Анализ экономических показателей инвестиционных портфелей
Автор: Девлет-гельды Г.К., Шишкин Н.С.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 10-1 (80), 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены экономические показатели, характеризующие привлекательность инвестиционного портфеля с точки зрения риска, доходности и их взаимосвязи. Проанализированы сильные и слабые стороны коэффициентов стандартного отклонения доходности портфеля, бета, Шарпа, Сортино. Обоснована целесообразность их комплексного использования в краткосрочном периоде.
Инвестиции, инвестиционный портфель, экономические показатели, оценка инвестиционного портфеля
Короткий адрес: https://sciup.org/170183105
IDR: 170183105 | DOI: 10.24412/2411-0450-2021-10-1-106-110
Список литературы Анализ экономических показателей инвестиционных портфелей
- Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли Инвестиции: Научная книга. - 5-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2001. - C. 179-185.
- Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Научная книга. - 10-е изд., стереотипное. - Academia, 2005. - 576 с.
- Блюм, Маршалл Э. Betas and Their Regression Tendencies: Научная статья // Journal of Finance, American Finance Association, вып. 30, №2, 1975. - С.785-795.
- Уильям Ф. Шарп The Sharpe Ratio: Научная статья. - The Journal of Portfolio Management, вып. 21, №1, 1994. - С. 49-58.
- Фрэнк А. Сортино, Ли Н. Прайс. Performance Measurement in a Downside Risk Framework: Научная статья. - The Journal of Portfolio Management, вып. 21, №3, 1994. - С. 59-64.
Статья научная
