Анализ особенностей и динамики торгов однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на Московской бирже

В статье представлены результаты исследования современных тенденций на российском рынке производных финансовых инструментов, а именно - процесса внедрения торгов однодневными фьючерсными контрактами на золото и курсы иностранных валют к российскому рублю на срочном рынке Московской биржи. При этом актуальность темы статьи обусловлена планируемымым расширением линейки базовых активов для данного вида фьючерсных контрактов, за счет драгоценных металлов, индексов акций, недвижимости, а также энергоносителей. В ходе исследования, проведен анализ механики проведения и объемов торгов, а также особенности применения новых фьючерсов частными инвесторами, сделан вывод о перспективах развития однодневных фьючерсов с автопролонгацией в российских реалиях. Проведенное исследование позволило выявить наиболее ликвидные однодневные фьючерсные контракты с автоматической пролонгацией, определить соотношения объемов торгов однодневными фьючерсами с объемами торгов обычными фьючерсами с такими же базовыми активами. Авторы указывают на то, что запуск нового типа производного финансового инструмента свидетельствует о поступательном развитии российского срочного рынка, однако объемы торгов говорят о настороженном отношении частных инвесторов к новому виду фьючерсных контрактов. В связи с вышеизложенным, авторы предлагают активизировать деятельность по повышению доступности информации о новых видах фьючерсов, представленных на Московской бирже, включив в этот процесс профильные учебные заведения, брокерские компании.