Применение нечеткой логики для оценки кредитного риска банков

Банковская система является постоянно развивающейся системой. Информационная среда банка растет, увеличиваются объемы обрабатываемой информации из-за роста пользователей и банковских продуктов. Для сокращения рисков банки производят финансовую оценку положения физических и юридических лиц. Целью работы является разработка нечетких многосвязных моделей, предназначенных для прогнозирования получения положительного или отрицательного решения на получение банковского продукта. Решение принимается на основе скоринга. Скоринг заключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков андеррайтерами. По результатам набранных баллов системой автоматически принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита. Модели скоринга у разных банков различные. Цель исследования. Рассмотрено применение нечетких моделей для принятия решения банком на выдачу банковского продукта, реализующих концепцию «мягких вычислений». Методы. Применение методов нечеткой логики в кредитном скоринге не ново, но не имеет широкого применения на практике потому, что дорого обходится интеграция в существующие системы. Каждый банк применяет в скоринге свои показатели финансовой благонадежности клиента. Большая часть показателей в банках одинаковые, но при решении на выдачу разных банковских продуктов имеют различные числовые значения. В качестве исходных данных были взяты данные стандартной балльной методики реального банка. Для прогнозирования решения банка на выдачу клиенту банковского продукта была применена нечеткая модель, предложены продукционные правила, определены функции принадлежности. Модель ориентируема на одновременную обработку входящих данных от множества клиентов и для разных банков и различных скоринговых моделей. Результаты. Разработана математическая модель оценки рейтинга клиента и прогнозирования решения на получение банковского продукта на основе правила нечеткого вывода. Полученные результаты предложено использовать в мультибанковской веб-ориентированной системе предоставления корпоративным клиентам банковских продуктов.