Применение преобразований Меллина к решению уравнений Блэка - Шоулза
Автор: Васильева Татьяна Анатольевна, Васильева Олеся Евгеньевна
Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu
Рубрика: Прикладная математика
Статья в выпуске: 12, 2009 года.
Бесплатный доступ
Рынок вторичных ценных бумаг в настоящее время весьма популярен в России и за рубежом. В данной статье рассматривается применение интегральных преобразований Меллина к решению уравнения Блэка-Шоулза. В начале работы авторы применили преобразование Меллина к решению уравнения для определения цены Европейского опциона Пут. Этот подход далее распространяется на вычисление цены Американского Пут опциона.
Короткий адрес: https://sciup.org/14968632
IDR: 14968632
Краткое сообщение