Выявление хаотических процессов в динамической системе фондового рынка по фьючерсным котировкам природного газа
Бесплатный доступ
В статье поднимается вопрос о наличии предпосылок применения фрактальной теории для прогнозирования котировок на фьючерсные контракты природного газа на российском фондовом рынке. Методами автокорреляционной функции и ложных ближайших соседей были рассчитаны показатели временной задержки и размерности вложенного пространства для дальнейшей разработки модели. Предположения о наличии хаотических процессов на рынке фьючерсов были подтверждены старшим показателем Ляпунова.
Фракталы, фьючерсы на природный газ, хаотические процессы, динамическая система, показатель ляпунова
Короткий адрес: https://sciup.org/140281675
IDR: 140281675
Список литературы Выявление хаотических процессов в динамической системе фондового рынка по фьючерсным котировкам природного газа
- Bracewell R. The Autocorrelation Function. The Fourier Transform and Its Applications. - New York: McGraw-Hill, 1965. P. 40-45.
- Cover T.M., Thomas J.A. Elements of Information Theory. - New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. P.776.
- Gneiting T., Schlather М. Stochastic models which separate fractal dimension and Hurst effect // SIAM Review. - 2004. - №46. P. 269-282.
- Hurst H.E. Long-term storage capacity of reservoirs // Transactions of American Society of Civil Engineers. - 1951. - №116. P. 770-799.
- Kendall M.G. The analysis of economic time-series // Journal of the Royal Statistical Society. - 1953. - № 96.
- Kennel M., Brown R., Abarbanel H. Determining embedding dimension for phase-space reconstruction using a geometrical construction // Physical Review. - 1992. - №45 (6). P. 3403-3411.
- Lorenz E.N. Deterministic nonperiodic flow // Journal of the Atmospheric Sciences. - 1963. - №20 (2). Р. 130-141.
- Mandelbrot B. How Long is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension // Science. - 1967. - №156. P. 636-638.
- Peters E. Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics. - New York: John Wiley & Sons, 1994. 315p.
- Матвеева Л.Г., Доргушаова А.К., Чернова О.А. Модельная и информационная поддержка инновационных процессов: учебное пособие. - Майкоп: Майкопский государственный технологический университет, 2016.
- Матвеева Л.Г., Мурат Е.П. Экономико-математические методы и модели принятия экономических решений: учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2015.
Статья научная
