Влияние надзора и макропруденциального регулирования на стратегическое управление коммерческих банков

Коммерческие банки являются важнейшими участниками финансовых рынков. В процессе своей деятельности они аккумулируют значительную часть сбережений населения, посредством кредитования участвуют в безналичной эмиссии денежных средств. Банки также являются участниками платежных систем, поддержива-ютфункционирование систем расчетов.

Как и любые коммерческие организации, ключевой целью создания банков является извлечение прибыли, и, как следствие, их деятельность влечет за собой значительные риски, в том числе системный.

Банковское регулирование представляет собой регулирование деятельности коммерческих банков, которое следует из специфики коммерческого банка в качестве субъекта экономической деятельности.

Ключевыецели банковского регулирования:

• -различаются и изменяются в зависимости от текущего состояния национальной экономики, необходимости решения тех или иных задач посредством банковской системы в рамках национальной экономики;

• - направлены на обеспечение стабильного, безопасногофункционирования банков, защиту интересов кредиторов и

• вкладчиков, предотвращение деструктив-ныхтенденций в банковской системе, ее устойчивое развитие, повышение эффективности банковской деятельности.

Банковский надзор представляет собой деятельность, которая вытекает из специфики банковского дела, осуществляется уполномоченным органом (Центральным Банком РФ) в установленном порядке, по проверке и оценке соблюдения кредитными организациями введенных регулятором норм, стандартов и принципов. Стадии надзорного процесса на микроуровне:

• I . Проверка соответствия деятельности кредитной организации установленным в рамках банковского регулирования нормам, стандартам и принципам:

• -    надзор за созданием организации (гос. регистрация, лицензирование);

• -    надзор за текущей деятельностью организации (дистанционный надзор; контактный надзор).

• II.    Разработка и обоснование применения превентивных мер воздействия.

Контроль реализации рекомендаций надзорного органа. Реализуются, когда нарушение еще не совершено, но есть некие сигналы о возможности его возникновения.

• III.    Разработка и обоснование применения пресекательных мер воздействия.

Стадии надзорного процесса на макроуровне:

• -    анализ текущего состояния экономики;

• -    прогнозирование макроэкономической ситуации на перспективу.

Вопросы стратегического управления в коммерческом банке регламентируются со стороны национального регулирующего органа посредством обязательных нормативно-правовых актов и рекомендаций, а также со стороны экспертов в области банковского дела при помощи специальных стандартов.

В последние годы наблюдается повышение внимания регуляторов к корпоративному управлению, в том числе, к стратегическому. Все это обуславливает важность вопроса развития макропруденци-ального регулирования коммерческих банков и его влияния на систему стратегического управления в банке. Результаты деятельности банковского сектора в условиях пандемии 2020 года показали устойчивость российского банковского сектора, что напрямую связано с развитием и совершенствованием макропруденциального регулирования со стороны Центрального банка РФ [2].

Инструменты макропруденциального регулирования (надбавки к коэффициентам риска) на данном этапе развития финансового рынка направлены преимущественно на регулирование рисков, связанных с обслуживанием кредитного портфеля коммерческого банка, как основной составляющей активов. Влияния на уровень кредитных рисков, которые принимает на себя на себя кредитная организация, мегарегулятор стремится ограничить общую рискованность кредитных портфелей, краткосрочному сокращению выдачи кредитов в рамках повышениях коэффициентов соответствующего сегмента [3].

В соответствии с применяемым надбавками коммерческие банки вынуждены корректировать кредитную политику, которая является частью стратегии кредитной организации.

Банки после пандемии в рамках своих стратегических планов должны быть готовы изменить бизнес-модель, чтобы быть способными принять изменения и послабления, предлагаемые со стороны регулятора. Государство в лице Банка России предлагает также различные меры социальной поддержки, а коммерческие банки в своих стратегических планах должны быть готовы это применять, хотя бы частично. Но, как показала, большинство банков оказалось к этому не готово, и пандемия это показала. В кредитных организациях не создан механизм, который способен быстро внедрить те рекомендации, которые предлагает Центральный банк РФ. В ситуации, если конкретный коммерческий банк не готов, например, работать с государственными программами, то окажется в проигрышной ситуации относительно других игроков финансового рынка.

В докладах Ассоциации российских банков подчеркивается, что конкуренция является одним из ключевых факторов экономического роста. Снижение уровня конкуренции в банковском секторе негативно влияет на финансовую стабильность, а также на экономический рост в целом. Тенденция уменьшения количества банков в российском банковском секторе в последние годы способствовала реструктуризации рынка в сторону крупнейших кредитных организаций и соответственному снижению уровня конкуренции.

Доля активов топ-5 банков на 01.01.2021 г. в совокупных активах российского банковского сектора составляет 64%, что свидетельствует о значительной концентрации на рынке (рис. 1).

Рис. 1. Концентрация активов по банковскому сектору России [4]

На графике (рис. 2Рис.) представлена динамика долей топ-5 российских банков в структуре совокупных активов банковского сектора за последние 8 лет. Следует отметить, что в динамике доля крупнейших банков только увеличивается: доля топ-5 банков возросла на 9%: с 52.7 до 63.6%.

Доля всех остальных банков (с 6 и далее) сокращается и варьируется от 47.3% до 36.4% за анализируемый период, что также говорит о высокой концентрации активов у крупнейших банков и низкой конкуренции на банковском рынке.

Первые 5 С 6

62,4          62,2           ^63,6

01.01.2014   01.01.2015   01.01.2016   01.01.2017   01.01.2018   01.01.2019   01.01.2020   01.01.2021

Рис. 2. Динамика концентрации активов по банкам [4]

Учитывая текущую степень концентрации капитала, можно сказать, что современное макропруденциальное регулирование будет охватывать большую часть сектора. Однако при этом возрастает вероятность реализации системного риска вследствие именно высокой степени концентрации ресурсов у небольшого числа коммерческих банков.

Развитие адаптационных мероприятиях стратегического управления в коммерческих банках в условиях кризисных явлений различного рода особенно важно для поддержания показателей эффективности на необходимом уровне, выполнения требований регулятора и продолжения выполнения стратегических планов.

Возможность быстро переориентиро-   предоставляет конкурентное преимуще- вать коммерческим банком бизнес-модель    ство.

ставит его в выигрышное положение,

Рис. 3. Влияние макропруденциального регулирования на калибровку стратегий коммерческих банков

Возрастание роли банковского менеджмента и влияния на него макропруденци-альной политики мегарегулитора продиктовано нынешними условиями: массовое распространение коммуникационных и информационных технологий. Помимо этого, специфичные характеристики современных финансовых рынков и текущее состояние банковской системы РФ говорят об остроте вопросов повышения качества российских коммерческих банков и использования ими инновационных принципов стратегического менеджмента для увеличения конкурентоспособности.

Проблематика стратегического управления можно условно разделить на два уровня (по масштабу деятельности кредитных организаций): уровень крупных кредитных организаций и уровень малых и средних кредитных организаций [5].

Для крупных кредитных организаций:

• -    слабая адаптивность стратегического планирования (модификация планов);

• -    сложность трансформации существующих процессов в критических ситуациях;

• -    эффективность организации работы сотрудников компании и оценка результативности их деятельности.

Для малых и средних кредитных организаций:

• а)    отсутствие стратегического менеджмента как системы управления:

• -    осознание потребности в формировании системы стратегического управления;

• -    повышение значимости вопросов развития организации;

• -    совершенствование механизма сбора данных как о самой компании, так и о ее бизнес-среде;

• б)    отсутствие стратегии:

• -    развитие стратегического анализа;

• -    налаживание процесса преобразования стратегического анализа в стратегические планы;

• в)    отсутствие механизма реализации стратегии:

• -    формирование механизма развития;

• -    совершенствование навыков реализации стратегических планов.

Особенно остро вопросы стратегического управления обозначились в период коронавирусной пандемии 2020 года. Безусловно, Банк России принимает меры по поддержке граждан и бизнеса в кризисной ситуации, возникшей в результате коронавирусной пандемии, однако они носят преимущественно рекомендательный характер, что не может гарантировать их полного исполнения коммерческими банками.

Прошлый год стал испытанием для российской банковской системы, однако краха отрасли удалось избежать. В целом банки оказались гораздо более подготов- ленными к нынешним вызовам, нежели в различные критические периоды в прошлом. Прежде всего, это связано с последовательной работой Банка России как мегарегулятора финансовых рынков по выводу слабых игроков в течение последних нескольких лет, ослаблением регуляторных норм, смягчением денежно-кредитной политики и мерами поддержки экономики [1].

В то же время события 2020 года стали катализатором цифровой трансформации обслуживания клиентов, банковских процессов и продуктов. Задача адаптации бизнеса и трансформации услуг к новым условиям стала приоритетной абсолютно для всех банков, независимо от уровня цифровизации.

Поскольку стратегическое управление включает в себя такие элементы, как инновации и развитие продуктов, управление взаимодействием с клиентами, управление персоналом, финансовое управление и т.д., коммерческие банки, вероятно, будут стремиться минимизировать потери, которые уже были ими понесены в связи с волатильностью фондового рынка в феврале-марте 2020 года, удержать уже существующих клиентов и привлечь новых, а также адаптировать уже используемые банковские продукты под современную ситуацию.

Подводя итог, можно отметить, что макропруденциальное регулирование, ко- торое направлено, в первую очередь, на поддержание устойчивости финансовой системы к шокам и кризисам, ведет к совершенствованию системы стратегического управления в коммерческом банке. Это достигается как посредством следования прямым указаниям и инструкциям со стороны мегарегулятора, так и посредством улучшения показателей деятельности компании в рамках выполнения надбавок и обязательных нормативов.