Внедрение искусственного интеллекта на фондовые биржи

Огромную роль в торговле на фондовых рынках играет высокий уровень подготовки специалистов. Если раньше обучение вели опытные трейдеры, передававшие свои знания ученикам, то сегодня ситуация в корне изменилась. Люди постепенно отходят от реальной торговли, и все операции переходят на плечи «умных» машин.

Применение электронных технологий - одна из характерных черт развития современного Российского фондового рынка: они обеспечивают высокую динамику операций, значительно ускоряют расчеты, расширяют круг лиц и понижают риски.

Фондовая биржа - регулярно функционирующий системный рынок ценных бумаг. Фондовые биржи призваны: мобилизовать временно свободные средства предприятий и населения путем продажи им ценных бумаг, чтобы облегчить движение наличного капитала между различными экономическими субъектами

Искусственный интеллект - это отрасль компьютерных наук, включающая разработку методов моделирования и компьютерного воспроизведения отдельных функций творческой деятельности человека, решение проблемы представления знаний в компьютерах и создание баз знаний, создание экспертных систем, разработку так называемых интеллектуальных роботов.

Нейронная сеть, на технологии которой лежит работа робота сотрудника управляющей компании, развивает исторические данные о работе фондового рынка и об уже реализованных инвестиционных проектах. Каждая ситуация с портфельными инвестициями математически представляет собой обычный набор переменных, и именно так робот воспринимает определенные события и числа. Проходя через подобные события в своей памяти, он находит ту модель поведения, которая наиболее соответствует «правильному курсу», и реализует ее. Таким образом, инвестиционные решения, принимаемые машиной, состоят из анализа реальных данных и опыта его предшественников.

Результат был поразительным. С 2000 года ученые наблюдают доходность инвестиционной стратегии ИИ под 30% годовых. В 1990-х годах, когда торговых роботов не было, результаты были еще выше. Алгоритм работал лучше всего во времена финансового кризиса, например, краха доткомов в начале 2000-х или ипотечного краха 2008-2009 гг., Когда трейдеры-люди толкали котировки акций в пропасть, руководствуясь в основном эмоциями.

На бирже практически нет недостатков искусственного интеллекта: он формирует оптимальный на данный момент портфель, который приносит максимальную выгоду. При этом исключается человеческий фактор в управлении инвестициями, доходы растут. Единственный недостаток машины заключается в том, что она не может угадать, интуитивно принимая то или иное нелогичное, но удачное решение. Это прерогатива человека. В этом случае человек рискует, а машина стремится минимизировать риски

Становится очевидно, что скоро «торговля под началом людей» сойдет на нет, потому что уже сейчас скорость транзакций больше не доступна человеческому уму, не говоря уже о руках. Это вполне может произойти, что подтверждается действиями некоторых бирж, которые не только вводят сертификацию роботов и вводят сборы за превышение лимита транзакций, но и создают специальные инструменты: на бирже ММВБ в 2011 году доля роботов в общем объеме количества заявок на бирже превысило 55%, а на российском сайте РТС уже введена сертификация, а также предусмотрены повышенные комиссии за активных роботов.

Таким образом, будущее за роботизированными финансовыми консультантами. Они помогают клиентам управлять активами и капиталом и предоставляют консультации по инвестициям - и все это за умеренную плату. В то же время они просты в использовании, работают прозрачно, а приставка «robo» работает как хороший маркетинговый инструмент.