Золотое сечение и прогнозирование по авторегрессии

Автор: Городов А.А., Кузнецов А.А., Демьяненко О.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Математика и информатика

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагается метод подбора параметров, основанный на использовании числовых рядов в AR( p) моделях. Показана связь прогнозов по авторегрессии с треугольником Паскаля и числами Фибоначчи и Трибоначчи. Даны рекомендации по применению золотого сечения при прогнозировании.

Временные ряды, нормированные числовые ряды, ar(p) модели, ряд фибоначчи, треугольник паскаля

Короткий адрес: https://sciup.org/14082244

IDR: 14082244

Статья научная