Волатильность фондового рынка в периоды экономических спадов
Бесплатный доступ
В периоды высокой волатильности фондового рынка повышается неопределённость экономики в целом. В условиях высокой неопределённости происходят негативные процессы в экономике. В данной статье рассматривается волатильность фондового рынка России в разные периоды экономического цикла, в частности анализируется динамика волатильности с динамикой валового внутреннего продукта, ценами на фьючерсы нефти марки Brent, курсом доллара. Подтверждается гипотеза о возможном повышении волатильности и в периоды роста экономики.
Волатильность, фондовый рынок, валовой внутренний продукт, рецессия, нефть, курс доллара
Короткий адрес: https://sciup.org/140277461
IDR: 140277461
Список литературы Волатильность фондового рынка в периоды экономических спадов
- Блум Н. Изменчивость уровня неопределенности в экономике // Вопросы экономики. 2016, №4. С. 30-55.
- Кузнецова Н. А. Наиболее характерные индикаторы современного кризиса в России // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2010, №8. С. 100-110.
Статья научная
