Целесообразность использования опционов отечественными предприятиями
Автор: Мельникова Елена Ивановна, Ширшикова Людмила Анатольевна
Рубрика: Управление инвестициями и инновационной деятельностью
Статья в выпуске: 39 (215), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена механизмам снижения ценовых рисков промышленного предприятия. Обоснована целесообразность использования опционных контрактов для закупки сырья и продажи продукции предприятия. На основе модели оценки стоимости опционных контрактов Блэка-Шоулса обоснована целесообразность использования опционов для закупки сырья и продажи продукции предприятия.
Финансовый риск, опционный контракт, цена опционного контракта, модель блэка-шоулса
Короткий адрес: https://sciup.org/147155562
IDR: 147155562
Список литературы Целесообразность использования опционов отечественными предприятиями
- Неживенко, Е.А. Взаимодействие конкурентоспособности и образовательного потенциала машиностроительного предприятия/Е.А. Неживенко. -Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-т, 2003. -305 с.
- Воробьев, С.Н. Управление рисками в предпринимательстве: учебник/С.Н. Воробьев, К.В. Балдин, -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. -772 с.
- Бланк, H.A. Основы финансового менеджмента: учебник: в 2 т./H.A. Бланк. -К: Ника-Центр, 1999. -Т. 2, -512 с.
- Ступаков, В. С. Риск-менеджмент: учебное пособие/B.C. Ступаков, Г.С. Токаренко. -М.: Финансы и статистика, 2005. -288 с.
- Балабанов, И.Т. Риск-менеджмент: учебное пособие/И.Т. Балабанов. -М.: Финансы и статистика, 1996. -192 с.
- Галиц, Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском/Л. Галиц. -М.: Изд-во ТВП, 1998. -576 с.
- Шарп, У. Ф. Инвестиции/У. Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бэйли; пер. с англ. А.Н. Буренина, A.A. Васина. -М.: ИНФРА-М, 2009. -1027 с.
- Буренин, А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные: учебное пособие/А.Н. Буренин. -М.: Научно-техническое общество им. академика С.И. Вавилова, 2008. -512 с.
- Постников, Е.А. Моделирование и анализ финансовых рынков: учебное пособие/Е.А. Постников, Л.А. Ширшикова, С.А. Кузнецов. -Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-т, 2006. -208 с.
- Ратанов, Н.Е. Стратегии хеджирования. Принципы построения математических моделей/Н.Е. Ратанов -Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-т, 2001. -187 с.
- Ширяев, А.Н. К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. 2. Непрерывное время/А.Н. Ширяев//Теория вероятностей и ее применение. -1994. -Т. 39, вып. 1. -С. 80-129.
- Твардовский, В. Волатильность как инструмент для определения минимумов рынка/В. Твардовский. -http://www.itinvest.ru.
- Расчет волатильности. -.currency-trading.ru/fxread156.htm' TARGET='_new'>http://www>.currency-trading.ru/fxread156.htm
- Летчиков, A.B. Оценка волатильности финансовых активов/A.B. Летчиков, O.A. Мубаракшин//Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика». -2003. -Вып. 1. -С. 116-123.
- ОАО «Челябинский цинковый завод» -http://www.zinc.ru.
- Лондонская Биржа Металлов -.Ime.com' TARGET='_new'>http://www>.Ime.com.
- Холдинг «Финам» -analysis/export' TARGET='_new'>http://www.finam.ru/>analysis/export.
- Банк России -http://www.cbr.ru/hd_base/> MosPrime.asp.
- ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» -http://www.micex.ru/>
Статья научная
