Выбор оптимальной модели волатильности с применением критерия отношения правдоподобия Вонга и модифицированного критерия Шеннак-Вильгельма для рядов доходностей акций
Автор: Каримулаева Р.М.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 2-2 (15), 2015 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140112397
IDR: 140112397
Список литературы Выбор оптимальной модели волатильности с применением критерия отношения правдоподобия Вонга и модифицированного критерия Шеннак-Вильгельма для рядов доходностей акций
- Бенинг В.Е., Горшенин А.К., Королев В.Ю. Асимптотически оптимальный критерий проверки гипотез о числе компонент смеси вероятностных распределений.//Информатика и ее применения, 2011. Т.5. Вып. 3.
- Горшенин А.К. Проверка гипотез о числе компонент смеси вероятностных распределений.
- Королев В. Ю. Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности случайных процессов. М.: Издательство Московского университета, 2011
- Королев В.Ю., Назаров А.Л. Разделение смесей вероятностных распределений при помощи сеточных методов моментов и максимального правдоподобия.//Автомат. и телемех, 2010. Т. 71. № 3.
- Назаров А.Л. Асимптотические свойства оценок, полученных с помощью сеточных методов разделения смесей вероятностных распределений//Статистические методы оценивания и проверки гипотез, 2012.
- Назаров А.Л. Нижние оценки устойчивости смесей нормальных распределений к изменениям смешивающих распределений.//Информатика и ее применения, 2012. Т.6. Вып.4. С.40-48
- Назаров А.Л. О состоятельности оценок параметров масштабных смесей нормальных распределений, получаемых с помощью сеточных методов.//Системы и средства информатики, 2012. Т.22. № 2
- Назаров А.Л. Об устойчивости смесей вероятностных законов к возмущениям смешивающих распределений.//Статистические методы оценивания и проверки гипотез, 2010.
- C. Alexander, E. Lazar. Normal mixture GARCH(1,1): applications to exchange rate modeling.//Journal of applied econometrics, Vol.21, p. 307-336, 2006.
- C. Alexander, E. Lazar. Symmetric normal mixture GARCH//ISMA Centre discussion papers in Finance, 2003
- Bai, X., Russell, J.R. and Tiao, G.C. Beyond Merton’s Utopia(I): Effects of Non-normality and Dependence on the Precision of Variance Using High-frequency Financial Data//University of Chicago, GSB Working Paper, 2001
- Bai, X., Russell, J.R. and Tiao, G.C. The Kurtosis of GARCH and Stochastic Volatility Models//Journal of Econometric, 2003.
- Bollerslev, T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity//Journal of Econometrics, Vol. 31, p.309-328
- Yin-Wong Cheung, Sang-Kuck Chung. A long-memory model with mixed normal GARCH for US inflation data.//2009
- Doornik, J.A., Ooms, M. Multimodality and the GARCH Likelihood//mimeo, Nuffield College, 2000
- Engle, R.F. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of Variance of United Kingdom Inflation//Econometrica, Vol. 50, № 4, p.987-1007
- Fama, E. The Behavior of Stock-Market Prices//Journal of Business, Vol.38, p.34-105, 1965
- Markus Haas, Stefan Mittnik, Marc S. Paolella. Multivariate Normal Mixture GARCH//2005
- Hansen, P.R., Lunde, A. A Comparison of Volatility Models: Does Anything Beat a GARCH(1,1)//Centre for Analytical Finance Working Paper Series, №84, 2001
- Kon, S.J. Models of Stock Returns -A Comparison//The Journal of Finance, Vol.39, Issue 1, p.147-165
- Mandelbrot B. The Variation of Certain Speculative Prices//Journal of Business, Vol.36, p.394-419, 1963
- M.Marcelliano, B.Rossi. Model selection for nested and overlapping non-linear, dynamic and possibly misspecified models//Working paper, 2008
- L.B.Mogensen. Models of changing volatility: a multifractal approach//Aarchus School of Business, Department of Business studies, 2011
- Susanne Schennach, Daniel Wilhelm. A simple parametric model selection test/Cemmap working paper CWP10/14
- Solomon, H., Stephens, M. Distribution of a sum of weighted chi-square variables//Journal of the American Statistical Association Vol. 72, No. 360 (Dec., 1977), pp. 881-885
- Roberts, M.C. Commodities, Options and Volatility: Modeling agricultural futures prices//Working paper, the Ohio State University (2001)
- Vlaar, P.J.G., Palm, F.C. The Message in Weekly Exchange Rates in the European Monetary System: Mean Reversion, Conditional Heteroscedasticity and Jumps//Journal of Business & Economic Statistics, Vol.11, № 3, 351-360
- Quang H. Vuong. Likelihood ratio tests for model-selection and non-nested hypothesis. Econometrica, Vol.57, Issue 2, 1989
Статья
