обоснования ликвидности объектов коммерческой недвижимости. URL: www. octenchik.ru
- Лейфер Л. А. Статистическая модель рынка и ее использование в методах оценки рыночной и ликвидационной стоимости // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2006. № 4. С. 93-101.
- ГОСТ Р 50779.26-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Статистические методы. Точечные оценки, доверительные, проекционные и толерантные интервалы для экспоненциального распределения. Введен 6 января 2008 года.
- Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: ООО «Про-Аппрайзер» Онлайн, 2016. 464 с.
- Козырь Ю. В. К вопросу об оценке ценности ликвидности и определении премии и скидки за изменение ликвидности // Вопросы оценки (материал сдан в печать).
