Выбор оптимального кредитно-депозитного портфеля на основе параметрической модели банка

Рост доходности банковских операций и расширение объемов банковского кредитования розничных и корпоративных заемщиков предполагает совершенствование теории и практики оценки внешних и внутренних рисков банковской организации и выбора нормативов, регулирующих ее кредитно-депозитную деятельность. В качестве вполне оригинального инструментария решения этой задачи в работе представлена концепция параметрического моделирования оптимального банковского портфеля депозитов-ссуд. Предложено в качестве управляемых параметров банковского портфеля выбрать те, которые находятся в регулируемом менеджментом банка поле: величина резервов, уровни ликвидности, процентные ставки, кредитный риск портфеля и некоторые др. Учитывая влияние параметров на структуру и состав банковского портфеля, предложено на основе эмпирических расчетов выбрать такую их комбинацию, которая позволила бы повысить его доходность при соблюдении ограничений, определяемых с использованием этих параметров. В работе приводятся результаты выбора оптимального варианта кредитно-депозитной деятельности универсального коммерческого банка среднего по объему капитала (близкого по характеристикам к КБ Промсвязьбанк), полученные на основе расчетов по параметрической модели, которые продемонстрировали адекватность предложенного подхода и модели кредитно-инвестиционной практике современного российского банка.