Влияние глобального фондового рынка на российский нефтегазовый сектор до и во время пандемии
Автор: Егорова Елена Николаевна, Вигриянова Мария Сергеевна
Журнал: В центре экономики @vcec
Рубрика: Математические методы и информационные технологии в экономике
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
Исследованы зависимости фондовых индикаторов РТС и нефтегазового сектора российского фондового рынка от динамики индикаторов глобального фондового рынка и его нефтегазового сектора. Поведены экспериментальные расчеты и выявлены основные факторы, влиявшие на динамику этого рынка в 2006-2019 гг. (до пандемии) и в 2020-2021 гг. (во время пандемии). Расчеты проведены как в целом по динамике индекса РТС, так и по котировкам акций крупнейших компаний ПАО «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть» и ПАО «Газпром»
Фондовые рынки, фондовые индексы, фондовые индикаторы, индекс РТС, глобальный нефтяной сектор, российские нефтегазовые компании, статистическая зависимость, пандемия, статистический анализ, ПАО «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть», ПАО «Газпром»
Короткий адрес: https://sciup.org/14121291
IDR: 14121291 | DOI: 10.24412/2713-2242-2021-4-1-13
Список литературы Влияние глобального фондового рынка на российский нефтегазовый сектор до и во время пандемии
- Перминов С.Б., Егорова Е.Н., Вигриянова М.С., Абрамов В.И. Макроэкономические ориентиры фондовых рынков стран БРИК / Препринт # WP/2013/300. — М.: ФГУН ЦЭМИ РАН, 2013. 59 с. ISBN 978-5-8211-0633-9.
- Егорова Е.Н., Вигриянова М.С. Влияние секторов глобального рынка на фондовые рынки БРИК и Германии. — СПб.: LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. ISBN 978-613-9-88565-7.
- Егорова Е.Н., Вигриянова М.С. Влияние секторов глобального фондового рынка на фондовые рынки России и Германии в 2018 – 2019 годах // Российский экономический интернет-журнал. 2019. № 4. http://www.e-rej.ru/Articles/2019/Egorova_Vigrianova.pdf
- De Bondt Werner F.M., Thaler Richard. Does the Stock Market Overreact? // The Journal of Finance. 1985. № 40 (3). Р. 793–805.
- Odean Terrance. Are Investors Reluctant to realize their Losses? // The Journal of Finance. 1998. № 53 (5). Р. 1775–1798.
- Wermers Russ. Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices // The Journal of Finance. 1999. № 54 (2). Р. 581–622.
- Nofsinger John R, Sias Richard W. Herding and Feedback Trading by Institutional and Individual Investors // The Journal of Finance. 1999. № 54 (6). P. 2263–2295.
- Статистические исследования выполнялись с помощью пакетов Microsoft Excel и EViews. Источники данных: http://stats.oecd.org, http://www.imf.org,http://www.lifunggroup.com, http://www.gks.ru, http://www.cesifo-group.de, сайты соответствующих бирж и фондов.
- Wooldridge Jeffrey M. Introductory Econometrics. A modern approach. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2009.
- Банников В.А. Векторные модели авторегрессии и коррекции регрессионных остатков (EViews) // Прикладная эконометрика. 2006. № 3.
- Источники данных по индексам и котировкам: РТС https://www.moex.com/ru/index/RTSI/archive#/from = 2021-10-16&till = 2021-11-15&sort = TRADEDATE&order = desc; ПАО «ЛУКОЙЛ» https://www.investing.com/equities/lukoil_rts-historical-data; НК «Роснефть» https://www.investing.com/equities/rosneft_rts; ПАО «Газпром» https://www.investing.com/equities/gazprom_rts.
- Источник информации: архив котировок USO https://www.investing.com/etfs/united-states-oil-fund
- Источник информации: архив котировок UNG https://www.investing.com/etfs/us-natural-gas-fund
- Rahman Aydın, İbrahim Halil Polat, Serhat Alpagut, Anıl Lögün. Cross-Country Analysis of the Impact of Covid-19 on Share Markets // Journal of Applied Economics and Business Research JAEBR, 11(2): р. 80-89 (2021)
- Источник значений показателя «The Henry Hub pipeline»: https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdD.htm
