Адаптивная устойчивость банковской системы: теоретический аспект
Автор: Овчинникова Наталия эдуардовнА.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 7 (136) т.1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Мировой финансовый кризис поставил вопрос об устойчивости как национальных банковских систем, так и отдельных кредитных организаций. Дается терминологический обзор и сравнительный анализ понятий «устойчивость», «стабильность», «надежность» и «равновесие». Результат анализа показал, что термин «устойчивость» является наиболее соответствующим требованиям современного развития банковского сектора. Определена цель обеспечения устойчивости банковской системы -защита функциональной целостности совокупности кредитных организаций в постоянно меняющейся внешней среде путем осуществления корректирующих воздействий. Результирующий вывод заключается в том, что устойчивость банковской системы как совокупности кредитных организаций определяется степенью устойчивости составляющих ее субъектов, а также в целом зависит от достижения каждым субъектом банковского сообщества состояния, соответствующего установленным общебанковским нормам и возможностям быстрой адаптации к изменению внешних условий.
Финансовый кризис, банковская система, адаптивная устойчивость банковской системы, стабильность, равновесие
Короткий адрес: https://sciup.org/14750522
IDR: 14750522
Текст научной статьи Адаптивная устойчивость банковской системы: теоретический аспект
Последствия мирового финансового кризиса 2007–2008 годов оказали ощутимое влияние на устойчивость финансово-кредитных систем практически всех государств. Финансовая устойчивость – это сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени. Она во многом определяет финансовую независимость [5].
Согласно определению Ф. Мишкина, финансовая нестабильность возникает, когда шоки, которые действуют на финансовую систему, препятствуют информационному потоку так, что финансовая система не может больше канализировать денежные средства туда, где имеются возможности для продуктивных инвестиций [13].
Следовательно, финансовая нестабильность подразумевает такое соотношение рисков и уязвимости в финансовой системе, при которых она перестает осуществлять свои функции, а негативные шоки передаются через финансовую систему реальному сектору экономики. В состоянии финансовой дестабилизации финансовая система не способна самостоятельно восстанавливаться от отрицательных воздействий.
Г. Дж. Шинази определяет финансовую стабильность как состояние, при котором финансовая система способна противостоять шокам и устранять дисбалансы, снижая тем самым вероятность серьезных сбоев [11; 18].
Под финансовой стабильностью понимается такое состояние финансовой системы, при котором она эффективно выполняет свои ключевые функции и способна абсорбировать шоки, воз никающие эндогенно и экзогенно, внутри себя, не нанося ущерба реальному сектору [5].
В условиях глобализированной рыночной экономики, подверженной периодическим финансовым кризисам, представляется более обоснованным применять понятие «устойчивость». Если стабильность предполагает сохранение равновесия системы, то устойчивость – это способность системы возвращаться к равновесию при воздействии внешних и внутренних шоков.
Понятие «устойчивость» может характеризовать состояние национальной экономики и отдельных ее сегментов как хозяйственной системы следующим образом: 1) способность автономно и стабильно осуществлять целенаправленную деятельность в обозримом периоде и на перспективу; 2) функционировать в рыночной среде экономических отношений, преодолевая возможные неблагоприятные воздействия; 3) обеспечивать сбалансированность темпов достижения хозяйственных целей на достаточно продолжительный период времени.
Устойчивость банковской системы трудно определить, используя обычное определение «понятия» или «категории», учитывая его много-слойность, наличие относительно локализуемых блоков (функционально-ориентированных), связанных с особенностями достижения и обеспечения состояния устойчивости банковской системы страны, которая может быть представлена многомерной моделью. Общее экономическое равновесие, как и причины, его нарушающие, определяют внешнюю среду функционирования банковской системы и характер проблем, решаемых в ходе управления ее устойчивостью.
«Устойчивость» как термин широко используется различными отраслями науки и техники. По В. Далю, «устойчивость» происходит от слов «устаивать, устоять против кого, чего, стоять твердо, выстоять, успешно противиться силе, выдержать, не уступить. Устойчивый – это значит стойкий, крепкий, твердый, не шаткий» [4; 29].
С позиции техники устойчивость сооружения – это его способность противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статистического или динамического равновесия. Устойчивость транспортных машин – это способность противостоять внешним силам, стремящимся отклонить их от заданного направления движения [12; 40–42].
Чаще всего понятие устойчивости применяется как характеристика сложных динамических систем, подверженных влиянию большого числа факторов, в том числе факторов со случайными характеристиками. Поскольку банковская система в целом и отдельный банк в частности являются сложной динамической системой, функционирующей в изменяющихся условиях рыночной среды, их необходимо рассматривать с точки зрения системного подхода.
При рассмотрении особенностей исследуемого объекта предлагается использовать понятие устойчивости системы и ее субъектов, имея в виду особенности их функциональной ориентации, которые работают на нестабильном рыночном пространстве и находятся в стадии развития. Можно утверждать, что устойчивость любой системы связана с ее стремлением к сохранению равновесия, которое предполагает такое взаимодействие составных элементов системы, при котором обеспечивается наивысшая эффективность движения к целям развития.
Если банковскую систему рассматривать по аналогии с кибернетической системой, то для обеспечения собственной устойчивости, ей необходимо обладать разнообразием элементов.
В целом можно отметить, что для всех возможных употреблений термина «устойчивость» в технической, экономической и литературе по системному анализу общим моментом является интуитивное понимание того, что словосочетание «устойчивая система» обозначает способность последней реагировать на изменения в окружающей среде и сохранять приблизительно ту же самую структуру (поведение) на протяжении определенного периода времени [9; 17].
Кроме того, не следует забывать, что по законам системного анализа устойчивость любой системы определяется наличием в ней механизмов саморегуляции. В кибернетических системах устойчивость системы обеспечивается наличием регулятора, блокирующего или пропускаю- щего разнообразие. Таким регулятором в рамках банковской системы выступает, безусловно, Центральный банк. Для того чтобы справиться с разнообразием возмущений, сам регулятор также должен обладать разнообразием. Причем количество этого разнообразия можно определить достаточно точно. Если разнообразие состояния системы в пределах меры, т. е. допустимое разнообразие равно Pc, а разнообразие возмущений конечно и равно Pb, то количество разнообразия регулятора определяется по формуле:
Pb/ Pc = Pp.
Если разнообразие регулятора в точности соответствует приведенной формуле, то регулятор является совершенным. Очевидно, что закон необходимого разнообразия как закон обеспечения устойчивости применим лишь к кибернетическим системам. В естественной неживой природе увеличение разнообразия, заключенного в элементах, связях и отношениях, не повышает степень безопасности, а наоборот, ведет к снижению устойчивости за счет сложности управления большим разнообразием.
В современных условиях существенно изменились факторы, которые могут определить устойчивость банковской системы: 1) процессы глобализации, предполагающие не только усиление роли транснациональных корпораций и банков в международной конкуренции и сотрудничестве, но и реализацию политики «общий интерес в сотрудничестве» в противоположность ранее поставленной – «частный интерес в сотрудничестве». Взаимовыгодное сотрудничество подразумевает занятие всевозможных, доступных и оставшихся относительно свободными ниш общественной жизни, где впоследствии компаньоны будут наращивать свой интерес со стремлением аккумулировать большую часть стоимости. Важно, что при ситуации со-развития «используются возможности, которые предоставляет мирохозяйственное общение и одновременно нейтрализуются сопутствующие негативные тенденции и угрозы» [3; 294]; 2) государство стремится наиболее полно контролировать финансовые потоки, а решающим фактором при этом выступает не интеграция или работа в мировой финансовой системе, а «чистота» источников финансовых ресурсов от криминала, террористических организаций; 3) глобальная сеть Интернет, в том числе социальные сети, которые могут спровоцировать банковскую панику, способствовать массовому изъятию вкладов и созданию негативного имиджа как отдельной кредитной организации, так и в целом банковской системы региона или даже страны.
Исходя из вышесказанного целью обеспечения устойчивости банковской системы является защита функциональной целостности совокупности кредитных организаций в постоянно ме- няющейся внешней среде путем осуществления корректирующих воздействий.
Тогда устойчивость банковской системы – это способность системы выполнять свое функциональное назначение вне зависимости от характера, силы и длительности внешних воздействий.
Согласно теории организации, степень эффективности и успеха ее функционирования определяется степенью адаптации ее структуры и поведения факторам внешней среды.
Внутренняя среда системы зависит от внешней среды: получая из нее все необходимое для реализации своего предназначения, она предлагает ей результаты своих усилий по преобразованию ресурсов в продукцию и услуги [6; 273]. Эволюция связывается с достижением устойчивого состояния системы, при котором последняя адаптируется к окружению [10]. Возможность адаптации обусловлена тем, что изменение внешних условий происходит медленнее, чем приспособление к ним системы [2]. Адаптация обеспечивает повышенный уровень универсальности системы [7; 89].
Таким образом, адаптивный подход предполагает рассмотрение системы с точки зрения ее сохранения и развития, несмотря на происходящие изменения. Адаптивные системы принадлежат к классу самоорганизующихся и характеризуются способностью изменять порядок и устройство в зависимости от влияния различных факторов. Принципы самоорганизации, являясь доминирующими в складывающейся ныне синергетической концепции менеджмента, знаменуют возникновение нового подхода на основе классического (кибернетического) [8; 75]. Его признаками являются: неопределенность среды, сетевой характер структур, виртуализация бизнес-процессов. Концепция адаптивности предполагает как формализованное рассмотрение ситуации, так и образное ее видение [6; 26–28].
Сложности концепции адаптивности предопределены противоречивостью исходных допущений. С одной стороны, банковская система – реальный объект для возможных построений, с другой – сама концепция адаптивности предполагает соответствующий менталитет топ-менеджмента как конкретного банка, так и руководителей Центрального банка, их развитое образное мышление, применение неформали-зуемых построений, вариативность решений, вероятностный результат. Адаптивность – это скорее форма поведения, соответствующая определенному способу, образу мышления, а не набор конкретных действий. Тогда адаптивная устойчивость банковской системы – это способность системы воспринимать, реализовывать нововведения, позволяющие ей гибко реагировать на изменение внешней среды, и выполнять функциональное назначение в новых условиях с минимальными структурными потерями.
Таким образом, адаптивная устойчивость характеризует фазу становления направления развития банковской системы.
Определение устойчивости системы можно сформулировать для следующих направлений: экономическая устойчивость как базисная (сохранение капитала); организационно-структурная, финансовая, техническая, технологическая, коммерческая, коммуникационная, информационная, функциональная устойчивость. В совокупности взаимосвязи этих форм и проявлений устойчивости позволяют системе комплексно реагировать на внутренние и внешние воздействия, поддерживать равновесное состояние и дальнейшее развитие, являться конкурентоспособным субъектом рынка, достигая тем самым выполнения стратегической функции устойчивости системы.
При теоретическом анализе отдельный банк сначала следует рассматривать преимущественно как закрытую систему, которой присущи замкнутость, повторяемость, сохраняемость индивидуального капитала.
Устойчивость банковской системы как совокупности кредитных организаций определяется степенью устойчивости составляющих ее субъектов и тенденциями структурных сдвигов банковского сообщества по основным ключевым параметрам – объему и структуре активов, объемам собственного капитала и т. п. Устойчивость банковской системы в целом зависит от достижения каждым субъектом банковского сообщества состояния, соответствующего установленным общебанковским нормам.
Однако необходимо очень осторожно подходить к оценке устойчивости банковской системы. «Только накапливаемый опыт расчета систем определенного типа позволяет, уверенно выбирая расчетную модель, заранее оценивать, чем можно и чем нельзя пренебрегать при ее составлении» [1; 55–59].
ADAPTIVE STABILITY OF BANKING SYSTEM: THEORETICAL ASPECT
Список литературы Адаптивная устойчивость банковской системы: теоретический аспект
- Айзерман М. А. Теория автоматического регулирования. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1966. 520 с.
- Афонасова М. А. Современные подходы к исследованию экономической эволюции и управлению экономическим развитием//Научно-технические ведомости СПбГПУ 2005. № 4 (42). С. 214-220.
- Грязновой А. Г., Думной Н. Н. В поисках новой теории: Книга для чтения по экономической теории с проблемными ситуациями: Учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2004. 368 с.
- Дарков А. В., Митропольский Н. М., Шпиро Г. С. Сопротивление материалов. М.: Высшая школа, 1959. 657 с.
- Кормилицына И. Г. Финансовая стабильность: сущность, факторы, индикаторы//Финансы и кредит. 2011. № 35. С. 15-17.
- Левчаев П. А. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов экономических субъектов в условиях инновационной экономики: теория и методология исследования: Дис.. д-ра экон. наук. Орел, 2007. 352 с.
- Лем С. Сумма технологий: Пер. с польск. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2004. 668 с.
- Маевский В. Введение в эволюционную макроэкономику. М.: Япония сегодня, 1997. 106 с.
- Рудько-Силиванов В. В. Концептуальные основы и тенденции развития региональных сегментов банковской системы России (на примере Дальнего Востока): Дис.. д-ра экон. наук. М., 1998. 412 с.
- Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: Учеб. для вузов. М.: Культура и спорт: ЮНИТИ, 1999. 228 с.
- Шинази Г. Сохранение финансовой стабильности//Вопросы экономики. 2005. № 36. С. 17-20.
- Эшби У Р. Введение в кибернетику. М., 1959. 432 с.
- Mishkin F. S. Global Financial Instability: Framework, Events, Issues//Journal of Economic Perspectives. 1999. № 4. Vol. 13. P. 72-73.