Аллокация активов в портфеле пассивного инвестора

В современной научной литературе нет единства мнений по поводу определения сущности понятия – стратегия управления инвестиционным портфелем. Это обусловливает актуальность проведенного исследования. В условиях высокой волатильности финансовых рынков в России и мире особое значение приобретают ответы на вопросы, куда вкладывать свои средства и в какой пропорции с целью диверсификации финансовых рисков. Целью данного исследования является определение сущности понятия – размещение активов в портфельных инвестициях и выбора способа их аллокации в рамках пассивной стратегии управления портфелем. В исследовании были определены основные причины снижения капитализации фондового рынка России, а также специфические черты мировых финансовых рынков. В статье приводится обзор основных работ, посвященных проблемам размещения активов в инвестиционном портфеле, а также анализу сущности и классификации стратегий портфельного инвестирования. В результате проведенного исследования были уточнены понятия стратегии и тактики портфельных инвестиций, обоснована необходимость проведения оптимизации соотношения риска и доходности на основе теории Г. Марковица, а также даны рекомендации по выбору способов размещения активов в портфеле в рамках пассивной стратегии инвестирования.